如何計算一隻股票的正半方差

❶ 求救，股票的貝塔值怎麼算啊方差、協方差那些怎麼求

個人是沒法算的，要去資料庫找資料，可是資料庫要錢，就算了吧。

❷ 股票中收益率標准差如何計算

先計算股票的平均收益率x0，然後將股票的各個收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然後把所有的這些相減平方加起來後，開平方根得到股票收益率的標准差
股票的標准差的意義
利用數學中的標准差概念能根據股票過去的走勢，預測股票未來的走向。在投資人投資股票的同時也需要學習股票的知識，分析一隻股票的情報，這樣才能進行有效的投資。標准差在數學中表示分散程度的一種概念，現在廣泛運用到股票和基金的投資風險衡量上。股票的標准差主要意義就是推測一隻股票的風險大小。股票標准差的大小能看出一隻股票的波動情況，投資人根據股票標准差的大小就可以估量出這只股票的風險大小

拓展資料:
（一）什麼是股票標准差
標准差是偏離平均平方的算術平均值的算術平方根（即方差）也稱為標准差或實驗標准差，在概率統計中最常用作統計分布的測量基礎就是標准差。標准差是方差的算術平方根標准差可以反映一個數據集的離散程度。兩組均值相同的數據可能不會有相同的標准差。股票市場風險的表現在股票價格的波動，所以股票市場風險分析就是分析股票市場價格波動。波動率代表未來價格值的不確定性，一般用方差或標准差來描述。

以用來衡量風險，這個衡量標准叫做「標准差」，即可能出現的一種現象。挪用股票投資的統計標准差是用指數作為個股投資風險度量的標准差。股票標准差越大表示風險越大，相反，股票標准差越小表示風險越小。另外，因為有一些規定，不同股票的風險是可以比較的，標准差的原因是風險的大小，是未來不確定性帶來的風險，也是會產生預期收益的變化。變化越大，不確定性越大，變化越小，越容易判斷一系列變化的標准差和平均大小的影響。因此，利用股票收益率數據計算標准差可以顯示收益率每年的變化然後去衡量股票投資的風險程度，可以幫助股票投資者決策提供參考。

（二）具體計算方法，首先計算股票投資的預期收益率，即股票投資的歷史平均收益率，然後計算歷史投資收益率與各期預期值的偏差（即兩個偏差）。然後通過標准差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率標准差的計算公式為{1/［n（X-X）］}。例如，使用公司15年的股票回報數據，前15年獲得的收益率平均為14%。然後根據上面的公式計算標准差，如果標准差是10.6%。這是股票回報率14%-10.6%，區間為26.4-3.4之間，回報率高的股票可以實現24%的年收益，而年收益只有3.4%。如果公司10年的年度收益率數據顯示10年平均收益率為14%，標准差為12.8%，則公司股票在高收益率高達26.8%，最低有1.2%。相比之下，與公司相比，股票的風險明顯大於大公司。當然，人們願意購買一家公司的股票，而不是購買該公司的股票。

