股市300etf期權對應的股票

『壹』 滬深300指數期權

期權投資一直都是一個熱門的話題，但對於上證50ETF期權和滬深300ETF期權來說，有不少投資者也是才剛剛聽說或者接觸到，上證50ETF期權和滬深300ETF期權看起來應該有很多相似之處，但即使大部分是相同的，它們之間的交易還是有一些差異。那麼今天就來說說上證50ETF期權和滬深300ETF期權有什麼區別及兩者開通交易操作指南。

財順財經上證50ETF期權和滬深300ETF期權的區別

兩者標的均是ETF，即交易型開放式指數基金，因此走向基本一致，一般為同漲同跌；另外，兩者的交易規則沒有太大差別。

1.50etf期權選擇了流動性最大、最強的50隻股票。這是一個很不平衡的指標，行業集中度很高。當然，也有好的一面，也有不好的一面。50etf期權是一種波動性相對較小、資產質量較好的指數。50etf期權市值很大，大部分是金融藍籌股，但是行業集中度太高，容易受到金融行業的影響。

2.滬深300指數的300隻樣本股票選自滬深股市，包括市值大、流動性好的主流股票。滬深300樣本股選擇全面優質，但以大盤股為主。

『貳』 怎樣用期權做股指的對沖,舉一個具體例子,總滬深300指數

2015年上交所上市第一個境內期權上證50ETF期權，五年來運行平穩有序、市場規模逐步增加，投資者參與積極理性，經濟功能穩步發揮。

近期，上交所、深交所、中金所即將同時推出300期權產品，這是近5年來場內股票期權首次增加標的，股票期權市場也將由此進入發展新階段。

那麼，這三種期權產品各自有哪些主要不同呢？我們進行逐一分析：

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1、標的不同。上交所滬深300ETF期權標的為華泰柏瑞滬深300ETF，代碼為510300。深交所滬深300ETF期權標的為嘉實滬深300ETF，代碼為159919。中金所300指數期權標的為滬深300指數，代碼為000300。

2、合約單位不同。上交所、深交所300ETF期權對應的合約單位為10000份，即1張期權合約對應10000份300ETF份額，按12月2日收盤價，對應標的名義市值約為3.9萬元。中金所300指數期權合約單位為每點人民幣100元，按12月2日收盤價，1張期權合約對應標的名義市值為38.4萬元。

因標的及合約單位不同，1張300指數期權平值合約的價格要大大高於的300ETF平值期權。

3、到期月份不同。滬深300ETF期權對應月份為4個，即當月、下月及隨後兩個季月，與現在50ETF期權月份一致。中金所300指數期權對應合約月份為6個，即當月、下兩個月及隨後三個季月，比滬深300ETF期權多出了2個月份。

4、交割方式不同。滬深300ETF期權交割方式為實物交割，行權時發生300ETF現貨和現金之間的交割。中金所300指數期權為現金結算，不發生實物交割，扎差計算盈虧後，以現金結算方式交收。現金結算相比實物交割更為便利。

5、買賣類型不同。滬深300ETF期權多了備兌開倉、備兌平倉，可以在持有300ETF同時備兌開倉降低成本，偏好持有現貨的投資者更適合滬深300ETF期權。300指數期權則沒有備兌策略。

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最後交易日、行權日。

7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量、交易金額肯定會存在差異，但目前均未上市還無法評估，投資者未來可以選擇流動性較好品種進行交易。

更多細節對比，請查看下方表格：

附表：滬深300ETF期權、300指數情況差異對比表

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免責聲明：本文內容僅供參考，不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本文作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險，投資須謹慎。

『叄』 50ETF期權和300ETF期權有哪些區別

來源於公號：期權知識星球

• 300ETF比50ETF范圍更廣

300ETF包含50ETF所不包含的深圳優質股票，范圍更廣。囊括的優質企業更多，因此走勢更穩定，漲跌幅度均小於50ETF。

• 標的物不同

兩者標的物的成分不同，所以兩者對大盤的代表程度是不一樣的。

上證50指數對應的成分股主要是上交所上市的大藍籌股。滬深300卻橫跨兩市，既有上交所的成分股，又有深交所的成分股，涵蓋的成分股雖然也是以市值高、流動性強的大藍籌為主，覆蓋面卻要比上證50指數要更加廣。

• 兩者行業比重不同

雖然上證50和滬深300均包含各行各業，但是，上證50偏重性更強，主要偏向於能源行業，佔比達到了66.4%。而滬深300更平衡一些，行業分布狀況基本與市場行業分布比例一致。因此滬深300體現的是整個A股市場，具有良好的市場代表性。

總的來說，300ETF期權和50ETF期權都是迎合市場需求所衍生的投資工具，所以必然存在各自的合理性。投資者可以根據自己的需求來選擇不同的投資工具。

上證50ETF期權和滬深300ETF期權的區別

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『肆』 股票期權 滬深300ETF期權 滬市和深市的有什麼區別

