股票量化分析數據

❶ 股票量化交易是什麼意思

股票量化交易，就是將股票市場所有的股票信息，比如股票的漲跌歷史數據，成交量歷史數據，股票的基本面歷史數據，指數漲跌歷史數據等等全部輸入計算機，進行大數據分析，之後根據大數據選擇出炒股成功率最高的方案，並設計成計算機自動操盤模式，稱為量化交易。

量化交易
所謂量化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，同時利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為，研究表明，板塊、行業輪動在機構投資者的交易中最為獲利的盈利模式是基於行業層面進行周期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。此外，周期性股票在擴張性貨幣政策時期表現較好，而在緊縮環境下則支持非周期性行業。行業收益差在擴張性政策和緊縮性政策下具有顯著的差異。

量化交易潛在風險
1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是量化交易難以克服的。
2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。
4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
5、單一投資品種導致的不可預測風險。

❷ 股票量化數據分析軟體哪個好

股票量化數據分析軟體基本上沒什麼用，建議不要盲目相信。

❸ 什麼叫量化分析

問題一：量化分析是什麼意思？ 量化分析法是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。

問題二：量化分析三大層次 什麼是量化投資？
最近十年來,量化投資成為了歐美資本市場發展的熱點與焦點,一舉成為了國際投資界興起的一個新方法,發展勢頭迅猛,。量化投資和基本面分析、技術面分析並稱為三大主流方法。由於量化投資交易策略的業績穩定,其市場規模和份額不斷擴大,得到國際上越來越多投資者的追捧。
過去20年收益率最高的基金,是文藝復興科技公司的大獎章,其客戶平均年收益率高達35%;而過去四年高盛旗下的量化基金規模翻了一倍,超過1000億美金。由此可見,量化投資已經成為機構投資者的重要利器。
量化投資對於基金公司/資產管理公司而言,有著非常明顯的價值:
首先是容易沖規模。一個有效的量化模型是可以在多個產品上進行快速復制,從而迅速做大規模。這個在巴克萊的指數增強系列產品上得到最明顯的體現。截止2011年底,巴克萊量化基金,管理規模超過1.6萬億美金,超過富達基金,成為全球最大的資產管理公司。
其次是可以獲得絕對收益。利用量化對沖方式,構建與市場漲跌無關的產品,賺取市場中性的策略,適合追求穩健收益的大機構客戶,例如保險資金、銀行理財等。這個產品的代表性公司就是目前全球最大的對沖基金BridgeWater,旗下的旗艦產品Pure Alpha過去五年共賺取超過350億美金。
第三是杜絕了內幕消息和老鼠倉。量化投資只利用公開數據,通過數學模型的運算,挖掘出隱藏在公開數據後面的信息,從而戰勝市場,從方法論上就杜絕了內幕消息的可能。在交易過程中利用復雜的IT系統進行程序化交易,使得老鼠倉也無法成為可能。在國內金融市場監管日趨規范的情況下,量化投資這種方法必然會成為投資研究的主要方法。
量化投資的理論基礎
說到量化投資的理論基礎,就要從市場有效性假說說起，技術分析、基本面分析和量化分析代表了有效市場的三個不同的層次。在無效市場,技術分析是充分有效的,這在中國資本市場最初的十年得到很好的體現;當市場進入弱有效市場後,可以依靠基本面分析獲得超額收益,2000年到2010年這十年基本上屬於這個時代;當市場進入半強有效市場後,也就是從2010年開始我們可以觀察到大部分基本面分析的產品已經無法獲得超額收益,此時國內市場已經進入半強有效市場。當然當市場進入強有效市場後,則無論哪種方法均無法戰勝市場,那時候只能被動指數化投資。
傳統的有效市場假說認為,在半強有效市場,只能依靠非 *** 息(內幕消息或者私人消息)來獲得超額收益。但是我們可以知道的是,除了非 *** 息並不是只有內幕消息和私人消息,還有另外一個獲得非 *** 息的方法:就是利用數據挖掘的方法,從公開的數據中挖掘出非 *** 息,也就是量化投資的方法。這也就是在美國等成熟市場(基本上進入半強式有效市場狀態),量化投資為啥可以得到蓬勃發展的原因。
隨著中國市場有效性的提高,中國開始進入半強式有效市場階段,再加上監管層對內幕消息的監管越來越嚴厲,使得通過這種方法獲得非 *** 息的方式越來越難,因此量化投資就成為了一個最好的獲得非 *** 息的科學理論與技術。
很多人問:量化投資是不是僅僅是一個曇花一現的概念,還是一個可以長期有效的科學理論,我想通過上述對有效市場假說的分析,已經得到了明確的答案:量化投資是在半強式有效市場中的最佳分析理論,也幾乎是唯一可行的分析理論。
美好前景
中國經濟經過30年的高速發展,各行各業基本上已經定型,能夠讓年輕人成長的空間越來越小了。未來十年,量化投資與對沖基金這個領域是少有的幾個,可以誕生個人英雄的行業,無論是出生貴賤,無論是學歷高低,......>>

