高頻股票數據怎麼處理

1. 揭開高頻交易(HFT)的面紗,一個程序化交易的世界

你所認識的「 高頻交易 」在大腦里是個什麼樣的概念？速度、頻率、策略還是隱秘性？

究竟什麼是「 高頻交易 （HFT）」？或許久經沙場的交易老將也難以賦予它一個具體的定義。即便是美國證監會（SEC）也只是泛泛地給予它幾個特徵描述，比如平均持倉極短、超高速下單以及大量發送和取消委託訂單等。

另外，不知你發現沒有， 高頻交易 公司的重要人物都保持低調，盡量讓自己不出現在鎂光燈下，同時很少 高頻交易 公司會公開交易業績。這或許是其被稱為「隱秘性」的原因吧。

高頻交易 的起源是怎樣的呢？讓我們先簡單了解下歷程：

17世紀——羅斯柴爾德家族成功跨越國界在同一類證券價格上進行套利，他們使用信鴿傳遞消息，因此總是先於競爭對手。

1983年——彭博（Bloomberg）獲得美林證券公司（Merrill Lynch）3000萬美元投資，建立了首個計算機系統，以向華爾街金融公司提供實時市場數據、金融運算和分析。

1998年——美國證券交易委員會（SEC）給予電子交易所授權，這一步為執行速度是人工速度1000倍以上的計算機化 高頻交易 服務鋪平了道路。

二十一世紀交替之初—— 高頻交易 已經達到數秒執行時間，到2010年時，這個速度已經下降到毫秒和微妙，2012年達到納秒。

2010年美股閃電崩盤——2010年3月6日，價值41億美元的電子交易引發了金融市場的閃電崩盤，道瓊斯指數在單個交易日內狂跌1,000點，市值蒸發近1萬億美元。在市場走上恢復道路之前，市場依然能出現5分鍾暴跌600點的情況。SEC和美國商品期貨交易委員會（CFTC）認為HFT公司在這次崩盤中應負主要責任。

2011年——納秒交易技術推出：一家名為Fixnetix的公司研發出微晶元，使得交易執行速度達到納秒。（1納秒=0.000000001秒）

2012年—— 高頻交易 在美國股票交易中達到約70%的比例。

2012年——很多IT公司開始在HFT技術上投資數百萬美元。一個特別為HFT推出的新電腦晶元使執行速度提高到.000000074秒；而一個價值3億美元、橫跨大西洋的電纜線項目正在建設中，目的僅是為了將紐約和倫敦之間的交易時間減少0.006秒。

2013年——在2010年的閃電崩盤後，經濟學家就一直對 高頻交易 的風險性爭執不休。獲得諾貝爾獎的經濟學家Michael Spence認為， 高頻交易 理應被禁止。

高頻交易 公司分類

高頻交易 公司會通過多種策略來交易，直至盈利。這些策略包括不同形式的套利，比如波動性套利、統計套利等，也有全球微觀策略、做多/空股票、做市等等策略。

而交易的執行非常依賴電腦軟體、數據處理的高速，將交易中的延遲降到最低。

如大多數人知， 高頻交易 公司通常使用的是私人資金、私人技術和私人策略來實現盈利。要剖析 高頻交易 ，我們有必要先了解更多 高頻交易 公司的類型、它們極大盈利所使用的策略。

大體上可以將 高頻交易 公司劃分為3大類：

最常見、也是數量最多的一種 高頻交易 公司是獨立的自營公司。自營交易公司使用的資金來自公司本身，而非客戶的資金。因此，交易盈利也屬於公司，而不是外部客戶。

一些 高頻交易 公司是經紀交易公司的一部分。我們會聽說一些經紀交易公司設有自營交易平台，這就是執行 高頻交易 的地方。這個部門的業務也通常和母公司的常規業務，它不對外開放。不過，美國2010年出台的「沃爾克法則」禁止投行設立自營交易平台或者進行此類風投基金投資，所以美國大型銀行都逐步關閉了 高頻交易 業務。

最後，是我們最熟悉的對沖基金。對沖基金的主要目標是捕捉證券等不同資產類別報價的漏洞來進行套利操作。

高頻交易 公司如何盈利？

自營交易員使用的策略非常多，有些的策略很普遍，還有一些則備受爭議。

高頻交易 公司從買賣雙方進行交易。它們買入的同時，也會在高於現行市價水平設置限價單賣出，在低於現行市價水平買入。買入和賣出之間的價差就是它們的盈利。因此，這些公司青睞做市模式，以更好的從買賣差價中獲利。這類交易是通過在高速運行電腦上使用演算法交易來執行。

高頻交易 公司的另一收入來源就是為電子通訊網路（ECN）和交易所提供流動性來獲取報酬。HFT公司扮演著做市商的角色，它們提供買賣差價及部分流動性。

高頻交易 公司也會尋找不同交易所的證券、外匯等資產類別的差價。這類套利交易也叫統計套利，自營交易員在不同的交易所尋找不一致的價格。通過超高速的交易行為，他們能夠利用極小的市場波動盈利而甚少引起注意。

高頻交易 公司還會利用造勢來盈利。HFT公司刻意大量進行某種股票的交易，以此吸引到其它演算法交易者來交易這種股票。這種「人為製造」的價格波動很快就會恢復原本的狀態，而HFT公司就會在價格波動前建倉，在趨勢回落前出場，以此獲得盈利。

為什麼說 高頻交易 提高了流動性？

外匯交易者必須考慮貨幣對交易的買賣點差，這是他們交易的成本之一。一種潛在資產的波動性越大，點差就越大。而 高頻交易 系統不斷提供流動性，減小了點差，因此也就降低了滑點的可能性、以及交易者的成本。

