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一堆股票因子數據能分析什麼

發布時間:2023-11-17 13:32:35

⑴ 什麼是多因子選股

多因子模型是一類重要的選股模型,它的優點是能夠綜合很多信息最後得出一個選股結果。多因子模型的表現相對米說也比較穩定,因為在不同的市場情況下,總有一些因子會發揮作用。因此,在量化投資界,不同的投盜者和研究者都開發了很多不同的多因子模型。各種多因子模型核心的區別一是在因子的選取上,二是在如何用多因子綜合得到一個最終的判斷。

一般而言,多因子選股模型有兩種判斷方法,一是打分法,二是回歸法。

打分法就是根據各個因子的大小對股票進行打分,然後按照一定的權重加權得到一個總分,根據總分再對股票進行篩選。打分法根據加權方法的不同又可以分為靜態加權和動態加權。打分法的優點是相對比較穩健,不容易受到極端值的影響。

回歸法就是用過去的股票的收益率對多因子進行回歸。得到一個回歸方程,然後把最新的因子值代入回歸方程得到一個對未來股票收益的預判,最後以此為依據進行選股。回歸法的優點是能夠比較及時地調整股票對各因子的敏感性,而且不同的股對不同的因子的敏感性也可以不同。回歸法的缺點是容易受到極端值的影晌,在股票對因子敏感度變化較大的市場情況下效果也比較差。

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