㈠ 股票中收益波動率是什麼意思,怎麼計算
股票波動率：波動率是指標的資產投資回報率的變化程度，有實際波動率和歷史波動率之分。它是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。
實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去仿兆一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
波動率計算方法
1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離。
2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離。
(1)中國股票市場特質波動率擴展閱讀：
股票收益率是反映股票收益水平的指標
1、是反映投資者以現行價格購買股票的預期收益水平。它是年現金股利與現行市價之比率。本期股利收益率=(年現金股利/本期股票價格)*100%。
2、股票投滾如資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間獲得的收益率為持有期收益率。持有期收益率=[(出售價格-購買價格)/持有年限+現金股利]/購買價格*100%。
3、公司進行拆股必然導致股份增加和股價下降，正是由於拆股後股票價格要進行調整，因而拆股後的持有期收益率也隨之發生變化。
拆股後持有期收益率=(調整後的資本所備備租得/持有期限+調整後的現金股利)/調整後的購買價格*100%。
㈡ 怎麼看股票的波動率
沖天牛為您解答：
股票價格波動率 被定義為股票收益率（股票價格變動比例）的標准差，它反映了股票價格的「發散」程度。從理論上講，可轉換公司債券的價格受可轉換公司債券存續期間標的股票波動率的影響；但是，事後的波動率事前並不能准確得知。在實際操作過程中，除了用已知派生證券的價格和其定價公式倒推「隱含波動率」（Implied Volatility）之外，一個常用的方法是用標的股票歷史的波動率來替代將來派生證券存續期標的股票的波動率。具體計算年波動率的方法如下：
假定： n： 連續觀察的交易日數
Si：在第i個交易日末的股價
令：
其中： i=1，2，…，n
則 的估計值為：
其中： 為ui的均值
N為年交易天數
全球股票市場的波動率平均約20％左右，亞洲偏高在30％左右，由於我國證券市場是新興市場，因此每年的股票波動率變化幅度較大，以上證綜指為例，1992年股票波動率高達96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波動幅度非常大，但總體下降趨勢是明顯的。
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㈢ 股票波動率怎麼查
股票波動率在交易軟體中顯示，投資者查看盤口信息就能看見，股票漲跌幅、振幅等都能代表股票的波動率。
【拓展資料】
波動率（Volatility）是一個用於衡量價格波動水平的指標，能夠反映出價格 偏離平均值的幅度。波動率越大，意味著價格波動幅度就越大，反之波動率越小，表示價格波動幅度越小。通常情況下，當其他因素不變，波動率越高期權的價格越高，反之價格越低。
50ETF期權波動率一般用來衡量50ETF這個指數的波動情況，也就是說，當50ETF或者上證50指數漲跌幅變化較大時，其波動率就會增加，反之，其波動率就會降低。
根據不同的計算方法，將波動率分為四種，歷史波動率、隱含波動率、未來波動率、預期波動率，其中較為常用的是歷史波動率和隱含波動率。
歷史波動率（Historical Volatility）也稱實際波動率，指標的資產在過去一段時間內所表現出的波動率，顧名思義它是利用標的資產歷史價格數據計算所得的波動率，因此具有確定性。我們在期權中使用的計算方式是通過計算一段時期標的價格變化幅度（漲跌幅）的標准差，並進行年化調整（乘以根號下250—交易日）。
隱含波動率（Implied Volatility指實際期權價格所隱含的波動率。由期權定價理論（B-S定價公式）可知，五個影響期權價格的因素分別為標的資產價格、到期時間、波動率、無風險利率和執行價格。將期權實際價格以及除波動率以外的其他參數帶入公式而反推出一個波動率數值，這個就是隱含波動率。
由於期權的實際價格是由期權買賣雙方交易而形成，是市場價格的真實映射。因此隱含波動率反映的是參與者對於市場未來的看法和預期，也被視為最接近當時的真實波動率。
在希臘字母中有一個專門表示波動率變1單位的時候，期權價格會變多少的Vega。Vega有幾個特點，首先所有期權的Vega都大於0，這是因為波動率越大，無論是看漲期權還是看跌期權都會越值錢；其次平值期權的Vega值最大，由於平值期權對各種因素的變動最為敏感，任何一個因素的變化都可能導致它變為實值或虛值期權；最後剩餘期限越長，Vega值越大。
㈣ 如何衡量股票市場的波動性及其對不同投資者的影響
股票市場波動性是指在一段時間內，股票價格變動的程度和頻率。通常來說，股票市場波動性越大，風險越高蘆答。因此，投資者在進行投資決策時需要考慮市場波動性對自身的影響。以下是幾個度量股票市場波動性和分析其影響的方法：
