❶ 股票中日貝塔系數用eviews怎麼計算，日貝塔能不能加權平均計算年貝塔系數，若不能那年貝塔系數計算方法怎
r為股票的日收益率，rm為市場指數的日收益率，在eviews中做回歸，r c rm
回歸方程中rm的系數就是日貝塔系數
年貝塔系數需要的收益率數據為年數據
❷ 用eviews做分析時股票日收盤價需要補齊嗎
不需要
這是一個時間序列數據，在右邊選擇時間的分類，然後輸入時間的起始點和中指點，就可以建立一個workflle了
可以試一下二階或三階差分，差分後通過單位根檢驗，判斷是否平穩，判斷拖尾截尾，確定模型及階數。實在不能判斷的情況下可以初步確定自相關偏自相關幾步衰減到0，先擬合ARMA(p，q)，根據回歸結果的參數估計能否通過t檢驗來提出，不合理的變數，多次建模比較R^2,AIC,SC等確定最優模型。
❸ 運用EVIEWS來分析 股票交易日數據（數據就自然不是每天都有），建立workfile選擇數據類型是選擇什麼
dated-structure frequency應選擇選擇unstructured/undated。