A. MATLAB解股票問題
實力券商告訴你明天買什麼？（三大行業20隻股）
通信行業業務增長穩定，運營商資本支出出現一定下降
2010年前四個月通信行業收入同比增長6.81%，實現了穩定增長。
移動和寬頻用戶依舊保持穩健增長態勢,股票行情，用戶總量分別為7.87億、1.11億，固話用戶數量延續了持續減少的態勢。從投資角度來看，我國前4個月通信固定資產投資同比下降28.4%，從運營商資本支出計劃來看,QQ分組，2010年運營商總體資本支出同比下降18.5%，全年資本支出規模為2630億元。
緊跟運營商投資熱點，尋找較快增長的細分行業
運營商2010年資本支出整體出現一定下降，通信設備行業整體需求將有一定萎縮，但部分細分行業需求仍有較快增長，具有良好投資價值。受益於三網融合政策，運營商和廣電都將進行光纖入戶網路建設,QQ頭像，光接入網投資2010年投資較2009年出現大幅增長，同時隨著3G用戶規模化和帶寬升級，骨幹網及城域網有較大的更新擴容需求，都將帶來光通信子行業旺盛的需求。盡管無線通信網路建設投資下滑較多，但無線覆蓋、測試優化等子行業仍是運營商投資重點，行業內公司業績將保持較快增長。
總體來看，建議關注光通信、無線覆蓋、網路優化等子行業。重點推薦上市公司：烽火通信、日海通訊、新海宜、三維通信、中興通訊。
風險提示
競爭加劇，價格下降超過預期：2010年運營商資本支出下降，行業內公司間競爭將更為激烈，不排除部分公司為占據市場份額採取低價策略。如果行業公司出現惡性價格競爭，將影響整個行業盈利能力。
部分概念股估值較高：由於板塊內部分公司具有較為明顯的物聯網及雲計算概念,QQ頭像，股價給予了較高溢價，整體估值偏高。中報及年報如果業績低於預期，相關股價可能存在一定波動風險。
近兩周漲幅較大的產品：原鹽(山東),股票行情，12.5%；Henry Hub天然氣，12.2%,QQ分組；WTI原油，7.9%；甲醇(長三角)，7.9%；順酐(長三角)，3.6%。
近兩周跌幅較大的產品：丙烯酸(長三角)，-12.8%；純鹼(輕質，華東)，-10.2%；煤焦油(長三角)，-9.5%；丙酮(長三角)，-8.7%；丁基橡膠(1751，長三角)，-8.5%。
國內化肥市場低迷，磷肥淡季出口順暢。6月份國家開始執行7%磷肥淡季出口關稅，國內企業積極應對，預計淡季出口量有望達200萬噸。但國內化肥市場今年整體低迷，氮肥、磷肥、鉀肥市場依舊相對平淡。展望後市，尿素7月份的淡季出口效應需要觀察；入秋前後化肥需求有新一輪小高峰，但是屆時若庫存較大，價格上升空間可能有限。
MDI價格下跌。前周(6月7-13日)純MDI下跌2.3%至16850元/噸，聚合MDI下跌5.9%至15900元/噸。本周價格維持平穩。聚合MDI下游的冰箱冷櫃、以及純MDI下游的漿料、鞋底原液等行業目前均步入淡季，預計MDI需求和價格的弱勢仍將維持一段時間。
氨綸價格回落。氨綸40D本周報價51000元/噸，近一個月累計下跌8.1%。下遊行業進入淡季，歐元貶值和人民幣升值前景均對紡織行業構成壓力，進而可能影響氨綸需求。與此同時PTMEG等原料仍維持在較高水平，使得氨綸行業利潤空間受到擠壓。
環氧化合物價格回調。受前期油價下跌影響，環氧化合物價格近期紛紛回調。環氧乙烷、環氧丙烷、環氧氯丙烷近一個月跌幅分別為5.4%、8.1%、21.7%。隨著本周油價反彈，環氧化合物價格有望止跌。整體而言，環氧化合物未來供應增量較大，對下游聚醚等行業有利。
短期投資視點：近期大宗化工品需求整體低迷的局面依舊沒有改善，而人民幣匯率調整的預期進一步引發了對出口的擔憂，化工產品價格繼續低位徘徊。