如果說流動性是交易質量的保證，那麼滑點就是交易者必須考慮的成本和風險因素。滑點就是你交易標的出現的價格變動。即便是在流動性高的主要貨幣對（比如美元/日元）中，滑點也是存在的，而次要貨幣對和稀有貨幣對（或者是比較冷門的貨幣對，相對流動性不足）的滑點相對更多。就交易時段來說，流動性較低的時段，滑點就越多。

大多數交易者都從高流動性中獲利。但是這種獲利依然是要需要代價的。在高流動性的外匯市場，這個代價就是有很多交易者正從創造這種流動性中獲利。 高頻交易 者提供了流動性，但是同時他們也從交易者身上帶走了盈利。

此外，交易所也需要流動性來保證交易的執行，因此它們對 高頻交易 者是有需求的。雙方的合作可以說是共贏。

2. 什麼是股票高頻交易高頻交易好嗎

什麼是股票高頻交易?高頻交易好嗎?高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」（serverfarms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。股票高頻交易特徵：1，高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；2，高頻交易的交易量巨大；3，高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；4，高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。

3. 用SQL Server Management Stutio附加國泰安股票高頻數據。

使用SQL ServerSQL資料庫時，通常會使用SQL Server Management Studio來對SQL ServerSQL資料庫進行管理，操作起來非常方便；當你一旦表結構建成之後，再去修改表結構的時候會提示：不允許保存更改。您所做的更改要求刪除並重新創建以下表。您對無法重新創建的表進行了更改或者啟用了「阻止保存要求重新創建表的更改」選項。

4. 請問什麼是高頻數據

高頻金融數據即指日內的金融時間序列, 是以小時、分鍾或秒為採集頻率的、按時間先後順序排列的金融類數據。相比以日、月、年為頻度的低頻數據，金融高頻數據中提供了除交易價格外，包括與交易相連的詢價和報價、交易數量、交易之間的時間間隔、相似資產的現價等方面的具有高度持續性的交易信息。應當說，基於金融高頻數據進行的數量分析，是關於「以不同時間間隔觀察到的、具有不規則強度、既有離散變數又有連續變數的」復雜多變數問題。而在分析連續性影響證券價格變化的金融市場信息，尤其是股指期貨等金融衍生品市場交易動態時，基於低頻數據的離散模型就必然造成信息的丟失，據此之上建立的策略模型和趨勢分析就會缺乏准確性，影響投資判斷。此外，在進行金融衍生品套利分析中，如何把握其高波動性、短線交易的特性，依託高頻數據建立擬合度更高的現貨組合、准確計算套利成本，並監控由於保證金不足造成的流動性風險、把握合適的開倉/平倉時機等方面，高頻數據均表現出傳統的低頻數據完全不能替代的作用。可以說，高頻金融數據在現代投資分析中，尤其是金融衍生品市場中的應用，已經遠遠超出金融市場計量學的理論研究層面，而成為了投資決策體系中不可或缺的「制勝法寶」。

5. 怎樣弄到股市全部的高頻數據，到那裡下載或者買

你要的是全天的逐筆成交？ 多少天的？

現在大部分軟體都能看到1、5、15、30、60等K線，如大智慧、同花順，也可以下載到本地。

6. 股票分筆高頻數據

WZY168888說的沒錯，這個數據確實不能免費得到，不過，這里可以比較便宜的得到（http://youa..com/shop/86f4d12fd03415cbbdea2f83）

7. 股票1分鍾5分鍾高頻數據，寫論文要用到

網上搜下gpqh，這是一個是國內最好的資料庫，有高質量的股票和期貨高頻數據，比如1分鍾，5分鍾，tick明細等。很多私募等都用的這個資料庫。據我所知，是國內質量最好的

記得採納啊

8. 高頻量化交易是什麼意思

高頻量化交易，起源於程序化交易和做市商機制，是指利用人們無法利用的極其短期的市場變化來謀取利益的計算機化交易。

通過超高速超級計算機演算法，分析高頻交易數據中的價格變化模式，實現高速、高頻申報的交易模式，並利用這些價格變化模式獲利。高頻交易還具有隔夜倉位低、報撤單頻率高、開倉平倉頻率高、換手率高的特點。

高頻交易是指通過預設的計算機演算法實現的一種高速、高頻的交易模式，具有隔夜倉位低、報撤頻率高、換手率高的特點。

量化交易是用先進的數學模型代替人工主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中選擇各種「高概率」事件來制定策略。這樣可以避免在市場極度狂熱或悲觀時做出非理性的投資決策。

(8)高頻股票數據怎麼處理擴展閱讀：

高頻量化交易的危害性

首先，高頻交易行為，將會擾亂市場正常的交易秩序，損害其他投資者的利益，也有違市場的公平原則。中小投資者受制於資金、交易通道等多方面的限制，根本不可能實施高頻交易。與之相比，機構在這方面不存在短板，機構實施高頻量化交易，這對中小投資者而言也難言公平。

其次，高頻量化交易的本質是超短線投機，不僅與監管部門倡導的價值投資、理性投資、長期投資的理念不符，而且容易引發市場波動，放大市場的投資風險。高頻量化交易的背後，與「薅市場羊毛」並沒有什麼區別。此外，一旦高頻量化交易出現交易規模過大，交易方向趨同的現象，無疑會產生嚴重的負面影響。

9. 股票中的「高頻交易」是怎麼操作的

按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。

1. 交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。

2. 系統：系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。

3. 位置：系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。

   符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。
   

10. 什麼地方有股票高頻分時數據提供或能導出的軟體

標普永華數據中間有國表裡股票和期貨的各類高頻數據比如一分鍾五分鍾tick分筆成交明細數據等.十年前的都有.行情軟體里最多隻有一兩個月的k線分鍾數據