中國股票市場的quot周內效應quot

① 求一篇 關於股市日歷效應的文獻 越長越好 最好是英文的 中文的也行！謝謝！

汪煒、周宇，中國股市「規模效應」和「時逗畝間效應」的實證分析——以上海股票市場為例，經濟研究，2002.10
李學、歐陽俊、秦宛順，中國股市的星期效應研究，統計研究，2001.8
奉立城，中國股票市場的「周內效應」，經濟研究，祥指慎2001.11
Chen, G., C. Kwok and M. Rui, 2001, The Day-of-the-week Regularity in the stock Markets of China, Journal of Multinational Financial Management,
Kamara.A., 1997, New Evidence on the Monday Seasonal in Stock Returns, Journal of Business 70
Arsad, Z. and Coutts, J. A., 1997, Security p rice anomalies in the London International Stock Exchange: a 60 year perspective, Applied Financial Economics
若是做論文，很有意義的。謹敬

② 股市的周二效應是什麼意思

如果細心的投資者會發現，一般周二容易發現市場的轉折點，例如：印象最深的是5.30半夜雞叫後，指數連續以超大陰線爆跌，當跌至6月5日周二上午11.09分之後，

其原因為何？根據數據流量我們可以發現，周二往往是每周的人氣最高點，這也意味著，周二實際上是多空力參與博殺量最多的日子，而博殺後則意味著短期多空方向明確。
其二是周一往往市場受周末消息面影響出現受消息影響的走勢，但周二市場相對明朗後，短期資金也敢於實施對本周的操作計劃。
因此，在很多時候個人交易的時候，做多做空在周二是一個比較好的選擇。就像在分時操作中，博殺在9：50分以前完成，而如果當天走弱，往往大盤的高點也產生在9：50-10：10分區間。

③ 什麼是周內效應

我們將在一天之內不同時間里成交量的大小與價格波動之間的密切聯系稱為天內效應 (Intraday Effect)；這種關系不僅表現在一天之內，而且表現在一周之內的不同天里，我們稱為周內效應(Day Of the Week Effect)...一個連續交易時間段內，在開始交易的一段時間和即將結束前的一段時間里，成交量與價格變化都比其磨唯他時間雀游早大，這種現象按照連續交易時間段定義為天內效應和周內效應頃雀

④ 有人知道金融界一直說的周末效應是什麼么

周末效應（Weekend Effect ）
周末效應也稱星期效應，是指股票市場的收益率在一周之內會有差異。國外學者對美國、德國、英國等國家巧譽岩股票市場進行了研究，研究結果顯示，其周末效孝御應表現為星期一的收益率最低，而星期五為最高。有些理論解釋為公司一般會在周五收盤後發布利空消息，導致周一股價下跌。也有虛蠢其它觀點認為周末效應由於周末空頭勢力加強造成的。還有人解釋為周五到周一之間，投資者的樂觀情緒消退從而造成周末效應。
投資101找來的

⑤ 日歷效應的周效應

「周內效應」指證券市場在星期一的平均收益率比一周內其它任何一天的平均收益率要低得多，且在統計上顯著為負。對於「周內效肆塌應」，許多文獻發現美國、英國和加拿大股市的周一收益顯著為負，而周五的收益顯著為正，如Harris（1986）、Keim and Stambaugh（1984）、Kim（1988）以及Lakonishok and Levi（1982）。在日本和澳大利亞市場Jaffe and Westerfield（1985）發現最低的日收益率發生在周二。在歐洲市場，Solnik and Bousquet（1990）和Barone（1990）也發現在法國和義大利周二的收益率最低。對於亞洲新興市場，Wong, Hui, and Cha n (1992) 進行驗證後表明「周內效應」存在與香港、泰國和新加坡等國。奉立誠（2000）對中國股票市場是否存在「周內效應」進行了實證研究，發現中國股票市場並不存在絕大多數工業發達國家股票市場和其他某些新興股票市場所普遍具有的「周一效應」，而存在顯著為正的「周五五效應」及顯著為負的「周二效應」效應。吳武清等（2008）通過對時變貝塔、時變特雷諾比率和交易量的分析，指出上證指數收益率有明顯的周四效應。王翠翠（2007）利用Mann—Whitney檢驗收益率周內效應的模式，發現了顯著為正的「周一效應」。
Cross(1973)和French(1980)研究了S&P500指數收益發現周五取得較高的平均收益而周一較低。Gibbons(1981)和Keim(1984)發現Dow Jones指數周一存在負收益。Rogalski(1984)發灶裂現所有周五收盤至周一收盤之間的平均負收益發生在非交易時間，平均交易日收益(從開盤至收盤)所有天都是一致的。 其他美國金融市場如期貨市場、國債市場、中期債券市場表現出和股票市場類似的效應(Cornell，l985；Dyland Maberly，1986)。Jaffe和(1985)研究了澳大利亞、加拿大、日本和英國四個發達市場的結果表明在所研究的國家中存在周末效應。但David J.Kim(1998)對韓國和泰國市場的研究發現不存在周內效應。
對於周一裂辯圓效應兩個最典型的解釋包括日歷時間假說和交易時間假說。Jaffe等(1985)通過對澳大利亞周二效應的檢驗後認為可能的原因是美國的DOW和亞太地區市場之間的鏈結關系，他們發現其他主要國家存在和美國相似的周內效應，但由於不同的時差，遠東國家可能會經歷一日偏差的周內效應。

⑥ 股市中什麼是「周未效應」

主要是預測比如周六周日國家政策面的影響然後證券市場在周五齣現的上漲或下跌都屬於受周末效應的影響~

⑦ 周末效應（星期效應）是什麼意思

你好，周末效應也稱星期效應，是指股票市場的收益率在一周之內有差異。國外學者對美國、德國、英國等國家股票市場的研究結果顯示，其周末效應表現為收益率在星期一為最低，星期五為最高。但國內學者對我國股票市場研究後多發現，上海A股市場的周末效應表現為星期二的收益率最低。文章對周末效應進行研究時同時考慮了A股市場和B股市場。研究結果發現，1995年至1997年期間四個市場上周末效應較為明顯，表現為星期二的收益率在一周內最低，並且顯著為負。A股市場上除了星期二有異常表現外，星期五的收益率達到一周內的最高並且顯著為正。1998年至2002年期間，除了深圳A股市場外，其他市場的周末效應都有逐漸消失的現搜緩象。這一現象可能與投資者的套利行為有關。
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