ab股票的投資組合方差

1. 股票收益的期望和標准差計算。

聽了我這段做股票的心得，你一定有很大的收獲。我覺得做股票吧，首先，心態要好，創造財富也得有好心情。中國的股市，波段操作的贏利范圍和可行性最大，另外，選取的個股，也必須跟隨主力的動向，這樣就不會讓自己的資金冒險。為了把握最理想的買賣點，必須有主力的帶動和證券技術部門的老師指引去操作，這樣才能達到在股市中長期的穩定贏利。下面我給大家推薦一位在股市中比較資深的操盤老師，主要的實戰操作，才能讓我們信服，這位老師的操作平台資料就在我的空間里，相信自己的眼光，關注一段時間後，你會發現，做股票，這才叫實力！

2. 已知：A、B兩種證券構成證券投資組合。A

【答案】
見解析
【答案解析】
A證券的標准差=
B證券的標准差=    
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差
=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。    

3. 計算投資組合的標准差的公式是什麼可以舉個例子嗎

標准差也就是風險。他不僅取決於證券組合內各證券的風險，還取決於各個證券之間的關系。 投資組合的標准差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。 關於三種證券組合標准差的簡易演算法： 根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc) 第一步 1，將A證券的權重×標准差，設為A， 2，將B證券的權重×標准差，設為B， 3，將C證券的權重×標准差，設為C， 第二步 將A、B證券相關系數設為X 將A、C證券相關系數設為Y 將B、C證券相關系數設為Z 展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

4. 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

1.股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根,標准差的平方是方差)
2.債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到,股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金.然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益.投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到,其中由於分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因.相關系數決定了兩種資產的關系.相關性越低,越有可能降低風險

5. 求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟

1、求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟如下圖：

2、標准差（Standard Deviation） ，中文環境中又常稱均方差，但不同於均方誤差（mean squared error，均方誤差是各數據偏離真實值的距離平方的平均數，也即誤差平方和的平均數，計算公式形式上接近方差，它的開方叫均方根誤差，均方根誤差才和標准差形式上接近），標准差是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。

3、協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。 方差分析是從質量因子的角度探討因素不同水平對實驗指標影響的差異。一般說來，質量因子是可以人為控制的。 回歸分析是從數量因子的角度出發，通過建立回歸方程來研究實驗指標與一個（或幾個）因子之間的數量關系。但大多數情況下，數量因子是不可以人為加以控制的。

6. 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

正確答案為：Y選項 答案解析：我們一般用股票投資收益率的方差或者股票的β值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組合，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。

7. 投資組合的方差怎麼計算

一，投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標准差*資產1的權重*資產2的標准差*資產2的權重*二者相關系數+資產2的方差*資產2的權重的平方，標准差也就是風險。他不僅取決於證券組合內各證券的風險，還取決於各個證券之間的關系。
二，投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
拓展資料：
如何做到投資的標的是比較分散的？
一.相關性分析
1.我們首先可以參考各投資標的之間的相關性，比如在買基金的時候，要注意不同基金之間的相關性——基金的相關性可以用「相關系數」來表達，其數值在-1到+1之間。
2.如果相關系數為正，代表正相關，其數值越趨近於+1，正相關性也就越高； 如果相關系數為負，代表負相關，其數值越趨近於-1，負相關性也就越高。
3.如果你買的兩只基金，其相關系數越趨近於-1，那麼這兩只基金的走勢可能就剛好相反，因此也就達到了分散風險的效果。
4.還有另外兩個關鍵因素必須要考慮的，一是均值，二是方差。
⑴所謂均值，是指投資組合的期望收益率，它是單只證券的期望收益率的加權平均，權重為相應的投資比例。用均值來衡量投資組合的一般收益率。
⑵所謂方差，是指投資組合的收益率的方差。我們把收益率的標准差稱為波動率，表示投資組合的風險。
二、三種常見組合模式
由於不同的人有不同的的投資類型和投資目標，所以在參考以上這兩要素選擇投資組合時，可從以下這三種基金模式出發：
1.冒險進取型的投資組合 這種組合適合於手中余糧不少、對風險的承受能力也比較強的投資者，每月收入要遠遠大於支出，將手中的閑散資金用於高風險、高收益組合投資，更能見效。 而如果是在普通的基金投資組合的選擇上，可以自己構建偏股型基金組合或股票型基金組合，當然投資方向最好不同的股基。
2.穩中求進型的投資組合
這一投資模式適合以下兩個年齡段人群：從結婚到35歲期間，這個時間段還是精力充沛階段、收入增長快，即使跌倒了也能很快爬起來；
還有一個年齡段是45-50歲，這個年齡段的人，家庭負擔減輕且家庭略有儲蓄，也可以採用這個模式。 在大類資產配置上，可以大概是儲蓄保險40%、債券投資20%、黃金股票投資20%、其他投資20%左右這樣的一個比例。
3．保守安全型的投資組合 保守安全型投資組合市場風險比較低，投資收益也較為穩定。各種投資的資金分配比例關系大概是：儲蓄、保險投資70%（儲蓄60%、保險10%）左右，債券投資20%，其他投資10%左右。 保險和儲蓄這兩種收益平穩、投資較小的投資工具構成了比較穩固的基本，即使其它方面的投資失敗，也不會危及到個人的正常生活，而且不能收回本金的可能性也較小。 而如果是在二級市場的投資方面，比如基金投資。

8. 股票的組合收益率，組合方差怎麼求

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。

1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、組合收益的標准差=0.092。

組合前後發生的變化：組合收益介於二者之間；風險明顯下降。

(8)ab股票的投資組合方差擴展閱讀：

基本特徵：

最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。

在後來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變數，並且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，並進行比較。

這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。

9. 如果已知ab兩只股票的預期收益率和方差我們應該怎麼做判斷選擇應該選擇哪一支

誰的預期收益率大就選擇誰。
預期收益率等於期末價格減去期初價格加上現金股息的和除以期初價格。針對資產組合的方差，也就是與期望收益率的偏離度，要求方差，需要知道你的幾只股票的相關系數。