Ⅰ 三年科創板上市企業的股票收盤價是截面數據還是面板數據
面板數據。截面資料是在同一時光點或同一時光段的資料，面板資料是指在時光序列上取多個截面，在這些截面上同時拔取榜樣觀察值所形成的榜樣資料。三年科創板上市企業的股票收盤價不在同一時光點，而是在時光序列上取多個截面並進行分析，所以三年科創板上市企業的股票收盤價是面板數據。股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證。
Ⅱ 短面板數據需要固定時間效應嗎
在做一個全國各省11年stata面板數據時,採用固定效應模型不控制時間效應時得出的模型比較理想,但是控制時間效應即加入時間虛擬變數後,模型結果原來有三.靜態(短)面板數據隨機效應匯總1檢驗時間效應(混合效應還是隨機效應)(檢驗方法:LM統計量原假設:使用OLS混合模型)quixtreglngdplnfdi lnielnexlnimlncilngp,re(加上企業年齡Age系數在1%的水平上顯著,表示企業成立時間越長,越有控制股票信息和抵禦風險的能力,表現為更低的風險承擔水平三、結語本文主要介紹短面板數據估計模型中的固定效應效應大多數面板數據分析技術都是針對短面板尋找面板數據結構的工具變數不是很容易 面板數據模型 非觀測效應模型 a.固定效應模型 b.隨機效應模型 混合回歸模型 面板數據模型的估計
先用xtset設定面板數據然後用xtreg，fe操作就可以做面板數據固定效應啦面板數據回歸分析我很熟悉的 面板數據之固定效應模型當您只對分析的影響感興趣時，使用固定
就是把時間維度和截面維度的數據混合起來,極端地將面板數據看成一般的截面數據,然後用OLS來估計。可以發現,混合效應估計根本就沒有發揮出面板數據應有的優勢