某投資組合由股票A和債券B

Ⅰ 債券a和債券b的區別

一、債券a和債券b的區別
A、B兩類債券基金，最核心的區別在申購費上：
A類債券基金是有申購費的，包括前端和後端；
而B類債券基金是沒有任何申購費的，但收取定額的銷售服務費。

二、什麼是債券基金
債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資於債券的基金，它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的預期年化預期收益。根據中國證監會對基金類別的分類標准，基金資產80%以上投資於債券的為債券基金。

三、債券基金的特點
1、低風險，低收益
由於債券型基金的投資對象——債券的收益穩定、風險也較小，且債券基金是對不同的債券進行組合投資，能有效降低直接投資於某種債券可能面臨的風險，所以，債券型基金的風險較小。
不過，由於債券是固定收益產品，因此相較於股票基金，債券基金的回報率也不高。
2、費用較低
由於債券投資管理不如股票投資管理復雜，因此債券基金的管理費也相對較低。
3、收益穩定
債券是固定收益產品，投資於債券定期都有利息回報，到期還承諾還本付息，因此債券基金的收益較為穩定。
4、注重當期收益
債券基金主要追求當期較為固定的收入，相對於股票基金而言缺乏增值的潛力，較適合於不願過多冒險，謀求當期穩定收益的投資者。
5、流動性強
投資者如果投資於非流通債券，只有到期才能兌現，而通過債券基金間接投資於債券，則可以獲取很高的流動性，隨時可將持有的債券基金轉讓或贖回。

Ⅱ 某投資者的股票投資組合包括A、B兩種股票，

邏輯有嚴重問題。
直接全投A即可。

Ⅲ 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。

1. 根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。

2. 計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.

3. 根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。

4. 在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。

5. 組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。

6. 組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
   

Ⅳ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(4)某投資組合由股票A和債券B擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

Ⅳ 幫忙做做股票證券的數學題

1. 面值*（1+6%)^2=11236 面值=10000
2.某公司股票的理論價值=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/(1+15%)^4+3*(1+10%)^2/(1+15%)^5+……+3*(1+10%)^(N-3)/(1+15%)^N(註：N為正無窮大的正整數)
=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/[(15%-10%)*(1+15%)^3]
=45.68
3.該股票的價格為 0.2/5%=4 如果上升8% 股票價格是下跌的
4.股票總值=0.2*10+0.1*8+0.15*6=3.7億元 基金總值=股票總值+債券總值=6.7億元 基金單位資產凈值=基金總值/基金單位=6.7/2=3.35
5.基金總值=2.86+0.35+0.005-0.4-0.01=2.805億元
基金單位資產凈值=基金總值/基金單位=2.805/2=1.4025

Ⅵ 1、某投資組合投資於證券A、證券B、證券C，權重分別為WA、WB、WC，證券A的標准差為σA，預期收益率為EA，

某投資組合投資於證券A、證券B、證券C，權重分別為WA、WB、WC，證券A的標准差為σA，預期收益率為EA，證券B的標准差為σB，預期收益率為EB，證券C的標准差為σC，預期收益率為EC，證券A和證券B之間的相關系數為ρAB，證券A和證券C之間的相關系數為ρAC，證券B和證券C之間的相關系數為ρBC，那麼該投資組合的預期收益率和方差分別是多少？

Ⅶ 投資組合的貝塔系數計算公式

你好！投資組合的貝塔系數計算公式是證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差。接下來我仔細介紹一下貝塔系數哦。
一、貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於投資於投資基金是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。
二、在計算貝塔系數時，除了基金的表現數據外，還需要有作為反映大盤表現的指標。根據投資理論，全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，則β系數大於1。反之，若基金投資組合凈值的波動小於全體市場的波動幅度，則β系數就小於1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。
三、貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。β大於1，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
四、一般地說，Beta的用途有以下幾個：
1.計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；
2.計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；
3.計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；
4.確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。
希望可以幫助到你！

Ⅷ 構成投資組合的證券a和證券b，其標准差分別為12%和8%，其收益分別為15%和10%，則下列表述中正確的有( )

A,B
組合收益率是加權平均收益率。當投資A的比重為100%時，可以取得最高組合收益率15%；當投資B的比重為100%時，可以取得最低組合收益率10%。

Ⅸ 你管理著一個由股票基金和債券基金構成的資產組合

債券投資最大的特點就是收益相對穩定。現在最常見的債券品種就是國債，由於國家保證還本付息，比較安全；但由於目前國債的期限一般都比較長，所以收益率可能低於市場利率。 缺點是目前在銀行發行債券規模較少，不能滿足居民投資的需要，收益率也不高。 基金的投資對象包括股票和債券，收益率一般高於國債，而且由於進行...全文