Ⅰ 2020年2月3日A股跌多少點
2020年2月3日A股跌229.92點,跌幅:-7.72%。
打開任一股票軟體都可以查看每天的漲跌幅。以同花順為例:
1、打到同花順軟體。
Ⅱ 2020年的股市位於2月3日開盤各位準備好了沒有
准備好了。
清明節:4月4日(星期六)至4月6日(星期一)休市,4月7日(星期二)起照常開市;
勞動節:5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市,5月6日(星期三)起照常開市;
端午節:6月25日(星期四)至6月27日(星期六)休市,6月29日(星期一)起照常開市;
國慶節、中秋節:10月1日(星期四)至10月8日(星期四)休市,10月9日(星期五)起照常開市。
(2)2月3日中國股票指數擴展閱讀
太平洋證券:滬指有望沖高至3600點
太平洋證券研究院院長黃付生認為,整體看,2020年全年上證綜指的指數區間有望達到3200-3600點。在黃付生看來,2020年一季度CPI壓力釋放,後續降息等貨幣寬松空間打開,利好銀行、地產等指數權重板塊的估值修復。
假設2020年銀行、地產各自估值修復至歷史中樞,結合盈利,預計將推動30%的行業漲幅,由此將帶動滬指站上3200點_疊加5G產業鏈2020年進入業績加速期,形成戴維斯雙擊,將進一步打開指數空間。
Ⅲ 2020年2月3日股市熔斷了嗎
2020年2月3日股市沒有熔斷。
2020年2月3日,中國股市近8%的跌幅,沒有實施熔斷。
股票熔斷是指自動停盤機制,當股指波幅達到規定的熔斷點時,交易所為控制風險採取的暫停交易措施,具體是對標的物設置一個熔斷價格,使合約買賣報價在一段時間內只能在這一價格範圍內交易的機制。
Ⅳ 請問中國股市大概熔斷過幾次今年2月3日為什麼沒有熔斷
A股市場之前是沒有熔斷機制的,15年A股從大牛跌到熊市後,在16年年初證監會發布了熔斷機制熔斷閥值5%停盤15分鍾熔斷閥值到7%全天終止交易。於是2016年1月4日第一天就觸發7%的熔斷閥值當天停盤,接下來連著三天都觸發了。
隨後在當年的1月8日證監會就發公告暫停實施熔斷機制了,直到現在也沒恢復。所以准確說中國股市有4次熔斷,今年2月3日A股沒發生熔斷是因為A股已經沒有熔斷制度了
每天平時最多三次熔斷,其中兩次15分鍾的,一次直接到休市。如果手中有過還是可以掛單賣出的,等明天低開買入做下差價還是可以的。
(4)2月3日中國股票指數擴展閱讀:
國外交易所中採取的熔斷機制一般有兩種形式,即「熔即斷」與「熔而不斷」;前者是指當價格觸及熔斷點後,隨後的一段時間內交易暫停,後者是指當價格觸及熔斷點後,隨後的一段時間內買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。國際上採用的比較多的是「熔即斷」的熔斷機制。
我國股指期貨擬將引入的熔斷制度,是在股票現貨市場上個股設置10%的漲跌幅限制的基礎上,為了抑制股指期貨市場非理性過度波動而設立的。
按照設計,當股票指數期貨的日漲跌幅達到6%時,是滬深300指數期貨交易的第一個熔斷點,在此幅度內「熔而不斷」,在到達「熔斷」點時仍可進行交易10分鍾,但指數報價不可超出6%的漲跌幅之外;10分鍾之後波動幅度放大到10%,與股票現貨市場個股的漲跌停板10%相對應。
Ⅳ 2月3日大跌原因
2月3日,A股市場大跌的原因主要有:
一是由於當日銀行間市場資金凈流出較大,資金面緊張,股市並老出現調整,加上投資者心態轉變,投資者普遍把近期股市的表現歸為短期波動,實現資金抽出而導致股市大跌。模蔽純
二是股市行情遇到反復,投資者出現投機情緒,短期獲利盤不斷出現,資金流出,影響了指數行情,造成了2月3日股市的大跌旦咐。
三是外部經濟形勢更加嚴峻,多次境外疫情爆發,投資者將外部經濟環境差的消極信號轉化為內部市場投資行為,導致股市大跌。
四是受到疫情影響,一線城市限制出行,投資者擔心經濟下行,投資心態出現謹慎,導致股市大跌。
Ⅵ 滬深300歷史大事件
滬深證券交易所早在1998年開始就著手進行跨市場指數的研究工作,同期市場中多個中介機構也對跨市場指數進行了有益的探索。