❸ 投資組合的方差怎麼計算

一，投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標准差*資產1的權重*資產2的標准差*資產2的權重*二者相關系數+資產2的方差*資產2的權重的平方，標准差也就是風險。他不僅取決於證券組合內各證券的風險，還取決於各個證券之間的關系。
二，投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
拓展資料：
如何做到投資的標的是比較分散的？
一.相關性分析
1.我們首先可以參考各投資標的之間的相關性，比如在買基金的時候，要注意不同基金之間的相關性——基金的相關性可以用「相關系數」來表達，其數值在-1到+1之間。
2.如果相關系數為正，代表正相關，其數值越趨近於+1，正相關性也就越高； 如果相關系數為負，代表負相關，其數值越趨近於-1，負相關性也就越高。
3.如果你買的兩只基金，其相關系數越趨近於-1，那麼這兩只基金的走勢可能就剛好相反，因此也就達到了分散風險的效果。
4.還有另外兩個關鍵因素必須要考慮的，一是均值，二是方差。
⑴所謂均值，是指投資組合的期望收益率，它是單只證券的期望收益率的加權平均，權重為相應的投資比例。用均值來衡量投資組合的一般收益率。
⑵所謂方差，是指投資組合的收益率的方差。我們把收益率的標准差稱為波動率，表示投資組合的風險。
二、三種常見組合模式
由於不同的人有不同的的投資類型和投資目標，所以在參考以上這兩要素選擇投資組合時，可從以下這三種基金模式出發：
1.冒險進取型的投資組合 這種組合適合於手中余糧不少、對風險的承受能力也比較強的投資者，每月收入要遠遠大於支出，將手中的閑散資金用於高風險、高收益組合投資，更能見效。 而如果是在普通的基金投資組合的選擇上，可以自己構建偏股型基金組合或股票型基金組合，當然投資方向最好不同的股基。
2.穩中求進型的投資組合
這一投資模式適合以下兩個年齡段人群：從結婚到35歲期間，這個時間段還是精力充沛階段、收入增長快，即使跌倒了也能很快爬起來；
還有一個年齡段是45-50歲，這個年齡段的人，家庭負擔減輕且家庭略有儲蓄，也可以採用這個模式。 在大類資產配置上，可以大概是儲蓄保險40%、債券投資20%、黃金股票投資20%、其他投資20%左右這樣的一個比例。
3．保守安全型的投資組合 保守安全型投資組合市場風險比較低，投資收益也較為穩定。各種投資的資金分配比例關系大概是：儲蓄、保險投資70%（儲蓄60%、保險10%）左右，債券投資20%，其他投資10%左右。 保險和儲蓄這兩種收益平穩、投資較小的投資工具構成了比較穩固的基本，即使其它方面的投資失敗，也不會危及到個人的正常生活，而且不能收回本金的可能性也較小。 而如果是在二級市場的投資方面，比如基金投資。

❹ 每隻股票的方差是多少

資產組合的方差不僅和其組成證券的方差有關，同時還有組成證券之間的相關程度有關。為了說明這一點，必須假定投資收益服從聯合正態分布(即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分布，它們間的協方差服從正態概率定律)，投資者可以通過選擇最佳的均值和方差組合實現期望效用最大化。如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。下面具體的計算讓策略吧來告訴你：
兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合(股票和債券各佔百分之五十)的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。

❺ 股票的預期收益率和方差怎麼算

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！

例子:

上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。

❻ 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式

股票的計算公式：購買價=買入價×數量（股數）+傭金+過戶費成本價=購買價÷數量
一、期望收益率的計算方式：
第一種方法的期望收益值為：100
*
1/2
+
0
*
1/2
=50
(但實際去做可能是50
也可能是100，也可能是0，不一定等於50)；
第二種方法，則收益值肯定為50。
二、方差計算方法：
設一組數據x1,x2,x3……xn中，各組數據與它們的平均數x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小，並把它叫做這組數據的方差。
三、均差的計算方法：
設一組數據x1,x2,x3……xn中，各組數據與它們的平均數x（拔）的差的平方分別是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小，並把它叫做這組數據的方差。

❼ 如何知道一支股票的方差和貝塔系數

1、自己計算。
2、查別人的計算結果，比如wind

❽ 如何利用Excel根據股票開盤價,收盤價,成交量計算月收益率,方差怎麼輸入公式

用第一列表示股票價格(第一個數據在A1單元格)，第二列計算收益率，引用單元格輸入公式：=ln（a2/a1），當然也可以用普通收益率公式。然後double click，就能把這一列計算出來。
j加入收益率最後一個值在B30單元格，計算波動率，就可以在一個單元格裡面用公式：=var(B2:B30)
同理，協方差的話，用=covar(第一種股票收益率列，第二種股票收益率列)

❾ 股票數據求數學期望或方差

首先你得對股票市場有所了解，你是要對個股還是整個盤面做分析
舉個例子，對上證的一個月的指數或者交易量做個統計（可從股票操作系統中得到）利用統計的公式計算方差，期望等等，經過數值的比較可以看出一定的結論
個股也是一樣
需要了解的知識有概率統計和股票常識

❿ 求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟

1、求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟如下圖：

2、標准差（Standard Deviation） ，中文環境中又常稱均方差，但不同於均方誤差（mean squared error，均方誤差是各數據偏離真實值的距離平方的平均數，也即誤差平方和的平均數，計算公式形式上接近方差，它的開方叫均方根誤差，均方根誤差才和標准差形式上接近），標准差是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。

3、協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。 方差分析是從質量因子的角度探討因素不同水平對實驗指標影響的差異。一般說來，質量因子是可以人為控制的。 回歸分析是從數量因子的角度出發，通過建立回歸方程來研究實驗指標與一個（或幾個）因子之間的數量關系。但大多數情況下，數量因子是不可以人為加以控制的。