Ⅰ 股票 相關性計算
相關性分析比較書面化，因為實際中同時影響多隻股票的因素很多，不好剔除。但是如果你要簡單性進行數據分析的話，那麼就設立一個時間段，把這個時間段兩只或者多隻股票的漲跌幅變化進行對比就可以了。這是最簡單但最不精確的方法。如果你想嚴謹一些，那麼選定時間段，選取兩只或多隻股票所在的行業，把這幾只股票和行業整體情況作對比，再將整個行業和大盤作對比，只要你選取的時間段足夠長，那麼得出的整個行業的ß系數還是比較靠譜的，依據這個ß系數你再相互比較應該就可以得出這幾只股票間的ρ
Ⅱ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）
計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標准差之積。
相關系數：度量兩個隨機變數間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小於0時，稱為負相關；大於0時，稱為正相關；等於0時，稱為零相關。
拓展資料：
1.協方差：如果兩個變數的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值，另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是正值。 如果兩個變數的變化趨勢相反，即其中一個大於自身的期望值，另外一個卻小於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是負值。
2.標准差（Standard Deviation） ：標准差也稱均方差（mean square error），是各數據偏離平均數的距離的平均數，它是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。 格雷厄姆在1949年的著作《聰明的投資者》里說過：「經驗表明在大多事例中，安全依賴於收益能力，如果收益能力不充分的話，資產就會喪失大部分的名譽(或帳面)價值。」
3.相關系數是反映兩種證券之間相關性的統計方法。換句話說，這個統計告訴我們一個證券與另一個證券有多密切相關。當兩種證券向上或向下同向移動時，相關系數為正。當兩種證券向相反方向移動時，相關系數為負。確定兩種證券之間的關系對分析跨市場關系，行業/股票關系以及行業/市場關系很有用。該指標還可以幫助投資者通過識別與股市低或負相關的證券進行多樣化。 解釋 相關系數在-1和+1之間振盪。這不是一個動量振盪器。
4.相反，它從正相關周期移動到周期負相關。+1被認為是完美的正相關，這是罕見的。0到+1之間的任何值表示兩個證券向相同的方向移動。正相關的程度可能隨時間而變化。石油股和石油大部分時間呈正相關。下面的例子顯示了一隻石油股股價和石油價格的關系。不出所料，20日相關系數仍然大幅上漲，經常上探+75。這兩種證券之間顯然存在著積極的關系。一般來說，任何超過0.50的數據都表現出強烈的正相關。
Ⅲ 對於股票的財務分析應該怎麼分析
主要是計算一些財務指標，來評價財務報告主體的經濟狀況的，這里一點文字說不清楚，不如提供點資料 給你哈！
財務分析報告（本文主要指內部管理報告）是對企業經營狀況、資金運作的綜合概括和高度反映。然而要寫出一份高質量的財務分析報告並非易事。筆者認為，撰寫財務報告以下六點值得注意：
