① CAPM 在 R語言中實現
通過CAPM模型在R語言中實現計算貝塔系數，我們以三支股票的每日收盤價和上證指數每月收益，以及無風險利率Rf為輸入數據，旨在計算出每隻股票的收益R。隨後，我們用R與Rm-Rf進行回歸，從而得出貝塔系數。
步驟如下：
1. **計算股票收益**：首先，我們需要計算三隻股票的收益。這一操作直接關繫到後續CAPM模型的准確性。
2. **處理SSE指數的超額收益**：由於數據為每月的上證指數收盤價，我們需要將其轉化為每日收益，並計算超額收益，即上證指數收益與無風險利率的差值。
3. **合並數據**：將股票收益與上證指數超額收益合並為同一表格，為後續的回歸分析做好准備。
4. **回歸分析**：使用R語言的lm函數進行回歸分析，得到的輸出結果包含截距和貝塔值。我們關注的是貝塔值，它代表了股票相對於市場組合的價格波動情況。
具體操作中，我們以單個資產為例，利用lm函數進行回歸分析，通過summary(lm(a~b))得到的回歸結果，我們可以用特定代碼提取出貝塔值。在數據處理時，我們使用group_by(issue_id,yymm)對數據進行分組，計算每隻股票每月的貝塔值。
整個過程不僅涉及數據的預處理、模型的構建與回歸分析，還涵蓋了對CAPM模型原理的理解與應用。個人筆記中的步驟和代碼示例僅供參考，歡迎在實際操作中進行修正與優化。
② 鎬庝箞鐪嬭偂紲ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴
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③ 拓端tecdat|R語言股票收益分布一致性檢驗KS檢驗Kolmogorov-Smirnov、置換檢驗Permutation Test可視化
今年的收益是否真的與典型年份的預期不同？這是一個常見的問題，可以通過均值相等或方差相等的測試來回答。然而，問題進一步深化時，我們開始關注收益密度之間的差異，這涉及所有時刻和尾部行為的比較。這個問題的答案往往不那麼直觀。
在正式檢驗收益密度之間差異的方法中，Kolmogorov-Smirnov檢驗和置換檢驗（Permutation Test）是兩種常用手段。Kolmogorov-Smirnov檢驗基於經典的統計理論，通過比較兩個分布的累積分布函數（CDF）來評估它們的相似性。置換檢驗則是一種現代方法，它通過模擬來評估兩個樣本是否來自相同的分布。
首先，我們從價格數據中提取每日收益。通過計算均值和標准差，我們可以觀察到2018年與其它年份的收益存在輕微差異。為了更直觀地理解這些差異，我們可以估算收益密度。
接下來，我們通過Kolmogorov-Smirnov檢驗來評估2018年收益分布與其它年份收益分布之間的差異。這一檢驗通過計算累積分布函數之間的最大差異來量化分布的相似性。最大差異的分布已知，且作為檢驗統計量，如果該值在理論分布的尾部顯著，則可以推斷分布存在差異。
在R語言中，我們能夠輕松執行Kolmogorov-Smirnov檢驗，得到最大差異為0.067和P值為0.3891，表明沒有證據表明2018年的分布與其他年份的分布存在顯著差異。
置換檢驗作為另一種方法，同樣能夠用於比較兩個密度或分布的相似性。相比於Kolmogorov-Smirnov檢驗依賴於極限分布，置換檢驗通過模擬提供了一種不依賴於漸進性的方法。通過在假設下排列數據，我們可以估計實際差異是否顯著大於預期差異，從而得出分布是否相同的結論。
在R語言中，執行置換檢驗後，我們得到的P值與Kolmogorov-Smirnov檢驗結果相當，進一步驗證了我們的假設，即2018年的每日收益分布與其它年份的分布沒有顯著差異。
此外，我們還介紹了兩種方法的R語言代碼實現，以便讀者能夠直接在自己的環境中進行操作和驗證。
最後，提及了關於Matlab、R語言在疾病制圖、隨機波動率模型、貝葉斯估計、生存分析等領域應用的其他文章，旨在提供更廣泛的統計分析工具和方法。
④ 股票軟體R是什麼
股票軟體R指的是R語言在股票分析領域的應用。
R語言是一種用於統計計算和圖形的編程語言，廣泛應用於數據分析、機器學習等領域。在股票市場中，R語言可以用於股票數據分析、模型建立、策略開發等各個方面。下面是詳細解釋：
R語言在股票軟體中的應用
1. 數據分析：股票軟體R可以用於收集市場數據、公司財務數據等，並進行深入的分析。通過R語言，投資者可以處理大量的股票數據，找出隱藏在數據中的模式、趨勢和關聯，為投資決策提供依據。
2. 模型建立：R語言強大的統計和機器學習功能使其成為建立股票預測模型的理想工具。投資者可以利用R語言開發自己的交易策略，例如通過演算法交易來自動執行買賣決策。
3. 可視化展示：R語言還可以幫助投資者以圖形的方式展示股票數據。通過繪制股價走勢圖、技術指標圖等，投資者可以更直觀地理解市場動態，從而做出更明智的投資決策。
具體實例
例如，投資者可以使用R語言編寫腳本，自動收集某隻股票的歷史數據，然後通過統計分析找出該股票的價格趨勢、波動規律等。再進一步，他們可以利用這些分析結果為這只股票建立一個預測模型，預測未來的價格走勢。這樣，投資者就能更加理性地進行投資決策，減少盲目性。
總之，股票軟體R是結合R語言強大功能在股票市場分析領域的一種應用，幫助投資者進行數據分析、模型建立和可視化展示，以提高投資決策的准確性和效率。