sas時間序列分析股票

❶ 時間序列分析與SAS應用的介紹

SAS軟體是國際上流行的統計分析的標准軟體，本教材只介紹與時間序列有關的程序編寫和結果分析。本教材主要介紹時間序列的概念、奇異點的診斷、自相關分析、偏自相關分析、時序模型的識別、時序模型參數的估計、預測以及多元時間序列分析。《時間序列分析與SAS應用》既可作為數學與信息專業、統計專業、經濟管理專業以及工程方面的本科生教材，也可以作為科技工作者的參考書。

❷ 哪種時間序列分析法可以用了分析股票

斐波那契算嗎

❸ 時間序列在股市有哪些應用

時間序列分析在股票市場中的應用
摘要
在現代金融浪潮的推動下,越來越多的人加入到股市,進行投資行為,以期得到豐厚的回報,這極大促進了股票市場的繁榮。而在這種投資行為的背後,越來越多的投資者逐漸意識到股市預測的重要性。
所謂股票預測是指:根據股票現在行情的發展情況地對未來股市發展方向以及漲跌程度的預測行為。這種預測行為只是基於假定的因素為既定的前提條件為基礎的。但是在股票市場中,行情的變化與國家的宏觀經濟發展、法律法規的制定、公司的運營、股民的信心等等都有關聯,因此所謂的預測難於准確預計。
時間序列分析是經濟預測領域研究的重要工具之一,它描述歷史數據隨時間變化的規律,並用於預測經濟數據。在股票市場上,時間序列預測法常用於對股票價格趨勢進行預測,為投資者和股票市場管理管理方提供決策依據。

❹ 如何用SAS軟體對收益率時間序列做ADF檢驗

對於單位根也可以使用PP檢驗，程序為： PROC AUTOREG DATA=數據集名； MODEL 被檢驗變數=/stationarity=(pp); RUN；程序的結果給出了沒有常數項、有常數項、常數項和趨勢項的三種檢驗情況。判斷的依據是看後面的檢驗概率。對於協整分析，其程序為 PROC AUTOREG DATA=數據集名； MODEL 被檢驗變數=解釋變數/stationarity=(pp); RUN；但協整檢驗只給出T值，你需要查臨界值才能判斷。

❺ 對股票收盤價進行時間序列分析，預測其下一個交易日的收盤價,並與實際收盤價格進行對比

股票投資的分析這么復雜啊，先問問老師有依據這個買股票沒，再回答。

❻ 基於時間序列分析的股票價格優勢趨勢預測的sas的程序

如果你指的是momentum，即動量交易的話，這個是一個搞金融學asset pricing常用的方法，你可以去找這方面的文獻，有告訴你怎麼編程思路的。我們有這樣的程序，但是除非是研究合作，不可能共享出來的。

❼ 如何用sas軟體做時間序列分析

data ex4_2;
input x@@;
dx=dif(x);
t=_n_;
cards;
輸入數據
;
Proc gplot data=ex4_2;
Plot x*t dx*t;
Symbol v=star c=green i=join ;
Run ;

proc arima;
identify var=x(1);

estimate p=1 noint;
forecast lead=5 id=t;
run;

以上大致的程序步驟，具體數據和p、d、q值等你要自己修改

❽ 怎麼用SAS繪制不同時期的股票的K線圖，

對你的具體解決方案不是很了解。所以下面用到兩個通用的方法。牛市、熊市周期的定義和轉折點測定

1.定義牛市和熊市周期的數學模型

在股票市場中,由於股票回報存在隨時間變化的狀態轉換，我們用一個數學模型把牛市和熊市定義為兩個界線分明(如回報明顯不同)以及有持續性(persistent)的階段。資本回報Rt是一個時間序列過程,它可以用股票價格指數的自然對數變化來表現,該變化服從正態分布,標准差為δ。每個牛市和熊市的單向運行階段k的平均回報為Uk(k=1,…,K)。如前階段為牛市階段k,現階段為熊市階段,則現階段為k+1。假定Rt的統計過程服從相互轉換的牛市和熊市潛在的時間和數量的變化,但這種時間和數量是未知的。同時,假定Uk在每一個牛市或熊市的單向運行階段k是相對穩定的,那麼當時間變化到t+j時,如果牛、熊市發生轉換(k轉換到k+1), Uk的變化量為Δt+j。

這樣,在一個新的階段k+1,新的平均回報值為: Uk+1=Uk+Δt+j(1)

在時間t,k+1階段的Rt,k+1值為: Rt,k+1= Uk+1+ξt(2)

其中,平均值的分布由公式(1)得到。牛市和熊市轉折點的正式定義是,當平均股票回報參數變化到新階段k+1時,其值為Uk+1,條件為在轉折點被確認之前要服從變化狀態上的持續性要求。這樣,此定義就可以反映出被廣泛認同的牛市特徵,即股票價格持續不斷上升。由於在時間點t+j,變化值Δt+j是未知的,因此需根據以上定義用轉折點劃分程序來進行計算。

2.BB轉折點劃分方法

股票市場轉折點檢測方法採用經Pagan和Sossounov經過適當調整的BB法則。檢測過程如下:首先,不對數據做平滑處理。在時間t,對當前股市指數水平和前後5個月的股市指數水平進行比較;如果對比之後的當前股市指數水平是最高的或最低的,則得到一個峰點或谷點,令t=1,…n,依次計算。在峰點(谷點)到谷點(峰點)的轉換階段,由於以上的辦法有時可以得到兩個(或更多)連續的峰點或谷點,所以接下來可以選出其中最高的峰點或最低的谷點。然後,限定峰點(谷點)到谷點(峰點)的單向運行周期的持續時間為最少5個月,單向運行周期的持續時間少於5個月的峰點或谷點省略不計。最後,對一個完整的股票市場循環周期(峰點到下一個峰點或谷點到下一個谷點)做一個限制。考慮到中國的股票市場和發達國家的股票市場相比具有波動性更大的特點,本文把一個完整的循環周期設定為不少於12個月,少於12個月的則省略不計。另外,實務界普遍認為,當某個月的回報大於20%,則可以認為牛市來臨。所以,我們加入另一個條件:當某個月的回報超過正負20%的幅度,那麼最小的單向運行周期時間要求(5個月)可以忽略不計。 希望回答對你有所幫助

❾ SAS連接到 mySQL 中能做什麼啊

每次運行SAS代碼，都重新從資料庫調用新的數據，就是更新的過程。如果象股票軟體那樣實時變化，得用觸發器，需要編程知識。