一、要清楚明白地知道報告閱讀的對象（內部管理報告的閱讀對象主要是公司管理者尤其是領導）及報告分析的范圍。報告閱讀對象不同，報告的寫作應因人而異。比如，提供給財務部領導可以專業化一些，而提供給其它部門領導尤其對本專業相當陌生的領導的報告則要力求通俗一些；同時提供給不同層次閱讀對象的分析報告，則要求分析人員在寫作時准確把握好報告的框架結構和分析層次，以滿足不同閱讀者的需要。偃紓�ǜ娣治齙姆段�羰悄騁徊棵嘔蚨�豆�荊�治齙哪諶菘梢隕韻浮⒕嚀逡恍�歡�治齙畝韻筧羰欽�黽�毆�荊�蛭淖值姆治鮃�η缶�罰�荒芏運�形侍餉婷婢愕劍��行緣刈プ〖父鮒氐鬮侍飩�蟹治黽純傘?br
二、了解讀者對信息的需求，充分領會領導所需要的信息是什麼。記得有一次與業務部門領導溝通，他深有感觸地談到：你們給我的財務分析報告，內容很多，寫得也很長，應該說是花了不少心思的。遺憾的是我不需要的信息太多，而我想真正獲得的信息卻太少。我們每月辛辛苦苦做出來的分析報告原本是要為業務服務的，可事實上呢？問題出在哪？我認為，寫好財務分析報告的前提是財務分析人員要盡可能地多與領導溝通，捕獲他們「真正了解的信息」。
三、報告寫作前，一定要有一個清晰的框架和分析思路。財務分析報告的框架具體如下：報告目錄—重要提示—報告摘要—具體分析—問題重點綜述及相應的改進措施。
「報告目錄」告訴閱讀者本報告所分析的內容及所在頁碼；
「重要提示」主要是針對本期報告在新增的內容或須加以重大關注的問題事先做出說明，旨在引起領導高度重視；
「報告摘要」是對本期報告內容的高度濃縮，一定要言簡意賅，點到為止。
無論是「重要提示」，還是「報告摘要」，都應在其後標明具體分析所在頁碼，以便領導及時查閱相應分析內容。以上三部分非常必要，其目的是，讓領導們在最短的時間內獲得對報告的整體性認識以及本期報告中將告知的重大事項。
「問題重點綜述及相應的改進措施」一方面是對上期報告中問題執行情況的跟蹤匯報，同時對本期報告「具體分析」部分中揭示出的重點問題進行集中闡述，旨在將零散的分析集中化，再一次給領導留下深刻印象。
「具體分析」部分，是報告分析的核心內容。「具體分析」部分的寫作如何，關鍵性地決定了本報告的分析質量和檔次。要想使這一部分寫得很精彩，首要的是要有一個好的分析思路。例如：某集團公司下設四個二級公司，且都為製造公司。財務報告的分析思路是：總體指標分析—集團總部情況分析—各二級公司情況分析；在每一部分里，按本月分析—本年累計分析展開；再往下按盈利能力分析—銷售情況分析—成本控制情況分析展開。如此層層分解，環環相扣，各部分間及每部分內部都存在著緊密的勾稽關系。
四、財務分析報告一定要與公司經營業務緊密結合，深刻領會財務數據背後的業務背景，切實揭示業務過程中存在的問題。財務人員在做分析報告時，由於不了解業務，往往閉門造車，並由此陷入就數據論數據的被動局面，得出來的分析結論也就常常令人啼笑皆非。因此，有必要強調的一點是：各種財務數據並不僅僅地通常意義上數字的簡單拼湊和加總。每一個財務數據背後都寓示著非常生動的增減、費用的發生、負債的償還等。財務分析人員通過對業務的了解和明察，並具備對財務數據敏感性的職業判斷，即可判斷經濟業務發生的合理性、合規性，由此寫出來的分析報告也就能真正為業務部門提供有用的決策信息。財務數據畢竟只是一個中介（是對各樣業務的如實反映，或稱之為對業務的映射），因而財務數據為對象的分析報告就數據論數據，報告的重要質量特徵「相關性」受挫，對決策的「有用性」自然就難以談起。
1.分析要遵循差異—原因分析—建議措施原則。因為撰寫財務分析報告的根本目的不僅僅是停留在反映問題、揭示問題上，而是要通過對問題的深入分析，提出合理可行的解決辦法，真正擔負起「財務參謀」的重要角色。唯此，報告的有用性或分量才可能得到提高和升華。
