㈠ 怎麼做實時的股票資料庫
如果主站提供有相關的介面的話,可以調主站的介面.如果主站不提供相關介面.那就不不斷抓取.獲取最新的信息了.
㈡ 怎麼獲取股票數據c++ api
基本都是自己封裝CTP介面,程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委託提交/回報處理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多介面統一API的項目直接整合到程序化平台的項目中使用。
通過程序介面用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情,證券、商品期貨、股指期貨、期權(全真模擬,9號就有實盤行情)都可以接收交易所的快照數據(例如商
品、股指都是500ms一個快照,數據結構也比較完整)。然後交易平台可以把行情數據廣播給各個策略程序,程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單?掛單的方
式如何?掛單失敗是否追單?如何追單?
策略程序判斷要下單,則提交指令到程序化交易平台,平台把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉,然後通過介面提交委託,並且處理委託回報。
行情數據一方面廣播給策略程序,一方面自己存資料庫,存下來的數據通過完整性檢測後,可以自己合成低頻率的數據,如
1分鍾、30分鍾、1小時、日度等等,這些數據會被用於策略回測,也可以用於市場微觀結構的觀察和研究,例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
Matlab可以做一些回測,實盤可能是比較不易用的。一般可以用C++, Java, C#來利用CTP程序化交易介面實現實盤平台,策略研究推薦用R做數據分析、統計、處理、可視化、策略分析、自動報告,用Rcpp(R調用C++)或者直接C++實現高性能回測,用單機並行或集群實現批量回測。
㈢ 股票行情軟體的數據從哪裡得來的
打開行情軟體,點擊主頁最左上角的【系統】/【數據導出】,如下圖所示
在彈出的對話框選擇【Excel】/【報表中所有數據】,再選擇瀏覽,設置好存貯路徑,方便查找使用。
設置好路徑後選擇確定,如下圖所示。
設置好存貯路徑,最終點擊確定,生成電子表格。
打開電子表格,如下圖所示,方便我們進行研究。
㈣ 買賣股票的數據結構 - 訂單簿
證券交易所使用訂單簿(Order Book)作為買賣股票的數據結構。訂單簿是按照價格排列的訂單隊列,包含一個買入簿和一個賣出簿。匹配訂單遵循先進先出原則。
下圖展示了一個簡單的訂單簿數據結構示例。
若出現一個買入2700股的市價單,那麼此訂單將與賣出訂單進行匹配。當買入與賣出價格相同時,雙方訂單立即成交。若價格不等,則該買入訂單將在買入簿等待,直至找到合適的賣出訂單。
訂單簿的高效設計需滿足以下條件:
高效的訂單簿設計能提高市場流動性,減少交易延遲,保證交易的快速執行和公平性。
㈤ 大智慧日K線的數據結構
大智慧日K線的數據結構 大智慧股票行情軟體是目前應用廣泛的一個炒股工具,有時我們需要自編炒股的演算法進行研究,如提取某隻股票的收盤價,成交量等,這時候如果能直接讀大智慧股票分析系統的數據格式,將對軟體的編制帶來極大的方便。(註:大智慧用的錢龍數據格式,本文適用於錢龍股票行情軟體中的日k線數據)。
一、數據文件和數據結構:
大智慧數據文件和數據結構:(假設大智慧股票行情軟體安裝在D:dzh目錄下)
上海日線存儲路徑為:D:dzhDATASHaseDay,文件擴展名為:.day
上海周線存儲路徑為:D:dzhDATASHaseweek,文件擴展名為: .wek
上海月線存儲路徑為:D:dzhDATASHasemonth,文件擴展名為: .mnt
深圳日線存儲路徑為:D:dzhDATASZnseDay
深圳周線存儲路徑為:D:dzhDATASZnseweek
深圳月線存儲路徑為:D:dzhDATASZnsemonth
周線,月線格式與日線格式一致.
以深發展日線為例:
1A76:0100 D6 CD 2F 01 52 07 01 00-52 07 01 00 52 07 01 00
1A76:0110 52 07 01 00 86 0F 00 00-4D 02 00 00 00 00 00 00
1A76:0120 00 00 00 00 00 00 00 00-D7 CD 2F 01 60 03 01 00
1A76:0130 60 03 01 00 60 03 01 00-60 03 01 00 82 05 00 00
1A76:0140 D4 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
每一條記錄的長度為40位元組:
1-4位元組為日期,D6 CD 2F 01轉換為十進制是:19910102
5-8位元組=開盤價(元)*1000
9-12位元組=最高價(元)*1000
13-16位元組=最低價(元)*1000
17-20位元組=收盤價(元)*1000
21-24位元組=成交金額(元)/1000
25-28位元組=成交量(手)
其餘12位元組未使用
實現步驟:
1、先定義日線數據結構數組
2、再以實際記錄數分配動態數組空間
3、然後把數據讀入相應數組中
日線數據放在:%app_dir%\DATA\SHase\Day(上證A股) 以及 %app_dir%\DATA\SZnse\Day(深圳A股)
#pragma once
struct DZH5Day
{
unsigned long date;//date的格式:20070423
unsigned long open;//開盤價
unsigned long high;//最高價
unsigned long low;//最低價
unsigned long close;//收盤價
unsigned long moneysum;//成交金額
unsigned long turnover;//成交數量
char unused[12];//保留
};
整個結構共40個位元組,讀者可以查看所有的日線文件,大小肯定是40的倍數
這樣很容易讀出相應的數據:
如:
FILE* pFile = fopen("600001.day", "rb");
if (NULL != pFile)
{
while(!feof(pFile))
{
DZH5Day dayK;
fread(&dayK, sizeof(DZH5Day), 1, pFile);
......
}
}