相對而言，部分靠近下游的精細化工子行業需求相對平穩，競爭格局較好，原料下跌時相對受益。相應關注的公司包括浙江龍盛(染料)、回天膠業(膠粘劑)、紅寶麗(硬泡組合聚醚)、奧克股份(環氧乙烷衍生品)等。
註：上周周報因假期暫停一期，本期周報為對過去2周化工產品市場的回顧。
各類紙種噸紙毛利及毛利率波動
本周雙膠紙噸紙毛利為833元(較上周的689元提高144元)，毛利率為12.7%(較上周的10.5%提高2.2 pc)；由超牛股票網（http://www.chaoniugu.com/）專家提供銅版紙毛利為1262元(1374，-111)，毛利率為22.2%(20.9%，-1.3 pc)；白卡紙毛利為1693元(1687， 6)，毛利率為25.5%，(25.8%， 0.3 pc)；新聞紙毛利為772元(658， 114)，毛利率為20.1%(17.1%， 3.0 pc)；箱板紙毛利為867元(892，-25)，毛利率為24.2%(24.9%，-0.7 pc).
各類原料價格波動
本周進口漂白針葉漿噸漿價格為6483元(較上周的6842元，-5.2%%)，漂白闊葉漿價格為5750元(5850，-1.7%).
在進口舊新聞紙方面，美廢價格為200美元(212，-5.7%)，歐廢價格為160美元(160，-5.9%)，日廢價格205美元(200， 2.5%).
在進口舊箱板紙方面，美廢價格為210美元(205， 2.4%)，歐廢價格為180美元(168， 7.1%)，日廢價格200美元(190， 5.3%).
各類紙種價格波動
本周雙膠紙噸紙價格為6,839元(6,928，-1.3%)，銅版紙價格為7,061元(7,250元，-2.6%)，白卡紙為7,667元(7,733，-0.9%)，新聞紙價格為4,500元(4,500元， 0.0%)，箱板紙價格為3,833元(3833， 0%)，瓦楞紙價格為3,000元(3,000， 0%).
近期行業主要動態
——焦作瑞豐紙業新建年產10萬噸項目已通過環評及審批，該項目為一條5萬噸輕型紙生產線和一條5萬噸食品級白卡生產線。
——山鷹紙業公告擬定向增發募集資金不超過12.4億元新建年產45萬噸箱板紙生產線，其中發行股份不超過2.2億股，發行價格不低於4.56元/股。項目尚未環評，具體投產時間不確定。
——玖龍紙業與湖南衡山縣正式簽約，玖龍紙業將重組原湖南和泰紙業，一期計劃於年內恢復12萬噸掛面牛皮箱板紙機(該紙機幅寬4.6米，工作車速650米/秒，於2006年投產，主要生產120~250克掛面牛皮箱板紙)；二期將確保兩年內達到年產50萬噸。
——博匯紙業擬投資年產75萬噸塗布白卡紙機和9.8萬噸化機漿技改項目。
——亞太森博漿紙130萬噸(原計劃100萬噸)漂白闊葉木漿項目已於5月底正式試機，6月進入商業性生產，比原計劃提前3個月左右。漿廠計劃7月份生產6萬噸商品漿，8~12月每月將生產8~9萬噸商品漿。
——晨鳴紙業子公司壽光美倫紙業於5月17日向福伊特、美卓公司購買60萬噸高檔塗布白牛卡紙設備，包括主機和復卷機等。
B. 用matlab怎麼算股票價格的收益率，怎麼得出收益率的圖~
1、用matlab算股票價格的收益率的方法，比如（以聯想V14十代酷睿筆記本電腦，Windows10為例）：
在matlab裡面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。
其中Xt是某股票或某指數第t天的價格；
其中Xt-1是某股票或某指數第t-1天的價格.