2.對具體問題的分析採用交集原則和重要性原則並存手法揭示異常情況。例如，某公司有36個駐外機構，為分析各駐外機構某月費用控制情況和工作效率，我們以「人均差旅費」作為評價指標之一。在分析時，我們採用比較分析法（本月與上月比較）從增長額（絕對數）、增長率（相對數）兩方面比較以揭示費用異常及效率低下的駐外機構，我們分別對費用增長前十位（定義為集合A）及增長率前十位（定義為集合B）的駐外機構進行了排名，並定義集合C=A∩B，則集合C中駐外機構將是我們重點分析的對象之一，這就是「交集原則」。然而，交集原則並有一定能夠揭示出全部費用異常的駐外機構，為此「重要性原則」顯得必不可少。在運用交集原則時，頭腦中要有重要性原則的意識；在運用重要性原則時，同樣少有了閃集思想。總而言之，財務分析人員要始終「抓重點問題、主要問題」，在辯證法上體現為兩點論基礎上的重點論。
3.問題集中點法亦可稱之為焦點映射法。這種分析手法主要基於以下想法：在各部分分析中，我們已從不同角度對經營過程中存在的問題進行了零散分析。這些問題點猶如一張映射表，左邊是不同的分析角度，右邊是存在問題的部門可費用項目。每一個分析角度可能映射一個部門或費用項目，也可能是多個部門或費用項目。由於具體到各部分中所分析出來的問題點還不系統，因而給領導留下的印象比較散亂，重點問題不突出；而領導通過月度分析報告，意在抓幾個重點突出的問題就達到目地了。故而財務分析人員一方面在具體分析時，要有意識地知道本月可能存在的重點問題（在數據整理時具有對財務數據敏感性的財務分析人員能感覺到本月可能存在的重大異常情況），另一方面要善於從前面零散的分析中篩選出一至兩個焦點性問題
六、分析過程中應注意的其它問題。
1.對公司政策尤其是近期來公司大的方針政策有一個准確的把握，在吃透公司政策精神的前提下，在分析中還應盡可能地立足當前，瞄準未來，以使分析報告發揮「導航器」作用；
2.財務人員在平時的工作當中，應多一點了解國家宏觀經濟環境尤其是盡可能捕捉、搜集同行業競爭對手資料。因為，公司最終面對地是復雜多變的市場，在這個大市場里，任何宏觀經濟環境的變化或行業競爭對手政策的改變都會或多或少地影響著公司的競爭力甚至決定著公司的命運；
3.勿輕意下結論。財務分析人員在報告中的所有結論性詞語對報告閱讀者的影響相當之大，如果財務人員在分析中草率地下結論，很可能形成誤導。如目前在國內許多公司里核算還不規范，費用的實際發生期與報銷期往往不一致，如果財務分析人員不了解核算的時滯差，則很容易得出錯誤的結論；
4.分析報告的行文要盡可能流暢、通順、簡明、精練，避免口語化、冗長化。春華秋實，天道酬勤。生有盡，業無窮，勤無價，耕耘為天下。
Ⅳ 股票市場相關性包含哪些內容
從總體相關性來看，股票市場和債券市場存在蹺蹺板效應，但是，這種效應在不同時期表現不一致。我們發現，在不同期間，股票價格波動和債券價格波動時而同向變化，時而反向變化。在2002年初到2004年底期間，股票價格波動與債券價格波動基本呈現出同向的變化趨勢；但是從2005年開始，兩者表現出非常明顯的反向變化。在前一個階段，兩者的相關系數為0.92，在後一個階段兩者的相關系數是-0.63。因此，股市和債市在2002年到2004年的3年時間里表現出強烈的協同效應；而在2005年初到2009年9月這將近5年時間里，表現出較強烈的蹺蹺板效應。對這種差別一種可能的解釋是，在前一段時期中，股市波動性相對不劇烈.計算得到，2002年到2004年期間，上證指數的波動標准差是20.9，只有全樣本波動性的三分之一。