問題三：量化分析是什麼意思 企業人力資源管理量化分析的研究對象，是企業人力資源及其管理活動的數量方面。以往的人力資源管理主要側重於定性管理，而現代人力資源管理離不開量化管理和分析，量化分析建立在對統計資料的搜集、整理和分析的基礎之上。著名人口學家馬寅初先生說過：「學者不能離開統計而研究，政治家不能離開統計而施政，事業家不能離開統計而執業。」可見，統計分析是企業人力資源管理的重要手段。隨著加入WTO和管理科學化要求的提高，人力資源管理量化已逐步引起各方重視。本書擬從微觀角度，對如何開展企業人力資源管理量化分析加以說明。
??統計是認識世界的重要工具。人力資源管理量化分析主要利用統計工具和手段，對企業人力資源及其管理活動過程的數量表現與數量關系進行觀察分析，揭示客觀現象的現狀、發展、態勢和規律性。在研究人力資源現象和過程中，統計學研究的基本方法――大量觀察法、統計分組法和綜合指標法得到了充分的使用和淋漓盡致的表現。統計研究的其他方法，如動態分析法、統計指數分析法、相關與回歸分析法等，在人力資源管理量化分析中也扮演了非常重要的角色。
??全書以企業人力資源管理活動為主線進行定量分析研究，共分十四章。

問題四：什麼叫量化研究方法 所謂量化研究方法是指在研究的領域引進可測量方法，並得出准確結果。
也是最傷腦力的。一般先尋求各種關系，建立比較標准，繁重的數據搜集，各種模型的嘗試。
反反復復的演算......當然，海量的對象有的可測度或不撫測度則是不可知的。工作的繁重是
是一般人望而生畏的。

問題五：數學建模中什麼叫量化分析 數學建模跟Matlab並不是確定的聯系 很多人Matlab都沒有用過,照樣建模.只是說,Matlab是數學運用中一個相當重要的一個軟體,它的運用可以大大的簡化、優化數學的解答過程,而且可以使很多過程變得可視化.Matlab是一款相當好的數學建模的輔助工具,

問題六：何為人才測評量化分析 人才測評量化方法是指通過一系列科學的手段和方法對人的基本素質及其績效進行測量和評定的活動。人才測評方法的具體對象不是抽象的人，而是作為個體存在的人其內在素質及其表現出的績效。人才測評方法的方法包含在概念自身中，即人才測量和人才評價。人才測評方法的主要工作是通過各種方法對被試者加以了解，從而為企業組織的人力資源管理決策提供參考和依據。幫您選擇合適的人選，系統地降低錯誤僱傭為用人單位帶來的風險。

問題七：股指期貨量化分析是什麼 股指期貨量化分析就是通過一定的「模型」對股指期貨的歷史數據進行回溯測試分析，從而應用到未來的走勢進行預測，目標就是在盈利概率高的情況下進行交易以期獲得在風險可控情況下持久穩定的盈利。
量化分析就是數據分析，參考 ./question/2122011
對整個市場的預測是不容易的，相當於對（市場上交易的所有的）人的行為進行預測，或者說預測未來。目前主流的股指期貨（包括其他商品期貨）主要通過參數過濾來生成交易信號，如最簡單的，MACD金叉做多開倉，死叉做空平倉。策略大致分兩種，1）趨勢跟蹤，即突破追漲殺跌；2）均值回歸，即高拋低吸。頻率從分筆數據到日線，從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。
實現手段基本都採用程序化交易，排除人為干擾。或自己寫程序，或採用第三方軟體（廣告就不做了）。

問題八：股票量化是什麼意思 就是當天的量能和過去五天平均量能的比

問題九：量化投資是個什麼概念 量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，量邦科技的天語軟體可以實現模型選股，量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

問題十：量化分析是什麼意思？ 量化分析法是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。

❹ 股票量化交易是什麼意思

量化交易指的是一種新興的系統化金融投資方法，用先進的數學模型代替人的主觀思維制定交易策略。與其他的方法相比，股票量化交易利用計算機強大的運算力從龐大的股票、債券、期貨等歷史數據中回測交易策略的盈虧。投資者在得到相關數據之後，可以通過分析這些數據做出准確的決策。
在股票市場上採取股票量化交易目的就是幫助人們作出判斷，提供數據上的支撐。股票量化交易利用計算機的強大運算能力，在廣度上佔有絕對的優勢。而且評估事物又快有準，可以更科學、更客觀地衡量交易策略的效果。簡單來說，量化交易是指利用統計學，數學，計算機技術和現代的金融理論，來輔助投資者更好地盈利。
量化交易並不一定需要用程序化交易，也不限於交易速度和頻率的要求，只要滿足了量化交易所涵蓋的決策方式就可以稱為量化交易。另外，量化交易也可以理解為是數據分析在金融領域的一種應用。
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為，研究表明，板塊、行業輪動在機構投資者的交易中最為獲利的盈利模式是基於行業層面進行周期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。

