1. 對股票進行回歸分析通常自變數和因變數選什麼好
因變數通常是回報，比如行業超額回報、或者經無風險利率調整的回報。自變數，根據APT，有k個factor。所以你認為的是影響因素的變數都可以加入。常用的有市場回報（CAPM模型）、會計信息（sloan模型）、上期回報（Engle模型）和宏觀變數（國債長短端利差、通脹等）。但是要重點看看t檢驗和adj R square，會對不相關的變數進行懲罰
2. 日度數據能和月度數據做回歸嗎
直接做回歸分析，然後會在回歸分析表裡面呈現兩組數據，一組數據是由B項的，另一組數據是Beta項，其中Beta項就是標准化的回歸系數，就可以比較無量綱自變數對因變數的影響。
因為標准化回歸系數是通過先將所有的自變數和因變數進行標准化，成為無量綱變數之後才進行的回歸計算
3. 請教股票日交易數據的stata處理
可以做時間序列的分析
4. 關於股票的交易數據
你是新手吧!
我只想和你說,這些都只是參考,沒有絕對的數據!我可以和你說一件絕對的事,只叫你有耐心!
1.股票還沒拉伸的時候就是你的機會,一旦拉伸機會就不是你的了，你如果在拉伸的時候還沒吃進這只股,那麼就別再去碰了!
2.潛伏,需要時間,時間會給你金錢,這不會有錯,千萬別吃拉了又拉的股,那些股你只能看著,並不會給你帶來利潤,但是看看還是挺激情的!
3,炒股會有一個過程,學什麼都一樣，從新手到老手,那是經驗的積累!
4,新手炒股看K線看什麼數據看什麼外盤內盤看什麼MACD,但是老股名卻不是,尤其是會賺錢的股名更加不是看那些東西，那些東西是給莊家賺錢的公司!而對於我們來說,對於莊家來說，MACD越差就越是買點,你知道嗎?如果是你,肯定以為MACD翻紅才能買,但是你錯了，等那些指標走好的時候,就是莊家要出貨的時候了，你應該在最差的時候底谷的時候慢慢吸貨，分多天多步吸貨!然後等拉升後拋出換其他還未拉伸的股!
就先說這些,希望你能吸取!我的BOLG里每天會更新一些數據,你可以去看看!或許你會找到很到的牛股,也能給你帶來利潤!
5. 通過單日股票交易成交數據，如何構造指標用來刻畫投資者情緒變化
第一、一天的交易成交數據太片面，分析和不分析都是一樣的在賭博。如果要分析的話用一個星期的，一個月或者更長的周期。
第二、投資者情緒變化這個東西根本就難以量化分析，目前我所見過的關於投資者情緒的指標都是太片面，借鑒價值不大，如果你真的感興趣你可以去學一些心理學的知識，或許會對這方面有所幫助。
（對於這個問題的看法，純屬個人觀點，本人懂得不多，也歡迎大家多多指教）
6. 怎麼正確計算股票Beta值的線性回歸，計算感覺有問題
這個你回歸出來的方程是 Y=-0.174+0.59X 你的beta是0.59 置信度很小，說明beta顯著不為0
但你的截距 -0.174的置信度是0.486，可以認為是0了。所以回歸的沒錯，只是你對這個表還不熟悉。
你說的beta為0.762是先把數據標准化再做回歸，標准化的數據就沒有截距（或者截距為0），所以第一行標准系數是空的。
7. 股票中畫線工具的線性回歸帶怎麼用
扯淡用的，你是股評聽多了！屁股想想就知道了，股評就是瞎侃，不推薦學習！宏觀經濟形勢聽聽就算了，所謂技術流，我堅決不信。補充一點：就算信，你也學不來！