這種股票市場的較低波動性不足以引起投資者的股票和債券的資產組合發生大規模的變化。而這種協同效應主要由影響股市和債市的共同因素所致，比如利率的變化和經濟增長率的變化，這兩者的變化通常會帶來股市和債市的協同波動。因為股票和債券一樣都是資產，資產的價格通常同其收益率呈正比，與其貼現率成反比。經濟增長使得股票和債券的收益率都上升，市場利率的提高使得股票和債券的貼現率同時上升。為了更加詳細的分析兩者之間的關系，我們將股市的大起大落的階段作為參考期。顯示了在股市大漲大跌時期，債券市場價格的漲跌狀況。我們發現，除了2002年7月至2003年1月這段股市下跌時期中，債券市場出現同方向的下跌趨勢外，其它5個股市大波動時期，債券市場都表現出與股市變化相反的變動趨勢。在同向變化的這個時期，股價的漲跌幅最小。這組數據支持了股市與債市之間的「蹺蹺板效應」。表3的數據中表現出一個明顯的特徵是，股市漲跌幅越大，債市相反方向的漲跌幅也越大；並且，股市下跌時債市漲幅更加明顯。前一個特徵表現出投資者在資產組合選擇中對於風險的敏感性較高。後一個特徵主要是由於股市通常上漲較慢，而下跌較快。因此，在股市上漲時期，債市資金總是通過緩慢的方式撤離；而一旦股市出現大跌，投資者為了避免損失，會快速從股市撤出資金，大量資金從股市流入債市帶來的債券需求的突然增長，通常會較快的拉高債券價格。
Ⅳ 股票定量分析的具體方法誰能告訴我
這是徐小明的一本書！
徐小明，著名股票分析人士，以精闢、准確的盤中同步分析吸引股民，對反彈阻力位和反彈出逃時機有獨到見解。其博客點擊率在新浪財經博客中位居第一，2009年曾成為中金在線最受歡迎的百強博客。
用定量方法提供投資策略
問：《數字化定量分析》的起因或動力是什麼？
徐：研究數字化定量分析的目的就是要解決在股票市場中由概念化操作向數字化定量操作轉化問題。書中著重闡述了定量空間、定量時間、定量速度和定量趨勢等理論問題。在股市定量問題不好解決，但又是股市中重要部分。
我們知道理論指導實踐，方法不是概念。很多人在談股市時說的都是概念，如：高拋低吸、低買高賣、逢高減倉等，聽起來很有道理，但用它去做卻很難賺錢，因為它給出的操作理由只是個概念，而且是一個不具備操作性的模糊概念。在實際股票市場中，怎麼理解高和低，高到什麼程度應該拋，低到什麼程度應該吸。概念是模糊的，解決模糊性問題，這首先要解決定量問題，就要知道准確的操作點位，用定量方法給人們一個清晰的操作策略，清楚地知道在什麼點位上應該拋、什麼點位上應該吸。
金融市場本身就是一個數字王國，投資股票實際上就是與數字打交道，買入賣出價格，成交量，市盈率都是數，我們每天都在和數字打交道。同樣，定量分析要應用數學進行，數字具備惟一值，惟一值能把人們的片狀思維固定在一點上。研究定量空間，定量時間，定量速度和定量趨勢理論與方法就是要有效地解決問題。
到目前為止，關於股票市場的理論，國內大部分的研究都是在走國外的路，如波浪理論、道氏理論、江恩理論。這些理論和圖形分折，這些都是美國人的研究成果，我國理論研究比較傳統的，如有利用周易學原理，有利用時間之窗和二十四節氣，但運用純數字運行規律進行研究是一種創新，至於有什麼地位及意義，這要由後人去評論了，只能說指出一個研究方向和開辟了一條研究之路。
Ⅵ 求全市場股票數據 日線 k線 包括大盤 用來做相關性分析
如果你是做研究用的，那你應該自己下載了。你沒說清楚從哪天到哪天的數據，數據發到哪裡給你。不過我相信在網路你是弄不到這些數據的。因為我以前收集過這種數據，一天就好幾十M，一般人是不會留這些數據的。祝你學業有成吧！！