2、製作收益率曲線圖的步驟如下，比如（以聯想V14十代酷睿筆記本電腦，Windows10為例）：
1.在A1中輸入公式=(行(A1)-1) * 0.25-3。
2.在B1中輸入公式=NORMDIST(A1，0，1，0)。
3.下拉並分別將以上兩個公式復制到A25和B25。
4.插入「XY _⒌閫"，A列為X軸，B列為Y軸，選擇散點圖類型為帶平滑線的散點圖。
(2)matlab數模股票投資價值擴展閱讀：
一、如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布：
比如（以聯想V14十代酷睿筆記本電腦，Windows10為例）先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F，XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI，F，'o-')
x =randn(300000，1);
figure(2)
[f，xi] = ksdensity(x);
plot(xi，f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估計。
二、股票收益率是反映股票收益水平的指標
1、是反映投資者以現行價格購買股票的預期收益水平。它是年現金股利與現行市價之比率。
本期股利收益率=(年現金股利/本期股票價格)*100%
2、股票投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間獲得的收益率為持有期收益率。
持有期收益率=[(出售價格-購買價格)/持有年限+現金股利]/購買價格*100%
3、公司進行拆股必然導致股份增加和股價下降，正是由於拆股後股票價格要進行調整，因而拆股後的持有期收益率也隨之發生變化。
拆股後持有期收益率=(調整後的資本所得/持有期限+調整後的現金股利)/調整後的購買價格*100% 對於長期投資形式的股票投資，其投資收益的確認有兩種方法：
一種是成本法，即按被投資企業發放的股利確定為投資企業的投資收益。
另一種方法是權益法，指投資企業所投股份在被投資企業中佔到一定比例，可以對它具有控制、共同控制或重大影響時，應採用權益法進行核算。
C. 股票問題 用MATLAB做數學建模
%文件vol.m
function f=vol(x);
A = [2.10 2.20 2.30 2.35 2.40];;
Ap = [200 400 500 600 100];
B = [2.00 2.10 2.20 2.30 2.40];
Bp = [800 600 300 300 100];
f = -min(sum(Ap(A <= x)), sum(Bp(B >= x)));
%------------------------------------------
>> [x fval] = fminsearch('vol',2.3)
x =
2.3000
fval =
-400
你說的低於和高於我理解成小於等於與大於等於了,不對的話在函數最後一行自己改
D. 關於利用matlab繪制股票線型的數據問題
從bggf.mat 讀得的bggf數據看上去有4列
看你用highlow 函數的調用方式，這四列應該是
開市價 最高價 最低價 收市價
而r是用size獲得的數據的行數
之所以報錯就是bggf(r-100:r,2)取下標的時候錯了
r是數據的行數，肯定是個正整數沒錯，錯就錯在r-100
你文件裡面的數據如果不足100行，那麼r-100就會出現負數
數據正好是100行，那麼r-100就會等於0
在matlab裡面，下標是從1開始的正整數，所以發生以上情況就會錯
如果你的數據是剛剛好100行的，那麼完全不用這么麻煩,直接用:代替就可以了
highlow(bggf(:,2),bggf(:,3),bggf(:,4),bggf(:,1),'r')
但是這樣寫無論是數據有多少行，圖都會照畫，不足100行，超過100行照單全收
如果你的數據有超過100行，你只想取最後的100行，你應該減99而不是100
highlow(bggf(r-99:r,2),bggf(r-99:r,3),bggf(r-99:r,4),bggf(r-9:r,1),'r')
但是當數據不足行時，這樣寫會同樣報錯
E. 如何用MATLAB計算股票的β系數
股票收益率向量為Ri ,指數收益率向量Rm，
beta=polyfit(Rm,Ri,1);
beta=beta(1);
F. matlab如何讀取股票數據
matlab如何讀取股票數據
該框架可為許多模型和優化方法產生具體的訓練方法。本文中，生成模型通過一個多層感知機傳遞隨機雜訊，且判別模型也是一個多層感知機。
這個特例稱為對抗的網路。這里，僅用反向傳播和 Dropout 來訓練模型，生成模型通過前向傳播來生成樣本。不需要近似推理和 Markov 鏈。
G. 如何使用matlab實現Black-Scholes期權定價模型
