❶ 偏股型混合基金中股票的配置比例通常為有哪些
偏股型基金中股票的配置比例較高，債券的配置比例相對較低。通常，股票的配置比例在50%～70%，債券的配置比例在20%～40%。第三步，按安全墊的一定倍數確定風險資產投資的比例，並將其餘資產投資於保本資產(如債券投資)，從而在確保實現保本目標的同時，實現投資組合的增值。風險資產投資額通常可用下式確定：風險資產投資額=放大倍數×(投資組合現時凈值一價值底線)=放大倍數×安全墊風險資產投資比例=(風險資產投資額/基金凈值)×100%
❷ 投資組合的貝塔系數計算公式
你好！投資組合的貝塔系數計算公式是證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差。接下來我仔細介紹一下貝塔系數哦。
一、貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於投資於投資基金是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。
二、在計算貝塔系數時，除了基金的表現數據外，還需要有作為反映大盤表現的指標。根據投資理論，全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，則β系數大於1。反之，若基金投資組合凈值的波動小於全體市場的波動幅度，則β系數就小於1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。
三、貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。β大於1，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
四、一般地說，Beta的用途有以下幾個：
1.計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；
2.計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；
3.計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；
4.確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。
希望可以幫助到你！
❸ 某投資人用100萬元現金購買股票5種，其投資比重分別為20%、30%、10%、15%、35%，對應的 系數分別為1.2、1.4
很簡單，先算出各項『投資比重×系數』，然後相加，就好了。
20%×1.2=0.24
30%×1.4=0.42
10%×1.6=0.16
15%×0.85=0.1275
35%×2.1=0.735
0.24+0.42+0.16+0.1275+0.735=1.6825
該投資組合的 系數是1.6825
你要的是不是β系數，其實一個組合的收益、β系數、風險等系數都是按這個思路算的。
❹ 證劵作業第32題
第32題 (10.0) 分
3、已知：現行國庫券的利率為5%，證券市場組合平均收益率為15%，市場上A、B、C、D四種股票的β系數分別為0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分別為16.7%、23%和10.2%。
要求：
（1）採用資本資產定價模型計算A股票的必要收益率。
（2）計算B股票價值，為擬投資該股票的投資者做出是否投資的決策，並說明理由。假定B股票當前每股市價為15元，最近一期發放的每股股利為2.2元，預計年股利增長率為4%。
（3）計算A、B、C投資組合的β系數和必要收益率。假定投資者購買A、B、C三種股票的比例為1:3:6。
（4）已知按3:5:2的比例購買A、B、D三種股票，所形成的A、B、D投資組合的β系數為0.96，該組合的必要收益率為14.6%；如果不考慮風險大小，請在A、B、C和A、B、D兩種投資組合中做出投資決策，並說明理由。
解：
(1) A股票必要收益率＝5%＋0.91×（15%－5%）＝14.1%
(2）B股票價值＝2.2×（1＋4%）/（16.7%－4%）＝18.02（元）
因為股票的價值18.02高於股票的市價15，所以可以投資B股票。
(3）投資組合中A股票的投資比例＝1/（1＋3＋6）＝10%
投資組合中B股票的投資比例＝3/（1＋3＋6）＝30%
投資組合中C股票的投資比例＝6/（1＋3＋6）＝60%
投資組合的β系數＝0.91×10%＋1.17×30%＋1.8×60%＝1.52
投資組合的必要收益率＝5%＋1.52×（15%－5%）＝20.2%
（4）本題中資本資產定價模型成立，所以預期收益率等於按照資本資產定價模型計算的必要收益率，即A、B、C投資組合的預期收益率（20.2%）大於A、B、D投資組合的預期收益率（14.6%），所以如果不考慮風險大小，應選擇A、B、C投資組合。
❺ 股票投資組合值的計算
20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63
❻ 調查各種證券在證券投資組合中所佔的比重
（1）βp=∑(上面是n,下面是i=1，不會打……)Xiβi=2.0*40%+1.2*30%+1.0*20% +0.6*10%=0.8+0.36+0.2+0.06=1.42 (2)Rp=βp(Km-Rf)=1.42*(14%-10%)=0.0568=5.68% (3)Ki=Rf+βi(Km-Rf)=10%+1.42*(14%-10%)=0.1568=15.68% 由於βp=1.42大於1，所以，該證券組合投資的必要報酬率大於市場平均報酬率。 （以上未特意註明的小寫字母均為下角標）
❼ 投資組合比例
投資資金比例建議為：儲蓄和保險20%；股票類投資30%；房地產、期貨類投資50%。但對於股市投資，小額投資者要想在股市中做到穩賺不賠，建議可以參與一些機構的定增類理財產品的投資。
【拓展資料】
投資組合是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、金融衍生產品等組成的集合。目的是分散風險。投資組合可以看成幾個層面上的組合。
第一個層面組合，由於安全性與收益性的雙重需要，考慮風險資產與無風險資產的組合，為了安全性需要組合無風險資產，為了收益性需要組合風險資產。