在此期間,滬深證券交易所都成立了研究跨市場指數的專門小組,對國內外主要指數的編制方法及其特點進行了詳細的研究和借鑒,經歷了兩年多時間,初步形成了結合國內市場的特點的跨市場指數編制思路。 2001年至2003年中期,滬深證券交易所就指數編制方案、指數計算與發布、指數的管理等方面問題等問題進行了充分交流,達成了聯合編制和發布滬深300指數的共識。
其後,滬深證券交易所成立了編制跨市場指數的指數聯合工作小組,著手進行跨市場指數的設計工作。指數工作小組在結合雙方指數編制經驗的基礎上,就指數選樣規則、樣本調整方法、計算方法等技術問題進行了反復研究、比較和論證,最終在共同努力下,設計完成了既借鑒國際先進經驗又結合國內實際情況的滬深300指數。
滬深300ETF是以滬深300指數為標的的在二級市場進行交易和申敗纖鋒購/贖回的交易型開豎手放式指數基金。投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。 是中國市場推出的重量級ETF基金。 標的指數:滬深300指數
滬深300指數是具有中國市場代表性的寬基指數,有A股「晴雨表」之稱,以其為標的的滬深300ETF將成為投資者投資中國最為有效、方便的選擇之一,有望成為未來A股主要投資者的核心配置資產之一。
滬深300指數具有作為表徵市場股票價格波動情況的價格揭示功能,是反映市場整體走勢的又一重要指標。這一指數推出後,為投資者提供了衡量自己證券投資收益情況的基本尺度。在此基礎上,市場中將會推出以滬深300指數為跟蹤目標的指數基金產品,這將為中小投資者提供分散化投資的通道,也擴大了市場中機構投資者的陣容。
最高是1059.48點,最低是807.78點。
滬深300指數是1998年啟動的,2001年上交所首先提出研究方案,證監會協調滬深交易所共同開發,於2005年1月4日起試運行,之後,最高是2月25日的1059.48點。2005年4月8日正式推出。正式推出後,最高是4月11日的1008.73點(下圖紅三角處),最低是6月6日的807.78點。此後到年底均在察晌以上區間運行。
1月4日之後大盤跌破上升趨勢線 60日均線 前期平台頸線加上外圍股市持續暴跌 既然全世界的資金都在做同一個動作一定有什麼我們看不到的黑天鵝 現在上證一直在所有均線之下 所以年前不會有波段行情 最好就是震盪打底 年後能把均線盤好 才可以期待後面3次股災其實只要學一點技術手段就能完全躲過 比如跌破上升趨勢線就清倉 5178那次在48004006那次在3900 這一次在3480而突破下降壓力線買入 3450 2950 這2次買入獲利都會不少遭遇虧損的股民只是因為完全不懂股市 又不學任何技術手段而已投資市場不是一個聽消息看新聞就能進的市場 必須要學習充實自己現在不要進場買任何股票 等見底信號出現再說有持股逢反彈減倉。
股指期貨年內推出已成定論。
然而,市場上很多投資者對該品種卻缺乏相應的了解。為了更好地把握市場新的機遇,迎接國內首個金融期貨品種的到來,加強對該品種的學習和探討就顯得非常緊迫和重要。
本文主要介紹了股指期貨的基礎知識以及投資功能,期望對廣大投資者有所幫助。 一、股指期貨基礎知識 1。
股指期貨的概念 股指期貨,即股票指數期貨,是以股票指數為標的物的金融期貨合約。就如銅期貨是以銅現貨為標的物的期貨合約一樣。
對股票指數期貨而言,它對應的「現貨」是股票指數。股票指數的走勢以及投資者對走勢的預期將決定對應的期貨合約的走勢。
2。股指期貨的特性 股指期貨包括了兩個方面的特性:一是股票特性,二是期貨特性。
從股票特徵上看,兩者的區別體現在影響股指現貨與商品現貨的因素不一樣。這就決定了兩種期貨的研究方法有很大的差異。
為了分析商品期貨的走勢,投資者需要對影響商品現貨走勢的供求狀況進行深入的調查。 但是這種方法對股指期貨研究將不再適用,投資者需要更多地關注宏觀經濟、行業動態以及對股指現貨走勢有較大影響的權重股的走勢。
從期貨特性上講,股指期貨同商品期貨的主要區別在於到期日結算方法的不同。商品期貨合約持有到期時必須進行實物交割,一方給付貨款,另一方交付貨物。
考慮到股指「現貨」——股票指數的特殊性,世界各國推出的股指期貨均是採用現金交割的方式。一般的做法是以最後交易日收盤前一段時間指數現貨價格的加權作為未平倉指數期貨合約的結算價格。
