matlab股票投資組合風險

❶ 投資組合的系統風險怎麼算

投資組合的系統風險計算為：具體的投資風險乘以相應的風險系數然後進行加權平均，得出的結果就是組合投資的風險。比如說股票的風險系數是0.5，基金的是0.6，債券的是0.7，你買100手股票，200手基金，300手債券，那麼這組組合的風險系數就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。
系統風險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風險。投資組合只能分散非系統風險，而系統風險是沒有辦法降低的。β系數用於衡量系統風險。投資組合的系統風險等於各項資產的一個加權平均數，也說明系統風險是不可以分散抵消的，是一個平均風險。
投資組合的系統風險指標：
(一)貝塔系數。貝塔系數(β)是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。投資組合P與市場收益的相關系數為：
1、貝塔系數大於0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；
2、貝塔系數小於0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反；
3、貝塔系數等於1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致；
4、貝塔系數大於1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
(二)波動率。投資組合波動率在風險管理中最常見的定義是單位時間收益率的標准差。單位時間根據數據來源和應用場景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都會公布每日凈值_長率。
(三)跟蹤誤差。波動率是一個絕對風險指標，跟蹤誤差則是相對於業績比較基準的相對風險指標。跟蹤誤差計量的前提是清晰的業績比較基準。
(四)主動比重。主動比重(AS)是指投資組合持倉與基準不同的部分。假定全市場可投資股票有n只，wp，i為第i只股票在投資組合中的權重，wb，i為第i只股票在基準中的權重，則主動比重為：
主動比重是一個相對於業績比較基準的風險指標，用來衡量投資組合相對於基準的偏離程度。
局限性在於：(1)與基準不同並不意味著投資組合一定會跑贏或跑輸基準，投資組合要跑贏基準必須在適當的時候以適當的方式偏離基準。(2)與基準不同並不意味著投資組合的業績表現會與基準有顯著區別。有的組合主動比重很高，但其持倉可能和基準有較高的相關性。
(五)最大回撤。最大回撤測量投資組合在指定區間內從最高點到最低點的回撤，計算結果是在選定區間內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行標准差。波動率計算中，既包括了收益率高於平均值的單位區間的波動，也考慮了收益率低於平均值的單位區間的波動

❷ 如何巧用股票投資組合來控制波動風險

炒股最重要的就是資金，一百萬可以叫大戶，100萬以下，叫中小戶，股市中大多數都是10萬到50萬級別。因為資金量的限制，所以就不適合於分散投資，最需要集中精力的打優勢型的殲滅戰。資金量少，買一隻股票的數量並不多，加上資金需要應付各種股票變化局面，盡量的少買股才是上等策略。倉位是否滿倉，那要看個人的承受能力，對執行力的影響來定。如果我50萬虧十萬也不怕，也不影響自己的心態和執行力那麼就滿倉；如果50萬虧5000都受不了，從而發生心態和執行力的變化，那麼就千萬不能夠滿倉。

其實炒股的道理大家都明白，也很好闡述。問題在於都明白的道理，很難去實踐，很難去執行。這需要在股市中不斷的提升，才能夠變得成熟，才能夠正確的把握股票的倉位和配合。

❸ 如何用excel、或者spss、或者MATLAB做投資組合分析就是那個多資產最優投資組合的計算

這是最優化的問題啊
matlab 可以做，但不專業，其他兩個軟體專門做統計
應該用lingo軟體做 專門做優化問題的

❹ matlab投資組合

我認為Eviews更好一些。spss也可，但分析起來不夠專業，MATLAB是更數學化一些。只有Eviews簡單實用，而且專業。

❺ 關於均值--方差模型的問題。。有20支股票，按簡單等權組合方法從一支開始為一個組合

均值-方差模型(Mean-Variance Model)投資者將一筆給定的資金在一定時期進行投資。在期初，他購買一些證券，然後在期末賣出。那麼在期初他要決定購買哪些證券以及資金在這些證券上如何分配，也就是說投資者需要在期初從所有可能的證券組合中選擇一個最優的組合。這時投資者的決策目標有兩個：盡可能高的收益率和盡可能低的不確定性風險。最好的目標應是使這兩個相互制約的目標達到最佳平衡。 由此建立起來的投資模型即為均值-方差模型。