數據包就是裸數據，你以為呢？炒股的人有用的數據只是3-6個月，沒人會保留。你要的數據大約是20-40G，給你你能打開嗎？
Ⅶ 如何快速比較股票間的相關性
股票相關性指的是多隻股票的股價或收益率，在一個時段內的相關聯系，通常用相關系數來表示。通常而言在股票市場中的上市公司間相同行業的相關性較高，相似行業的相關性次之，對屬於完全不同行業的則相關性最低。根據現有研究成果可知，股票關聯性對資本市場性風險的衡量及資產組合的構建都具有重大價值，所以股票相關性成為了個人投資者或者投資機構衡量股票市場風險以及構建資產組合的有效性的重要參考依據。相關性的性質表明，股票間的相關程度越高，其所組成的市場的系統風險越強，由股票所組成的資產組合的有效性相應的也就越差。
Ⅷ 有什麼軟體可以計算股票相關系數的
我知道金財網有一款大操作軟體還不錯的，我現在就在用呢？很好用，現在分享給各位股民。
《大操作》系列軟體引進當前國際最先進的證券分析系統源代碼，充分結合了中國證券市場現時的實際狀況，綜合了國內外成熟證券市場久經驗證的大量的理論與數理模型計算方法，並充分論證了各種理論的局限性和階段性，在時間與空間上將百家理論完美的結合在一起，總結出一整套多系列的適時股票決策分析方法，不僅為您破解財富密碼，同時為您打開時空大門，讓您在最短的時間內，破解一道道股市密碼。擁有了《大操作》，你將從混沌、迷茫、不知所雲的普通投資群體中脫穎而出，輕松享受酣暢淋漓的股票投資大獲成功的感受！擁有了《大操作》系列軟體，迅速幫助您由過去在這個市場的低端參與者一躍成為高端投資者！同時利用「金信通金融財富網」這個龐大的信息和數據資訊平台，結合股市行情的演變，運用科學的熱點分析方法，通過大型伺服器群海量運算，快速定位盤中熱點板塊，並給您明確的操盤建議，在轉瞬即逝的熱點切換中，真正實現及時發現熱點、跟蹤熱點、盤中實時操作熱點個股三大目標，幫助您第一時間把握最新熱點，把握板塊輪動和強勢個股的規律，實現通向高手之路的財富人生。記住：《大操作》讓您攻堅有術，翻盤有道！
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1、大操作支持多市場
同一界面接收滬深交易所傳統行情、基金行情、期貨行情。用戶不需要更換軟體就可以根據自己的需要有選擇的開通需要的市場。
2、靈活的看盤工具
用戶自定義界面和自定義快捷鍵，滿足用戶個性化的習慣和各種交易品種對界面的特殊需求。
3、創新的分析功能
公式編輯器、自編譯技術指標、自編譯交易系統、自編譯條件選股、定位分析、模式匹配分析、預測分析、交易系統評測和成功率測試、任意分析周期、盤中及時預警、時空隧道與模擬K線、分筆成交再現、歷史分時圖系統指示、資金流向查詢、大單系統查詢等等。
4、擴展分析功能
擴展資料庫和用戶自定義資料庫。
5、強大的統計計算功能
階段統計、板塊分析、指標橫向統計、萬用數據表、自定義指數。
6、高速全推送行情技術
無與倫比的快速行情，並且支持多窗口股票顯示、動態預警和准確的盤中選股。 http://www.288668.net/
7、強大的盤中資訊
實時解盤、專業F10、精品資訊。
Ⅸ 如何分析兩只股票的漲幅的相關系數
首先你需要選擇兩只股票的漲跌數據，比如可以是向前為其三個月的數據，或者是一年的數據，然後把兩只股票每天的漲跌數據 一一對應收集起來。
然後就可以採用簡單的相關分析，甚至其他的統計分析方法分析兩只股票的關系。
不過說實話 中國的股票數據反映的並不是經濟規律的真相，更多的是政策和市場信息的影響。