3。股指期貨合約的主要內容 (1)合約規格。
合約規格又稱為合約價值,指一份股指期貨合約所代表的價值。一般用股指期貨合約對應的點數乘以每一點所代表的價值表示。
對商品期貨銅而言,每一份期貨合約(即一手)的價值等於每噸銅的期貨價格乘以5(一手有5噸)。以未來的滬深300指數期貨合約為例,如果某一刻對應的點數為1400點,並且規定一點代表的價值為100元,則一份股指期貨合約的價值為140,000元。
對投資者而言,買賣一份合約的盈虧等於賣出時合約的價值減去買入時合約的價值,或者等於(賣出點數-買入點數)*100。 (2)最小變動單位。
股指期貨合約的報價是以點數報價的,因此最小變動單位也以點數表示,而且報價也必須是交易所規定的最小變動單位的整數倍。 另外,從各國的做法看,股指期貨中的最小變動單位通常比現貨指數的實際最小變動單位來得大。
比如S&P500指數的最小變動單位是0。01點,而S&P500指數期貨合約的最小變動單位則是0。
1點,申報的價格必須是0。1的整數倍才行。
據傳,未來滬深300指數期貨合約的最小變動單位將是0。 5個指數點,我們知道滬深300現貨指數的最小變動單位是0。
01點,期貨合約的最小變動單位就是現貨指數最小變動單位的50倍。 (3)每日漲跌幅。
規定每日漲跌幅可以有效防止市場恐慌和投機狂熱,也可以限制單個交易日內太大的交易損失,減少違約事件的發生。 漲跌幅通常以前一交易日的結算價為基準進行計算。
當天的交易只允許在漲跌停板幅度內成交,這點股指期貨同商品期貨一樣。不過股指期貨的漲跌幅度一般比商品期貨大,比如新加坡交易的日經指數期貨漲跌幅為12。
5%,韓國KOSPI200股指期貨漲跌幅為10%。 據說,即將推出的滬深300指數期貨合約規定的漲跌幅為10%,除此以外,為了保證合約上市後的穩定運行,還借鑒了CME的做法,引進「熔斷制度」,當漲跌幅達到6%時,熔斷10分鍾,這段時間內所有交易在6%的漲跌幅度內進行,10分鍾後,漲跌幅度放開至10%。
二、股指期貨的投資功能 從股指期貨參與者的角度看,股指期貨主要有3種投資功能,分別是套期保值、套利和投機,下面分別對這些功能作一介紹。 1。
股指期貨的套期保值 (1)系統性風險與非系統性風險。 資產(組合)的風險分為非系統風險和系統風險。
非系統風險是指單個股票因所在的公司經營狀況不穩定帶來的收益的不確定性,而系統風險則是指因市場利率、宏觀經濟政策等因素的變動對整個股市的影響。其中非系統風險可以通過分散投資消除,因為投資組合中一種股票收益的減少很可能由其他股票收益的增加相抵消;系統性風險則無法通過該辦法消除,因為在風險出現時,所有股票的變動方向都是一致的。
隨著資產組合投資方法的推廣以及1980年代股市系統性風險的加大,市場迫切地需要一種可以有效規避系統性風險的方法,股指期貨在這種背景下就應運而生了。 (2)股指期貨套期保值原理。
股指期貨套期保值的原理同商品期貨保值的原理類似,不同的是,商品期貨保值幾乎可以完全鎖定價格或利潤,而股指期貨的保值只能規避某個股票(組合)面臨的系統風險,即隨大盤波動的風險,並不能完全鎖定股票的價格,經過股指期貨保值後的資產很可能還面臨一些非系統風險。 為了使得保值後的股票組合系統風險為0,假定需要N份期貨合約,且一份合約的價值為F,則有: N= S/F N的含義是,如果要對價值S的股票組合進行保值,需要買入(買入保值時)或者賣出(賣出保值時)N份股指期貨合約。
保值後的股票組合系統風險基本上得到了。
Ⅶ 新冠肺炎影響全球經濟,為何發現肺炎的中國股市跌幅卻沒有道指慘烈
其實因為新冠肺炎疫情的影響,我國A股市場在2月3日的首個交易日開盤上證指數、深圳指數、創業板指數都出現了大幅的下跌。上證指數當天下跌了7.72%,深證指數當天下跌了8.45%,創業板指數當天下跌了6.85%。今年早期時候因為要防控新冠肺炎疫情擴散,所以出現了罕見的延長春節的假期,一般的企業復工都是推遲到了2月10號。但是A股市場僅暫停了1月30日的交易,在2月3號便開始正常交易,當時各方人士也考慮到這個期間是否適合進行交易,怕產生流動性的風險,但是監管方面考慮到如果說暫停交易過長,積壓的恐慌性的壓力可能更多,所以在2月3日便開始正常交易,數據也顯示僅在2月3日出現了大幅的下跌但是隨後便出現了反彈。