參考論文 期權定價理論是現代金融學中最為重要的理論之一，也是衍生金融工具定價中最復雜的。本文給出了歐式期權定價過程的一個簡單推導，並利用Matlab對定價公式給出了數值算例及比較靜態分析，以使讀者能更直觀地理解期權定價理論。 關鍵詞：Matlab；教學實踐 基金項目：國家自然科學基金項目（70971037）；教育部人文社科青年項目（12YJCZH128） 中圖分類號：F83文獻標識碼：A 收錄日期：2012年4月17日 現代金融學與傳統金融學最主要的區別在於其研究由定性分析向定量分析的轉變。數理金融學即可認為是現代金融學定量分析分支中最具代表性的一門學科。定量分析必然離不開相應計算軟體的應用，Matlab就是一款最為流行的數值計算軟體，它將高性能的數值計算和數據圖形可視化集成在一起，並提供了大量內置函數，近年來得到了廣泛的應用，也為金融定量分析提供了強有力的數學工具。 一、Black-Scholes-Merton期權定價模型 本節先給出B-S-M期權定價模型的簡單推導，下節給出B-S-M期權定價模型的Matlab的實現。設股票在時刻t的價格過程S（t）遵循如下的幾何Brown運動： dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）（1） 無風險資產價格R（t）服從如下方程： dR（t）=rR（t）dt（2） 其中，r，m，s＞0為常量，m為股票的期望回報率，s為股票價格波動率，r為無風險資產收益率且有0＜r＜m；dW（t）是標准Brown運動。由式（1）可得： lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］（3） 歐式看漲期權是一種合約，它給予合約持有者以預定的價格（敲定價格）在未來某個確定的時間T（到期日）購買一種資產（標的資產）的權力。在風險中性世界裡，標的資產為由式（1）所刻畫股票，不付紅利的歐式看漲期權到期日的期望價值為：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示風險中性條件下的期望值。根據風險中性定價原理，不付紅利歐式看漲期權價格c等於將此期望值按無風險利率進行貼現後的現值，即： c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］（4） 在風險中性世界裡，任何資產將只能獲得無風險收益率。因此，lnS（T）的分布只要將m換成r即可： lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］（5） 由式（3）-（4）可得歐式看漲期權價格： c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）（6） 這里： d1=■（7） d2=■=d1-s■（8） N（x）為均值為0標准差為1的標准正態分布變數的累積概率分布函數。S（t）為t時刻股票的價格，X為敲定價格，r為無風險利率，T為到期時間。歐式看跌期權也是一種合約，它給予期權持有者以敲定價格X，在到期日賣出標的股票的權力。 下面推導歐式看漲期權c與歐式看跌期權p的聯系。考慮兩個組合，組合1包括一個看漲期權加上Xe-r（T－1）資金，組合2包含一個看跌期權加上一股股票。於是，在到期時兩個組合的價值必然都是： max｛X，S（T）｝（9） 歐式期權在到期日之前是不允許提前執行的，所以當前兩個組合的價值也必相等，於是可得歐式看漲期權與看跌期權之間的平價關系（put-call parity）： c+Xe-r（T－t）=p+S（t）（10） 由式（10）可得，不付紅利歐式看跌期權的價格為： p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）（11） 二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab實現 1、歐式期權價格的計算。由式（6）可知，若各參數具體數值都已知，計算不付紅利的歐式看漲期權的價格一般可以分為三個步驟：先算出d1，d2，涉及對數函數；其次計算N（d1），N（d2），需要查正態分布表；最後再代入式（6）及式（11）即可得歐式期權價格，涉及指數函數。不過，歐式期權價格的計算可利用Matlab中專有blsprice函數實現，顯然更為簡單： [call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）（12） 只需要將各參數值直接輸入即可，下面給出一個算例：設股票t時刻的價格S（t）＝20元，敲定價格X＝25，無風險利率r=3%，股票的波動率s=10%，到期期限為T－t=1年，則不付紅利的歐式看漲及看跌期權價格計算的Matlab實現過程為： 輸入命令為：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1） 輸出結果為：call=1.0083put=5.9334 即購買一份標的股票價格過程滿足式（1）的不付紅利的歐式看漲和看跌期權價格分別為1.0083元和5.9334元。 