中檔美國股票選擇etf昨收

1. 510500怎麼都是負數

中證500ETF（代碼510500）昨收6.883，現在實時6.838並非是負值。

該基金為場內ETF基金，ETF基金代表一籃子股票的所有權，是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金，其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此，投資者買賣一隻ETF，就等同於買賣了它所跟蹤的指數，可取得與該指數基本一致的收益。

2. 在炒股軟體上為什麼很多基金都只顯示「昨收」

因為基金的類型不同，ETF,LOFS，封閉式基金才有現價和買1買2－－－賣1賣2等等的實時數據。除此以外的開放式基金全天都是無法實時交易的，全天只有一個晚上公布的凈值，所以白天你只能看見昨天收盤價格。

還有，股票軟體上看見的單位不是每份而是每100份的凈值，所以你看見的是100多。

不過沒關系，你先搞清楚自己要做的是實時交易型基金還是開放式基金？？

如果是實時交易型的，去證券公司開戶後可以跟炒股一樣操作。

如果是開放式基金的話也可以去證券公司開戶後，開通開放式基金交易的許可權，有專門的菜單是針對開放式基金的，交易方式跟你在網上銀行一樣。

3. 期權的『昨收『怎麼產生

運用期權定價模型，然後結合前段時間上證50指數和ETF的表現綜合考慮給出了2月9日的開盤價，相當於是昨收，但是未來的昨收就是當天期權交易的情況所決定了，除非了到了行權執行的時候靠近現貨etf

為提高股票期權（以下簡稱「期權」）市場透明度，保障期權交易的正常進行，根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》的有關規定，上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱「中國結算」）制定了期權合約結算價格的具體計算方法。現通知如下：

一、除本通知另有規定外，期權合約的結算價格為該合約當日收盤集合競價的成交價格。

二、期權合約當日收盤集合競價未形成成交價格，但收盤前8分鍾內的連續競價階段有成交的，以該連續競價階段最後成交價作為基準價格，按照以下原則確定期權合約的結算價格：

（一）收盤時有最優買價且大於等於基準價格的，結算價格為該最優買價。

（二）收盤時有最優賣價且小於或者等於基準價格的，結算價格為該最優賣價。

（三）收盤時有最優買價和最優賣價，且基準價格介於最優買價和最優賣價之間的，結算價格為基準價格。

三、期權合約當日收盤集合競價未形成成交價格，且收盤前8分鍾內的連續競價階段沒有成交，但收盤時同時存在最優買價和最優賣價的，結算價格為該最優買價和最優賣價的中間值。

四、按照本通知第一條、第二條、第三條的規定均未能確定期權合約結算價格的，如果期權合約當日收盤時最優買價為漲停價格的，則結算價格為該漲停價格。

五、按照本通知第一條至第四條的規定均未能確定期權合約結算價格，或確定的結算價格為無效價格，則按照以下原則確定結算價格：

（一）對於同一合約品種中到期月份、行權價格及合約類型均相同的期權合約，如果標准合約具備結算價格，而非標准合約無結算價格或者結算價格為無效價格，則參考標准合約的結算價格，確定非標准合約的結算價格；如果非標准合約具備結算價格，而標准合約無結算價格或者結算價格為無效價格，則參考非標准合約的結算價格，確定標准合約的結算價格。

（二）對於同一合約品種中到期月份及行權價格相同的期權合約，如果認購期權具備結算價格，而認沽期權無結算價格或者結算價格為無效價格，則參考認購期權的結算價格對應的隱含波動率，確定認沽期權的結算價格；如果認沽期權具備結算價格，而認購期權無結算價格或者結算價格為無效價格，則參考認沽期權的結算價格對應的隱含波動率，確定認購期權的結算價格。

（三）對於同一合約品種中到期月份與合約類型相同的期權合約，如果有一個及以上合約具備結算價格，而其他合約無結算價格或者結算價格為無效價格的，則參考該一個及以上合約的結算價格對應的隱含波動率，確定其他期權合約的結算價格。

（四）按照本條前述規定仍未能確定結算價格的，由上交所根據市場情況以及期權品種交易情況，計算該期權合約的結算價格。

六、對於按照本通知第一條至第五條規定確定的期權合約結算價格，按照以下原則進行合理性檢查和修正：

（一）對於同一合約品種中到期月份、行權價格以及合約類型均相同的期權合約，如果標准合約和非標准合約都具備結算價格但結算價格不同的，則取當日交易量較大的標准或者非標准合約的結算價格，作為非標准合約或者標准合約的結算價格；如果二者交易量相等，則取標准合約的結算價格，作為非標准合約的結算價格。

（二）如果按照本通知第一條至第五條規定確定的期權合約結算價格仍比其內在價值小，則以其內在價值作為該期權合約的結算價格。

（三）對於同一合約品種中到期月份及合約類型相同的期權合約，按照行權價格序列進行檢查和修正，以使認購期權行權價格越高、結算價格越低，認沽期權行權價格越高、結算價格越高。

（四）對於同一合約品種中行權價格及合約類型相同的期權合約，按照到期月份順序進行檢查和修正，以使期權合約到期月份越晚、結算價格越高。

（五）按照上述原則進行合理性檢查和修正後形成的結算價格仍明顯不合理的，上交所可以根據市場情況進行調整。

七、期權合約最後交易日，按照以下原則確定期權合約的結算價格：

（一）最後交易日為實值的認購合約，其結算價格為合約標的當日收盤價格減去行權價格的差值；最後交易日為實值的認沽合約，其結算價格為行權價格減去合約標的當日收盤價格的差值；

（二）最後交易日為虛值或者平值的期權合約，其結算價格為0。

八、根據本通知計算的結算價格，按照四捨五入原則取期權合約最小價格變動單位的整數倍。

九、上交所及中國結算可以根據市場情況，對結算價格的計算方法進行調整，並向市場公布。

十、本通知下列用語具有以下含義：

（一）無效價格，是指按照本通知第一條至第四條確定的小於或者等於期權合約內在價值的期權合約結算價格；

（二）標准合約，是指合約條款未因合約標的除權、除息而發生調整的期權合約；

（三）非標准合約，是指合約條款因合約標的除權、除息而發生調整的期權合約。

十一、本通知由上交所、中國結算負責解釋，自發布之日起實施。

特此通知。

上海證券交易所 中國證券登記結算有限責任公司
二○一五年一月二十八日