❻ 股票投資有哪些風險

既然是投資那麼久會有相對的風險，雖然股票投資風險是不能完全避免，但是我們可以盡量減少股票投資所帶來的損失，這就要求我們了解一些股票投資的風險。
在股票投資中給投資者帶來損失的風險分為兩類：一是非系統性風險；一是系統性風險。
是指某些對單個股票造成損失的可能性。這種風險既來之股票上市公司外部，如產品市場銷路變化，國家政策調整等，也來自股票上市公司內部，如由公司管理能力、促銷能力、技術能力、生產能力不佳等因素造成的風險。在一般情況下非系統性風險主要來自股票上市公司內部。非系統性風險的來源歸納起來主要是以下兩方面：
1)經營風險。經營風險是指因公司經營不善而來的風險。
2)財務風險。財務風險是指公司的資金困難引起的風險。
將上述幾種風險綜合起來，股票投資風險可分為可分散風險、不可分散風險和總風險三個范疇。
1、可分散風險。由於非系統性風險只對個別公司或行業的股票發生影響，與股票市場總價格的變動不存在系統性、全局性的聯系，為分散此風險的發生，一般可採取股票組合投資的方法，因此非系統性風險也稱為可分散風險。
2、不可分散風險。由於系統性風險是同時影響整個股票市場價格的，它無法通過任何技術處理的辦法來分散其風險性影響，因此系統性風險也稱為不可分散風險。
3、總風險。可分散風險和不可分散風險之和為總風險，它反映股票投資者的股票持有期預期年化預期收益的總變動性。
指由於某種因素對市場上所有證券都會帶來損失的可能性。系統性風險包括經濟風險、政治風險、技術風險、心理風險等：
1、經濟風險。經濟風險是指影響股價波動的各種經濟因素，包括：經濟增長情況、經濟景氣循環、預期年化利率、匯率變動、財政收支狀況、貨幣供應量、物價、國際收支等。
2、政治風險。政治風險是指足以影響股價變動的國內外政治活動以及政府的政策、措施、法令等。
3、技術風險。技術風險是指股票市場內部因技術性操作因素引起股價波動而產生的風險。技術風險因素包括投機者的投機性操作、股市的強弱變動趨勢、股價循環、信用交易和證券主管部門對股票市場的限制性規定。
4、心理風險。心理風險是指投資者的心理變化對股價變動產生的影響。
股票投資風險主要包括兩部分：
1、股票投資預期年化預期收益風險。投資的目的是使資本增值，取得投資預期年化預期收益。如果投資結果投資人可能獲取不到比存銀行或購買債券等其它有價證券更高的預期年化預期收益，甚至未能獲取預期年化預期收益，那麼對投資者來說意味著遭受了風險，這種風險稱之為投資預期年化預期收益風險。
2、股票投資資本風險。股票投資資本風險是指投資者在股票投資中面臨著投資資本遭受損失的可能性。

❼ 如何巧用股票投資組合 控制波動風險

我是金融系的學生！投資組合也稱組合投資、分散投資，是指投資人將全部資金投放或配置在兩種或兩種以上的投資產品上。這是一個動態的過程，出售現有股票並購入新股票，或增加資金擴大投資組合規模，或出售股票縮減投資組合規模在一定程度上改變原有的投資規模。

利用投資組合來在一定程度上控制風險的波動是股票市場中四大投資准則之一：以分散投資降低風險。也就是大家常說的「不要把雞蛋放在同一個籃子里」的道理。面對股票市場上下浮動變化的常態，要想獲得盈利則需要購買多支有潛力的股票，大概在10隻股票左右，通常情況下由少數的大盤股和多數的小型股票的組合較為合理。雖說是分散，但凡事講究一個量，風險不可能被完全分散，大量的購買股票，會由於數量較多導致投資人的分析判斷能力有所下降，點滴的蠅頭小利無法滿足投資人的獲利需求致使投資人出現不理智投資。同時，系統風險是投資人無論是怎樣進行投資組合都無法分散降低的，這是投資最基礎的風險。

因此，作為一個理性的投資人要掌握股市的游戲規則，做好相關的股票預判，及時拋售或者買入相關股票，不可過分貪得無厭，見好就收才是明白人的做法，否則失去獲利機會是小，賠的血本無歸那就真是得不償失嘍！也不要妄想零風險，沒可能。

分散投資

❽ 如何用matlab做風險投資組合

風險最小或者預期收益最大利用3隻股票都可以計算出來, 但是你得到風險最小的股票後, 直接將1000塊一次性投資這個股票, 應該收益就是最大的!
有什麼其他的演算法么?

❾ matlab程序改錯

如果沒有上限不用定義為無窮大的，默認就是沒有上櫻叢限，調用咐頌銀linprog時不要寫即可
w(:,i)=linprog(f,A,b,Aeq,beq,LB);
希望對你能衡宴有所幫助。

❿ 如何構建合理的股票投資組合，實現最大化收益與最小化風險的平衡

構建合理的股票投資組合需要考慮多個因素，包括股票的行業、市值、估值、風險等。以下是幾個步驟，可以幫助你構建一個平衡的股票投資組合：
1.分散投資：投資不同行業、股票市值、估值和風險程度的股票，以降低投資組合的整體風險。一般而言，建議將資金分散投資至少5~10隻不同類型的股票。
2.考慮行業分布：將資金分配到不同行業的股票，以在不同環境下獲得平均收益。例如，不能全部投資於零售股，因為這一類股票的收益通常與經濟周期相關。
3.考慮市值分布：投資小市值、中市值和大市值股票，以平衡組合風險。一般來說，小市值股票風險較高，但潛在回報也更高。
4.正確的估值：選擇估值合理的股票，以避免過高的估值風險。搜索標普500成份股的估價、收益和價格，以評估股票的價值和安全性。
5.控制仔轎局組合風險：使用風險管理技術，如止損和倉位控制，以降帆棚低組合風險。
總之，構建合理的股票投資組合需要綜合考慮多個因素，根念讓據你的投資目標和風險承受能力來平衡投資組合的風險和收益。