2、歐式期權價格的比較靜態分析。也許純粹計算歐式期權價格還可以不利用Matlab軟體，不過在授課中，教師要講解期權價格隨個參數的變化規律，只看定價公式無法給學生一個直觀的感受，此時可利用Matlab數值計算功能及作圖功能就能很方便地展示出期權價格的變動規律。下面筆者基於Matlab展示歐式看漲期權價格隨各參數變動規律： （1）看漲期權價格股票價格變化規律 輸入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1； c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（s，c，'r-.'） title（'圖1看漲期權價格股票價格變化規律'）； xlabel（'股票價格'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （2）看漲期權價格隨時間變化規律 輸入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（t，c，'r-.'） title（'圖2看漲期權價格隨時間變化規律'）； xlabel（'到期時間'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （3）看漲期權價格隨無風險利率變化規律 s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（r，c，'r-.'） title（'圖3看漲期權價格隨無風險利率變化規律'）； xlabel（'無風險利率'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （4）看漲期權價格隨波動率變化規律 s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（v，c，'r-.'） title（'圖4看漲期權價格隨波動率變化規律'）； xlabel（'波動率'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （作者單位：南京審計學院數學與統計學院） 主要參考文獻： [1]羅琰，楊招軍，張維.非完備市場歐式期權無差別定價研究[J].湖南大學學報（自科版），2011.9. [2]羅琰，覃展輝.隨機收益流的效用無差別定價[J].重慶工商大學學報（自科版），2011. [3]鄧留寶，李柏年，楊桂元.Matlab與金融模型分析[M].合肥工業大學出版社，2007.
H. 用matlab算股票最大值
具體步驟如下。
1打開matlab軟體，清空桌面環境
.2.定義一個符號變數。
3定義一個函數：y=t/(1+t*t);再通過以下函數來查看上面的函數圖像。
4查看該函數的圖像可知，函數在0到2之間有一個極值，本例求解該最大值為例。
5輸入以下的指令可以求得該函數最大值；max(subs(y,t,[0:0.00001:2]))；其中0.00001是精度，求得最大值為0.5000
I. 關於使用matlab求對數收益率的問題
用matlab算股票價格的收益率的方法：
在matlab裡面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。
其中Xt是某股票或某指數第t天的價格；
其中Xt-1是某股票或某指數第t-1天的價格.
股票收益率簡介：
股票收益率指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。
J. 求：利用股票估價模型，計算A、B公司股票價值
股票估價與債券估價具有不同的特點。
債券有確定的未來收入現金流。這些現金流包括: 票
息收入和本金收入。無論票息收入還是本金都有確定發生
的時間和大小。因此債券的估價可以完全遵循折現現金流
法。
一般來講, 股票收入也包括兩部分: 股利收入和出售
時的售價。因此, 理論上股票估價也可以採用折現現金流
法, 即求一系列的股利和將來出售股票時售價的現值。
但是, 股利和將來出售股票時的售價都是不確定的,
也是很難估計的。因此, 股票估價很難用折現現金流法來
完成。事實上, 目前理論上還沒有一個准確估計股票價值
的模型問世。
不過, 在對股利做出一些假設的前提下, 我們仍然可
以遵循折現現金流法的思想去嘗試股票價值的估計。
本文在MATLAB 編程環境中建立了股票估價的兩階段和三階段模型, 並用具體的實例驗證了模型的正
確性和廣泛適應性; 最後, 使用兩階段模型進行了股票價值對初始股利、所要求的最低回報率、高速增長期以及股利
增長率的敏感性分析, 得出了股票價值對最低回報率和股利增長率最為敏感的結論。這些分析對投資決策具有一定
的參考價值。
具體模型參考：www.xxpie.cn