投資股票的相關系數

⑴ 一隻股票基本資料里的「相關指數」是什麼意思。

股市指數說白了，就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。
如何能直觀地知曉當前各個股票市場的漲跌情況呢？通過觀察指數就可以。
股票指數的編排原理事實上還是很繁瑣的，這里就不展開講了，點擊下方鏈接，教你快速看懂指數：新手小白必備的股市基礎知識大全
一、國內常見的指數有哪些？
會根據股票指數的編制方法及其性質來進行分類，股票指數基本上被分成這五個類別：規模指數、行業指數、主題指數、風格指數和策略指數。
其中，出現頻率最多的是規模指數，就好像廣為認知的「滬深300」指數，它反映的是滬深市場中股票的一個整體狀況，說明的是交易比較活躍的300家大型企業的股票代表性和流動性都很不錯。
再者，「上證50 」指數也屬於規模指數，其具體作用就是能夠表達出上海證券市場代表性好、規模大、流動性好的50隻股票的整體情況。

行業指數其實代表的就是某一行業的現在的一個整體情況。例如「滬深300醫葯」就屬於行業指數，代表滬深300指數樣本股中的17個醫葯衛生行業股票整體狀況，反映出了該行業公司股票的整體表現怎麼樣。
如果想要表示作為人工智慧或者新能源汽車這樣的那些主題的整體情況的話，就需要用主題指數來表示，那麼相關指數有「科技龍頭」、「新能源車」等。
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二、股票指數有什麼用？
根據上述的文章內容可以知道，指數實際上就是選擇了市場上有代表性的股票，因此有了指數，我們就可以第一時間對市場的整體漲跌情況做到了如指掌，從而對市場的整體熱度有一個大概的了解，甚至對於未來的走勢也可以預測一二。具體則可以點擊下面的鏈接，獲取專業報告，學習分析的思路：最新行業研報免費分享

應答時間：2021-09-24，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

⑵ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(2)投資股票的相關系數擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

⑶ 在金融中，如果兩只股票相關系數為1，可以說明什麼

理論上相關系數反應了兩者之間的相互影響的程度。為1，那是正相關，就是其中一個的變動和另外一個的變動時同向。

⑷ 在計算出股票之間的相關性之後，這樣一個相關系數對於股民來講有什麼用，我們可以根據這個數字得到什麼

只能學術研究 在中國沒現實意義

⑸ 兩證券協方差和相關系數的計算

兩證券協方差表示兩種證_之間共同變動的程度：相關系數是變數之間相關程度的指標根據協方差的公式可知，協方差與相關系數的正負號相同，但是協方差是相關系數和兩證券的標准差的乘積，所以協方差表示兩種證_之間共同變動的程度。相關系數是協方差與兩個投資方案投資收益標准差之積的比值，其計算公式為：相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變動，-1代表完全負相關了，+1代表完全正相關了，0則表示不相關。相關系數和協方差的變動方向是一致的，相關系數的負的，協方差就一定是負的。
相關系數是變數之間相關程度的指標，相關系數在0到1之間，表示兩種報酬率的增長是同向的；相關系數在0到-1之間，表示兩種報酬率的增長是反向的，所以說相關系數是變數之間相關程度的指標。總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等於兩項資產的相關系數乘以各自的標准差。
協方差是一個用於測量投資組合中某一具體投資項目相對於另一投資項目風險的統計指標。其計算公式為：當協方差為正值時，這就表示了兩種資產的收益率呈同方向變動；協方差為負值時，表示兩種資產的收益率呈反方向變動。
總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是這兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等於兩項資產的相關系數乘以各自的標准差啦。

⑹ 期望收益率、方差、協方差、相關系數的計算公式

1、期望收益率計算公式

HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格

例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。

解:

A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% 

B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%

2、方差計算公式

(6)投資股票的相關系數擴展閱讀：

1、期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。期望收益率是投資者在投資時期望獲得的報酬率，收益率就是未來現金流折算成現值的折現率，換句話說，期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。。

2、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。

3、協方差（Covariance）在概率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變數是相同的情況。協方差表示的是兩個變數的總體的誤差，這與只表示一個變數誤差的方差不同。

4、相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標，是研究變數之間線性相關程度的量，一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同，相關系數有多種定義方式，較為常用的是皮爾遜相關系數。