❺ 股票量化指標有哪些

「量化指標」—是指能用具體數據來體現的指標！如成交量、市盈率、日漲幅等等。

❻ 如何量化炒股

首先，可以通過學習量化策略來進行，主要包括多因子策略、統計套利、機器學習。

量化交易是一種新興的系統化金融投資方法，它綜合多個學科的知識，用先進的數學模型代替人的主觀思維制定交易策略，利用計算機強大的運算力從龐大的股票、債券、 期貨等歷史數據中回測交易策略的盈虧「概率」，通過管理盈虧的「概率」幫助投資者做出准確的決策。

此外，我們可以通過數庫多因子量化平台進行炒股，它會呈現出影響股價走勢的相關因子，讓投資者從中選取影響力高的因子，組合成量化策略，進行收益對比分析，得出最理想的股票組合。還可以自由添加、刪除、收藏多個因子，僅需幾秒鍾就可以完成大量的數據運算，操作方便快捷。

潛在風險

量化交易一般會經過海量數據模擬測試和模擬操作等手段進行檢驗，並依據一定的風險管理演算法進行倉位和資金配置，實現風險最小化和收益最大化，但往往也會存在一定的潛在風險，具體包括：

1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是量化交易難以克服的。

2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。

3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。

4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。

5、單一投資品種導致的不可預測風險。

為規避或減小量化交易存在的潛在風險，可採取的策略有：保證歷史數據的完整性；在線調整模型參數；在線選擇模型類型；風險在線監測和規避等。

❼ 股票量化是什麼

股票量化即「量化交易」有兩層含義：一是狹義的，指量化交易的內容，將交易條件轉化為程序，自動下單；第二，廣義上是指系統交易方式，是一個綜合的交易系統。也就是說，根據一系列的交易條件，一個智能的輔助決策系統，將豐富的經驗與交易條件相結合，在交易過程中管理風險控制。
通過量化交易制定策略的方法極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
具體如何理解股票量化交易，量化交易至少應該包括五個方面的要素：
(1)買入和賣出的信號系統。
(2)牛市還是熊市的方向指引，比如用200天移動平均線分辨熊市中系統風險的規避。
(3)頭寸管理以及資金管理。
(4)風險控制，運用信號源來確定止損位置，利用資產曲線和權益曲線來加以判定和管理。
(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和參數，有快有慢)以及不相同時間周期組合，現分散組合，讓交易賬戶波動更加穩定。以上就是關於如何理解股票量化交易的全部講解。
量化投資和傳統的定性投資本質上是一樣的，都是建立在低效或弱有效市場的理論基礎上。兩者的區別在於：量化投資管理是「定性思維的定量應用」，更強調數據。
從量化交易的角度來看，目前國內多採用監督式機器學習。例如，我們將投資交易比作裝配廠。手工交易就像工人手工完成的傳統裝配工作。量化交易就像把工廠改造成全自動裝配車間。雖然在整個，組裝過程中沒有人的參與，但是設計師應該指定機器在頂級設計中應該在什麼時候做什麼。

❽ 量化分析是什麼意思

量化分析就是將一些不具體，模糊的因素用具體的數據來表示，從而達到分析比較的目的。人類對於股市波動規律的認知，是一個極具挑戰性的世界級難題。迄今為止，尚沒有任何一種理論和方法能夠令人信服並且經得起時間檢驗——2000年，著名經濟學家羅伯特·席勒在《非理性繁榮》一書中指出：「我們應當牢記，股市定價並未形成一門完美的科學」；2013年，瑞典皇家科學院在授予羅伯特·席勒等人該年度諾貝爾經濟學獎時指出：幾乎沒什麼方法能准確預測未來幾天或幾周股市債市的走向，但也許可以通過研究對三年以上的價格進行預測。
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
雖然量化分析可以幫助我們更加方便和直觀地衡量風險和收益，但需要強調指出的是，美國華爾街頂級量化金融大師、哥倫比亞大學著名教授伊曼紐爾·德曼，在《數學建模如何誘騙了華爾街》一文中，毫無忌諱地承認：我們根本不可能（通過數理分析方法）發明出一個能夠預測股票價格將會如何變化的模型；如果我們相信人類行為可完全遵守數學法則，從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話，其結果肯定會是一場災難。
1·量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池，如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
2·量化擇時
股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。
3·股指期貨套利
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為，股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。
4·商品期貨套利
商品期貨套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面 ：(1)相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。(2)由於價格的波動性，價格差價經常出現不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的這部分價格區間就是盈利區間。
5·統計套利
有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類，一類是利用股票的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha 收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協整關系建模，我們稱之為協整策略。
6·期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
7·演算法交易
演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格、甚至可以包括最後需要成交的證券數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
8·資產配置
資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。它突破了傳統積極型投資和指數型投資的局限，將投資方法建立在對各種資產類股票公開數據的統計分析上，通過比較不同資產類的統計特徵，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和分配比例。