第二個層面組合，考慮如何組合風險資產，由於任意兩個相關性較差或負相關的資產組合，得到的風險回報都會大於單獨資產的風險回報，因此不斷組合相關性較差的資產，可以使得組合的有效前沿遠離風險。
含義：
基金投資組合的兩個層次：
第一層次是在股票、債券和現金等各類資產之間的組合，即如何在不同的資產當中進行比例分配；第二個層次就是債券的組合與股票的組合，即在同一個資產等級中選擇哪幾個品種的債券和哪幾個品種的股票以及各自的權重是多少。
投資者把資金按一定比例分別投資於不同種類的有價證券或同一種類有價證券的多個品種上，這種分散的投資方式就是投資組合。通過投資組合可以分散風險，即「不能把雞蛋放在一個籃子里」，這是證券投資基金成立的意義之一。
原則：
有些基金的條款就明文規定，投資組合不得少於20個品種，而且買入每一種證券，都有一定比例限制。投資基金積少成多，因而有力量分散投資於數十種甚至數百種有價證券中。正因為如此，才使得基金風險大大降低。
組合投資：
建立投資組合時請運用「一百減去目前年齡」的公式。這一公式意味著，如果你現年60歲，至少應將資金的40%投資在股票市場或股票基金；如果你現年30歲，那麼至少要將70%的資金投進股市。
基於風險分散的原理，需要將資金分散投資到不同的投資項目上；在具體的投資項目上，還需要就該項資產做多樣化的分配，使投資比重恰到好處。切記，任何最佳的投資組合，都必須做到分散風險。如果你是投資新手，手中只有幾千元錢，這個原則或許一時還無法適用；但隨著年齡增長，你的收入越來越多時，將手中的資金分散到不同領域絕對是明智之舉。這時，「一百減去目前年齡」公式將會非常實用。
投資組合按粗略的分類有三種不同的模式可供運用，即積極的、中庸的和保守的。決定採用哪一鍾模式，年齡是很重要的考慮因素。每個人的需要不盡相同，所以並沒有一成不變的投資組合，你得依個人的情況設計。
在20到30歲時，由於距離退休的日子還遠，風險承受能力是最強的，可以採用積極成長型的投資模式。盡管這時期由於准備結婚、買房、置辦耐用生活必需品，要有餘錢投資並不容易，但你仍需要盡可能投資。按照「一百減去目前年齡」公式，你可以將70%至80%的資金投入各種證券。在這部分投資中可以再進行組合，譬如，以20%投資普通股票，20%投資基金，餘下的20%資金存放定期存款或購買債券。
在30到50歲時，這段期間家庭成員逐漸增多，承擔風險的程度需要比上一段期間相對保守，但仍以讓本金盡速成長為目標。這期間至少應將資金的50%至60%投在證券方面，剩下的40%投在有固定收益的投資標的。投在證券方面的資金可分配為40%投資股票，10%購買基金，10%購買國債。投資在固定收益投資標的的部分也應分散。這種投資組合的目的是保住本金之餘還可以賺錢，也可留一些現金供家庭日常生活之用。
在50到60歲時，孩子已經成年，是賺錢的高峰期，但需要控制風險，應集中精力大力儲蓄。但「100減去年齡」的投資法則仍然適用，至少將40%的資金投在證券方面，60%資金則投於有固定收益的投資標的。此種投資組合的目標是維持保本功能，並留些現金供退休前的不時之需。
到了65歲以上，多數投資者在這段期間會將大部分資金存在比較安全的固定收益投資標的上，只將少量的資金投在股票上，以抵禦通貨膨脹，保持資金的購買力。因此，可以將60%的資金投資債券或固定收益型基金，30%購買股票，10%投於銀行儲蓄或其他標的。
❽ 怎樣計算最佳投資組合中個股票的權重
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]= 5% + beta * 6%// 預期收益等於無風險收益加上風險溢價，
其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等於每種資產的beta按照其市值權重累加之和。
如果假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 則E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%。
權重股是總股本巨大的上市公司股票，該公司股票總數占股票市場股票總數的比重很大，也就權重很大，他的漲跌對股票指數的影響很大。股指是用加權法計算的，誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大，權重是一個相對的概念，是針對某一指標而言，某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。
拓展資料：
1、權重只在計算股指時有意義，股指是用加權法計算的，誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大 ，權重是一個相對的概念，是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。中國銀行、工商銀行總市值位列前兩位，其漲跌對指數影響較大，小市值公司一個漲停也許對指數只帶來0.01點的影響，工商銀行漲停，指數上漲60點。這就是權重股。
2、指標權重股在高位區的拉抬有何影響，從中國A股市場發展的角度來看，說明市場投資理念發生的較大的變化，前些年表現疲弱的大盤股正在為市場機構投資者、中小投資者所接受，這些品種的拉抬更大層面反映的是機構投資者隊伍的擴大、市場階段內資金充足的體現，也應清醒的看到，由於權重股在市場中對指數絕對影響，其價格的連續上漲同樣會帶來較大的價值偏離，比如表現強勁的工行，從公司發展層面來看，其未來發展更多的體現為穩步發展型，跨越式發展的概率非常之低，而A股價格高於同期H股價格30%左右，這也說明A股市場中的工行起碼在階段內有高估之嫌，也有為其它機構年終拉抬或股指期貨建倉品種的可能，因此其短期之內特別是從年度經營業績的角度來看筆者認為工行與中行經營業績難以出現過大的業績提升，那麼這種拉抬一旦超越或偏離階段內投資價值，其回落風險就隨時可能產生，因此權重股的拉抬應分階段、股價對照、經營業績等多重因素進行考量。
❾ 投資組合理論，假設兩種股票，股票比例怎麼計算（馬克維茨，收益率），以及組合的期望收益和方差怎麼計算
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