⑴ 類似股票,投資者要求收益率為13%,若公司計劃下一年支付股利4·2美元,那麼預期該公司股價的增長率是多少
這道題是關於股利固定增長模型，根據股利固定增長模型公式P0=D0(1+g)/(R-g)=D1/(R-g)，依題意可知，銀櫻P0=80，D1=4.2，R=13%，求g。把相關數據鋒襲叢代入可禪叢得，80=4.2/(13%-g)，解得g=7.75%。
⑵ 知道A,B兩只股票的期望收益率分別是13%和18%，貝塔值分別為0.8和1.2
設市場收益率為RM，無風險收益率為RF，則
13=RF+0.8*（RM-RF）
18=RF+1.2*（RM-RF）
解二元一次方程組，得
RM=15.5
RF=3
同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5%
例如：
期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*(風險收益率-無風險收益率)
實際上把證券B減去證券A就能得到貝塔系數為1時，風險收益率與無風險收益率的差值。由於證券C比證券B多出0.5倍貝塔系數乘以(風險收益率與無風險收益率的差值)
故此證券C的期望收益率=證券B期望收益率+(證券C貝塔系數-證券B貝塔系數)*(證券B期望收益率-證券A期望收益率)/(證券B貝塔系數-證券A貝塔系數)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%
(2)一隻股票的預期收益是13擴展閱讀：
市場收益率的變化決定著債券的發行價格。票面利率是發行之前確定的。而資金市場的利率是不斷變化的，市場收益率也隨之變化。從而使事先確定的票面利率與債券發行時的市場收益率發生差異，若仍按票面值發行債券就會使投資者得到的實際收益率與市場收益率不相等相差太多。
因旅碧兆此，需要調整債券發行價格。以使投資者得到的實際收益率與市場收益率相等或略高，當市場收益率高於票面的利率時，債券應以低於票面的拆租價格發行；當市場收益率低於票面利率時，債券應以高於票面值的價格慧喚發行。
⑶ 考試要用，麻煩幫忙 有A、B兩只股票，A的預期收益率為13%，標准差為10%；B的預期收益率為5%，標准差為18%
收益寶上高手很多會為你解答的
⑷ 金融計算題
預期...（1）組合的標准差為7％ 期望收益率：10%...
（2）15%
... 11% 16% （1） 收益率系數...15%
（2） 加利率 金融資產 1% 本金1000萬元...投資有風險（一般不保證）
看基金經理投資水（評帆雹）平判歲怎掘轎睜么樣...如果投資理想，「行情好」...15%一般都可以達到...
⑸ 影響投資收益率的只有一個因素,其預期收益率分別為13%和8%,β值分別等於1.3和0.6,.無風險利率應等於多少
設孫絕無風險利率為x，市場平均風則搜姿險報酬漏寬率為y，則有方程：
x+1.3y=13%
x+0.6y=8%
解得，x=8%-5%*0.6/0.7=3.714%
⑹ 無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，而股票的貝塔系數為0.6，預期收益是多少
無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，股票的貝塔系數為0.6，預期收益是13%。
根據CAMP資本資產定價模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以預期收益率為13%。
預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型CAPM，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
拓展資料：
預期收益率的計算模型：
1.主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。
首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度，資產I的β值=資產I與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差。
2.市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。
單個資產的收益率：一項資產的預期收益率與其β值線形相關：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。
Rf:無風險收益率。E(Rm)：市場投資組合的預期收益率。βi:投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。
3.整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]。其中，E(Ri):要素I的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
⑺ 期望收益和標准差
組合期望收益＝13%×30%＋8%×70%＝9.5%
方差＝標准差×標准差
組合液中方差＝（20%×20%）×30%＋（12%×12%）×70%＝0.02208
組合標准畝埋孫差＝組合方差的平迅鏈方根＝14.86%
⑻ 求文檔: 股票A的期望收益率為12％，而封校值B等於1，B股票的期望收益率為13％，B
（1）根據CAPM模型，明物有E(rA)=5%+（11%-5%）=11%
E(rB)=5%+1.5×（11%-5%）=14%
因為14% 〉11%，所以襲返買B股拍槐飢票更好
（2）A股票的α值為12%-11%=1%
B股票的α值為13%-14%= -1%
⑼ 兩種股票A和B，它們的期望收益率分別為13%和5%，標准差分別為10%和18%，
13% * 股票A佔得比例 + 5% *股票B佔得比例
⑽ 一支股票的貝塔系數是0.8，期望報酬率是13％。一項無風險資產目前賺取
一個平均投資在這兩項資產上的投資組合的期望報酬率是=(13%+4%)/2=8.5%