⑺ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標准差之積。
相關系數：度量兩個隨機變數間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小於0時，稱為負相關；大於0時，稱為正相關；等於0時，稱為零相關。
拓展資料：
1.協方差：如果兩個變數的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值，另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是正值。 如果兩個變數的變化趨勢相反，即其中一個大於自身的期望值，另外一個卻小於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是負值。
2.標准差（Standard Deviation） ：標准差也稱均方差（mean square error），是各數據偏離平均數的距離的平均數，它是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。 格雷厄姆在1949年的著作《聰明的投資者》里說過：「經驗表明在大多事例中，安全依賴於收益能力，如果收益能力不充分的話，資產就會喪失大部分的名譽(或帳面)價值。」
3.相關系數是反映兩種證券之間相關性的統計方法。換句話說，這個統計告訴我們一個證券與另一個證券有多密切相關。當兩種證券向上或向下同向移動時，相關系數為正。當兩種證券向相反方向移動時，相關系數為負。確定兩種證券之間的關系對分析跨市場關系，行業/股票關系以及行業/市場關系很有用。該指標還可以幫助投資者通過識別與股市低或負相關的證券進行多樣化。 解釋 相關系數在-1和+1之間振盪。這不是一個動量振盪器。
4.相反，它從正相關周期移動到周期負相關。+1被認為是完美的正相關，這是罕見的。0到+1之間的任何值表示兩個證券向相同的方向移動。正相關的程度可能隨時間而變化。石油股和石油大部分時間呈正相關。下面的例子顯示了一隻石油股股價和石油價格的關系。不出所料，20日相關系數仍然大幅上漲，經常上探+75。這兩種證券之間顯然存在著積極的關系。一般來說，任何超過0.50的數據都表現出強烈的正相關。

⑻ 股票市場相關性包含哪些內容

從總體相關性來看，股票市場和債券市場存在蹺蹺板效應，但是，這種效應在不同時期表現不一致。我們發現，在不同期間，股票價格波動和債券價格波動時而同向變化，時而反向變化。在2002年初到2004年底期間，股票價格波動與債券價格波動基本呈現出同向的變化趨勢；但是從2005年開始，兩者表現出非常明顯的反向變化。在前一個階段，兩者的相關系數為0.92，在後一個階段兩者的相關系數是-0.63。因此，股市和債市在2002年到2004年的3年時間里表現出強烈的協同效應；而在2005年初到2009年9月這將近5年時間里，表現出較強烈的蹺蹺板效應。對這種差別一種可能的解釋是，在前一段時期中，股市波動性相對不劇烈.計算得到，2002年到2004年期間，上證指數的波動標准差是20.9，只有全樣本波動性的三分之一。這種股票市場的較低波動性不足以引起投資者的股票和債券的資產組合發生大規模的變化。而這種協同效應主要由影響股市和債市的共同因素所致，比如利率的變化和經濟增長率的變化，這兩者的變化通常會帶來股市和債市的協同波動。因為股票和債券一樣都是資產，資產的價格通常同其收益率呈正比，與其貼現率成反比。經濟增長使得股票和債券的收益率都上升，市場利率的提高使得股票和債券的貼現率同時上升。為了更加詳細的分析兩者之間的關系，我們將股市的大起大落的階段作為參考期。顯示了在股市大漲大跌時期，債券市場價格的漲跌狀況。我們發現，除了2002年7月至2003年1月這段股市下跌時期中，債券市場出現同方向的下跌趨勢外，其它5個股市大波動時期，債券市場都表現出與股市變化相反的變動趨勢。在同向變化的這個時期，股價的漲跌幅最小。這組數據支持了股市與債市之間的「蹺蹺板效應」。表3的數據中表現出一個明顯的特徵是，股市漲跌幅越大，債市相反方向的漲跌幅也越大；並且，股市下跌時債市漲幅更加明顯。前一個特徵表現出投資者在資產組合選擇中對於風險的敏感性較高。後一個特徵主要是由於股市通常上漲較慢，而下跌較快。因此，在股市上漲時期，債市資金總是通過緩慢的方式撤離；而一旦股市出現大跌，投資者為了避免損失，會快速從股市撤出資金，大量資金從股市流入債市帶來的債券需求的突然增長，通常會較快的拉高債券價格。

⑼ 以下是六隻股票之間的相關系數,選擇哪四隻股票

以下是六隻股票之間的相關系數，選擇四隻股票的內容如下：
股票之間的相關系數如下：
Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。
每種股票的期望收益率為8%，標准差為20%。如果投資者的全部資產現在由A股票組成，並且只被允許選取另一種股票組成資產組合，投資者將會選擇C。

⑽ 如何快速比較股票間的相關性

股票相關性指的是多隻股票的股價或收益率，在一個時段內的相關聯系，通常用相關系數來表示。通常而言在股票市場中的上市公司間相同行業的相關性較高，相似行業的相關性次之，對屬於完全不同行業的則相關性最低。根據現有研究成果可知，股票關聯性對資本市場性風險的衡量及資產組合的構建都具有重大價值，所以股票相關性成為了個人投資者或者投資機構衡量股票市場風險以及構建資產組合的有效性的重要參考依據。相關性的性質表明，股票間的相關程度越高，其所組成的市場的系統風險越強，由股票所組成的資產組合的有效性相應的也就越差。