其二,美國對新冠肺炎疫情的防控措施一直不到位,而且因為沙特石油價格戰,對美國的頁岩油產業帶來極大沖擊,雙重疊加之下,華爾街的投資者都比較恐慌,而此前道指已經是上漲太多,出於避險需求,所以道指大幅下跌。
Ⅷ 2020年2月3日股市為什麼大跌
原因至少有以下幾點:
首先,疫情對中國經濟的影響是短暫的,也是有限的。
第二,世衛組織和國際貨幣基金組織(IMF)也堅信中國對疫情的應對能力。
第三,特別是,世衛組織並未宣布中國或武漢為「疫區」,甚至呼籲各國不要採取涉及中國的旅行限制和貿易限制等措施。
上海證券報:綜合主流保險機構提供的內部數據顯示,僅2月3日一天之內,約有百億保險資金已抄底入市。 多家大型保險機構還向權益投資經理發出內部指令:當日不能凈賣出。
背後一個重要的支撐邏輯是:大型保險機構內部一致認為,此次疫情對資本市場的沖擊是短暫的。另一方面,此舉也體現了特殊時期面前,大機構應有的擔當和作為。
中國新聞網:在國家衛健委的新聞發布會上,針對抗擊新型肺炎疫情葯物研發進展問題,國家衛健委表示,目前正在收集臨床的信息數據。
最近還有一個叫瑞德西韋的新葯,多家醫療機構正在就這個葯物組織開展臨床試驗,以期來研究葯物的安全性和有效性。
拓展資料:股票市場是已經發行的股票轉讓、買賣和流通的場所,包括交易所市場和場外交易市場兩大類別。由於它是建立在發行市場基礎上的,因此又稱作二級市場。
股票市場的結構和交易活動比發行市場(一級市場)更為復雜,其作用和影響力也更大。 股票市場的前身起源於1602年荷蘭人在阿姆斯特河大橋上進行荷屬東印度公司股票的買賣,而正規的股票市場最早出現在美國。股票市場是投機者和投資者雙雙活躍的地方,是一個國家或地區經濟和金融活動的寒暑表,股票市場的不良現象例如無貨沽空等等,可以導致股災等各種危害的產生。股票市場唯一不變的就是:時時刻刻都是變化的。中國大陸有上交所和深交所、北交所三個交易市場。
Ⅸ 中國股票指數有哪些
中國股票指數有兩種,分別是上證綜合指數和深證成份股指數。
1、上證綜合指數。由上海證券交易所掛牌上市,自1991年7月15日起正式發布,以1990年12月19日為基日,基日指數定為100點的股價指數。
2、深證成份股指數。由深證證券交易所掛牌上市,於1995年1月23日正式發布,1995年5月5日正式啟用,以1994年7月20日為基日,基日指數定為1000點的股價指數。
(9)2月3日中國股票指數擴展閱讀:
深證成份指數的計算公式:
1、成份股指數是通過對所有上市公司進行考察,按一定標准選出一定數量有代表性的公司編製成份股指數,採用成份股的可流通股數作為權數,實施綜合法進行編制。
2、成份股指數為派氏加權價格指數,即以計算日成份股實際可流通A股數和可流通B股數作為權數進行加權計算。其計算公式為:
即日指數=即日成份股可流通總市值÷基日成份股可流通總市值×1000
3、B股用上周外匯調劑平均匯率將港幣換算為人民幣,用於計算綜合指數。B股指數仍採用港幣計算。
4、每一交易日集中競價結束後,用集中競價產生的開盤價(無成交者取昨日收市價)計算開盤指數,然後用連鎖方法定時計算即時指數,直至收市。
5、每日連鎖計算公式為:
今日即時指數=上日收市指數×今日現時成份股可流通總市值÷經調整上日收市成份股可流通總市值
成份股可流通總市值=成份股可流通A 股總市值+成份股可流通B股總市值
成份股可流通A股總市值=Σ(成份股A股股價×成份股可流通A股數)
成份股可流通B 股總市值=Σ(成份股B 股股價×成份股可流通B股數)×上周外匯調劑平均匯率
成份股指數按照股票種類分A 股指數和B 股指數。A 股指數按其所屬行業分,包括工業分類指數、商業分類指數、金融分類指數、地產分類指數、公用事業分類指數、綜合企業分類指數。每個分類指數至少用3家成份股編制。
Ⅹ 中國股市2020年2月3日開市第一天蒸發了多少人民幣
中國股票國內市值A股(2019年10月份數據55萬億人民幣)大約55萬億。一天就蒸發了5.5萬億。
相當於不見了6%的GDP。