股票期權。滬深3001天還不齊全，滬市和深市有什麼區別？一個是中小版，一個是。權重板塊，所以說他是不一樣的。

『伍』 國內個股期權有哪些股票

目前沒有正規的個股期權，只有ETF期權，包括50ETF期權和300ETF期權，國內期權主要有：上證50ETF期權和滬深300期權這兩種。
股票期權合約為上交所統一制定的、規定買方有權在將來特定時間以特定價格買入或者賣出約定股票或者跟蹤股票指數的交易型開放式指數基金（ETF）等標的物的標准化合約。期權是交易雙方關於未來買賣權利達成的合約。就個股期權來說，期權的買方（權利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權利金），獲得一種權利，即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數量的特定股票或ETF。當然，買方（權利方）也可以選擇放棄行使權利。如果買方決定行使權利，賣方就有義務配合。
總體來講還在起步階段，場內場外期權發展情況與國外金融強國對比差距都很大。2013年8月，國內誕生了首隻券商的場外期權。經過5年的發展，場外期權品種日益齊全2016年，個股期權放開後，場外期權交易量屢創新高，存續的期權名義本金一度超過3000億。，已經覆蓋了個股，股指，商品等多個品種。與全球場外期權市場存續的名義本金，高達幾十萬億美元規模相比，差距巨大。但後起步的場內期權市場相差更加懸殊。2015年5月，中金所董事長張慎峰曾表示，或將推出多隻股指期權（追蹤股指期貨的指數期權），包括滬深300股指期權、上證50股指期權和中證500股指期權等。但是話音剛落，股災來了，隨後大家把投資失敗的怨氣一股腦撒在衍生品上面。緊接著，股指期貨開始被限制手數保證金提高，手續費也提高，導致三大股指期貨的交易量驟降，降到最低時，滬深300股指期貨不足高點的1%，上證50和中證500不足高點時的3%（18年末股指期貨限制重新放開），而場內期權則被無限期暫停，金融創新發展停滯。
目前，國內場內期權市場只有四個品種，一個金融期權和三個商品期權，分別是15年上市的50ETF期權、17年上市的白糖期權與豆粕期權、18年9月上市的銅期權。
其中50ETF期權發展態勢較為不錯，其日均持倉面值在2017年，超越現貨本身、股指期貨和50ETF。但跟全球最活躍的標普500ETF期權相比，日成交量還是其三分之一，還有很大差距。而豆粕期權發展態勢同樣不錯，白糖期權就稍微差一些。

『陸』 300etf是什麼股票

300ETF一般指的是滬深300etf，它以滬深300指數為標的在二級市場進行交易和申購/贖回的交易型開放式指數基金，所以，300etf不是股票。

『柒』 深市期權投教 | 解讀股票期權合約

我們常說期權交易，說得更具體一些，是交易代表某種期權的合約。按照交易場所的不同，期權分為場內期權和場外期權。場內期權與場外期權最主要的區別在於，期權合約是否標准化。在交易所上市交易的場內期權具有標准化的期權合約，合約條款包含了合約編碼、合約代碼、合約標的、合約類型、到期月份、到期日、合約單位、行權方式等重要信息。因此，熟練掌握期權合約是參與期權交易的基礎一步。那麼，如何讀懂股票期權合約呢？讓我們一起了解一下吧！
一、合約編碼、合約代碼與合約簡稱
合約編碼用於唯一識別和記錄期權合約。深市ETF期權合約編碼為8位數字，從90000001至91999999按順序對掛牌合約進行編碼，不包含具體的合約條款信息。
合約代碼則包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。深市期權的合約代碼共20位。如159919| C | 1912M | 004000 | A |#，具體含義如下：
合約簡稱與合約代碼相對應。由合約標的簡稱、合約類型、到期月份、行權價格（為行權價格乘以1000後的整數，除權除息日起修改為調整後行權價格，不超過6位）等要素組成，如「300ETF購12月4000」。
二、合約標的
合約標的是合約雙方約定未來交易的資產。以深市期權為例，合約標的是嘉實滬深300ETF（159919）。
三、合約類型
合約類型包括認購期權和認沽期權。
四、到期月份
期權合約通常按月到期。深市期權合約到期月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份同時掛牌交易。其中，季月指的是3月、6月、9月、12月。
五、到期日、最後交易日、行權日和行權交收日
深市期權的到期日與最後交易日、行權日相同，為每個合約到期月份的第四個星期三，遇法定節假日、深交所休市日則順延至次一交易日，這是股票期權合約有效的最後日期，也是期權買方可以提出行使權利的日期。若合約買方在這一天未行使權利，則合約失效，此後期權買方不再享有權利，期權賣方不再承擔義務。
行權交收日是買方行權後，完成實物交割的日期。深市ETF期權的行權交收日為行權日後的第一個交易日。
六、合約單位
合約單位，是指每張股票期權合約所對應的標的數量。深市ETF期權的合約單位為10，000份。舉例來說，張先生買入2張嘉實滬深300ETF認購期權合約，未來行權時要買入的標的份額是10，000份/張×2張=20，000份。
七、合約面值
合約面值，是指1張期權合約對應的合約標的的名義價值，它等於行權價格×合約單位。例如，行權價格為10元、合約單位為10，000份的認購期權，其合約面值為100，000元。
八、行權價格
行權價格是股票期權合約雙方約定的未來交易標的的價格。例如，投資者以1元的價格買入3個月期限、行權價格為10元/股的認購期權，在這里，10元是行權價格，意味著無論標的價格上漲或下跌到什麼水平，該投資者都有權在3個月後以10元/股的價格買入標的。
九、行權價格間距
行權價格間距，是指相鄰兩個期權行權價格的差值，根據期權合約標的收盤價格分區間設置。深市ETF期權的行權價格間距如下表所示：
十、行權方式
行權方式，又稱履約方式，規定了期權買方可以行權的時間范圍，分為美式和歐式兩種。深市期權行權方式為歐式，合約買方只能在行權日（最後交易日）申報行權。
十一、交割方式
交割方式分為實物交割和現金交割。其中，實物交割指期權買賣雙方按照約定，實際交割標的資產。現金交割則指期權買賣雙方按照結算價格，以現金形式支付價差，不涉及標的資產的轉讓。
除特定情形外，深市期權一般採用實物交割。例如，認購期權的買方根據約定價格將資金交付給賣方，賣方將約定數量的標的ETF交給買方。