1.歷史波動率：歷史波動率是根據過去一段時間內的股票價格變動幅度計算出來的預測指標。它可以衡量股票市場的風險水平，投資者可以根據歷史波動率來調整自己的投資組合。
2.波動性指數（VIX）：波動性指數是衡量市場波動性的指標，也稱為「恐慌指數」，它通過對期權價格的計算得出。當市場波動性增加時，VIX也會隨之上升。
3.貝塔系數：碧腔貝塔系數是一個股票的價格變動相對於某個基準的波動性的度量。如果一個陪慧慧股票的貝塔系數大於1，則表明它比市場更容易波動。
4.投資組合分析：投資者可以通過將多種不同類型的股票投資組合成一個投資組合，降低整個組合的波動性。這種分散投資的方式可以使投資者獲得更穩定的回報，減少個別股票價格波動對整個投資組合的影響。
總之，股票市場的波動性對不同投資者的影響有所不同。投資者應該了解市場波動性對自己投資組合的影響，選擇適合自己的投資策略，以達到最優的投資效果。
㈤ 股票波動率如何計算
波動率的計算方法分為上升趨勢和下降趨勢的波動率。
1、計算上升趨勢波動率的方法是，在上升趨勢中。用底部與底部的距離除以底部與底部的間隔。然後向上舍入。
即上升波動率=(第二個底部-第一個底部)/兩個底部之間的時間距離。
2、下降趨勢波動率的計算方法是，在下降趨勢中。頂部與頂部之間的距離除以頂部與頂部之間的間隔。並向上舍入，用它們作為坐標在紙上畫刻度。
即下降波動率=(第二個頂部-第一個頂部)/兩個頂部之間的時間距離。
拓展資料：
股票(stock)是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具，可以轉讓，買賣，股東憑借它可以分享公司的利潤，但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。
股票是股份制企業（上市和非上市）所有者（即股東）擁有公司資產和權益的憑證。上市的股票稱流通股，可在股票交易所（即二級市場）自由買賣。非上市的股票沒有進入股票交易所，因此不能自由買賣，稱非上市流通股。
這種所有權為一種綜合權利，如參加股東大會、投票標准、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利等，但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。
股票是一種有價證券，是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證，代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權。股票是股份證書的簡稱，是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣或作價抵押，是資金市場的主要長期信用工具。
㈥ 股票的波動率如何計算
漲跌幅=(今日收盤價-昨日收盤價)/昨日收盤價*100%。 當前交易日最新成交價（或收盤價）與前一交易日收盤價相比較所產生的數值，這個數值一般用百分比表示。
溫馨提示：入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-11-26，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
㈦ 股票波動率指標是哪個
股票的波動率指標一般是歷史波動率和隱含波動率。歷史波動率：通過一個計算標准差的公式對標的工具在過去價格變化快慢進行衡量；隱含波動率：只與期權有關，是期權市場對標的物在期權生存期內即將出現的統計波動率的預測。投資者可以計算和比較兩種波動率，然後分析出對未來價格趨勢的預估，但是對專業要求相對較高。
拓展資料：波動率分類：
1、實際波動率，實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率，歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率，預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外，人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
㈧ 如何衡量股票市場的波動性
股票市場的波動性可以通過各種指標進行衡量。以下是幾個常用的指標：
歷史波動率：歷史睜備波動率是根據股票價格的歷史數據計算出來的。這個指標可以幫助投資者了解股票價格的波動范圍和波動強度。歷史波動率越高，代表股票吵早型價格波動越大。
β系數：β系數也叫貝塔系數，是衡量個股相對於整個股市波動性的指標。β系數為1表示該股的波動與整個股市的波動一致；β系數高於1則代表該股的波動性大於整個股市的波動性，反之則小於。
ATR指標：ATR指標是衡量股票價格波動幅度的技術指標，全稱為Average True Range。它根據股票價格的真實波動范圍計算出來，可以幫助投資者了解股票價格的波動幅度和風險水平。
波動率指數（VIX）：波動率指數是衡量整個股市波動性的指標。它根據標普500指數期權的價格計算出來，代表了市場對未來30天內股市波動性的預期。VIX指數越高，代表市場對未來股市波動性的擔憂升猜越大。
總之，不同的指標可以從不同角度衡量股票市場的波動性，投資者可以根據自己的需求和風險承受能力選擇合適的指標來評估市場風險。