股票投資組合預期收益率計算公式

A. 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式

1、期望收益率計算公式：

HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格

例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。

解:

A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4% 

B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%

2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。

解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

B. 預期收益率計算公式

股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率
股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用於其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 無風險收益率——一般用國債收益率來衡量
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資的β值——市場投資組合的β值永遠等於1;
風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1;
無風險投資β值等於0
拓展資料
一、預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，一般是以政府短期債券的年利率為基礎的。在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
二、在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APT)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
三、確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。

C. 股票預期收益率的計算

股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率。
股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用於其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]；
其中Rf：無風險收益率——一般用國債收益率來衡量；
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率；
βi：投資的β值——市場投資組合的β值永遠等於1；風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1；無風險投資β值等於0。

溫馨提示：以上信息僅供參考，不做任何建議。
應答時間：2021-07-19，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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D. 預期年化收益率是怎麼計算的或者公式是什麼

預期年化收益率計算方式：\x0d\x0a年化收益率是指投資期限為一年所獲的收益率。\x0d\x0a\x0d\x0a年化收益率=（投資內收益/本金）/（數嫌投資天數/365）×100%\x0d\x0a\x0d\x0a年化收益=本金×年化收益率\x0d\x0a\x0d\x0a實際收益=本金×年化收益率×投資天數/365年收益率，就是一筆投資一年實際收益的比率。\x0d\x0a\x0d\x0a而年化收益率，是投資中昌（貨幣基金常用）在一段時間內（比如7天）的收益，假定一年都是這個水平，折算的年收益率。因為年化收益率是變動的，所以年收益率不一定和年化收益薯培手率相同。

E. 怎麼計算股票預期收益率

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]

其中:
Rf: 無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0

F. 投資組合的期望收益率公式

期望投資收益率
公式：投資收益率＝期望投資收益／投資成本×100％
期望自有資金投資收益率
公式：投資收益率＝自有資金的期望投資收益／投資成本×100％
＝投資收益率*[自有資金/(自有資金+負債)]
財務杠桿系數：
DFL為財務杠桿系數；△EPS為普通股每股利潤變動額；EPS為變動前的普通股每股利潤；△EBIT為息稅前利潤變動額；EBIT為變動前的息稅前利潤。
拓展資料：
期望投資收益率
投資者的期望收益率，在很大程度上決定了一個投資者的風險偏好，資產配置，還有投資標的的價格選擇。期望收益率要和投資者的投資經驗和風險承受能力相匹配。
期望收益率的設定首先是要合理。目標的合理性是達成目標的前提，人定勝天的豪言壯語是在一定框架約束下的，梅西不可能拿鐵人三項，姚明也不可能玩花樣滑冰參加冬奧會。有些初入股市的朋友，動不動就每年翻一番，如果真是這樣，那隻要這個戰績維持10年，他就能成為比肩巴菲特的投資大師了。要知道，巴菲特的年化平均收益率也就在22%左右。
期望收益率的設定可以參考幾個經濟指標。
第一個參考，是通貨膨脹率。這幾年官方發布的CPI 大約在3%上下，但和大家的實際感受有點點差距。要跑贏CPI ，期望收益率可以設到4.5%左右，可以選擇一些相對保守的投資品種。
第二個參考，是我國GDP增長率。中國GDP 從高速增長到中速增長，但GDP也有6.5%左右的增速，足以傲視全球。因此投資的第二個目標是跑贏GDP。如果沒有跑贏經濟增速，說明拉了全國人民的後腿。
從中國的GDP增長也也可以學到兩個投資的常識，第一個是復利的威力，中國改革開放後連續30年的增長，就躋身於第二大經濟體。第二個是隨著規模的增長，增長速度和下降，成長股將變成價值股，這是規律。
跑贏通貨膨脹和GDP，只是相對保守的目標，從國內外的歷史看，資本收益率都應該大於經濟增長率。
期望收益率設置可以參考的第三個經濟指標，是M2的增長率。這兩年強調金融監管，2017年M2增速12%，2018%年調低了目標，大概是10%。能夠保證每年都有10%以上的收益率，聽起來簡單，實際是非常厲害的一件事。
設置了期望收益率的目標，下一步，就是根據自己的目標選擇合適的投資組合。

G. 預期收益率計算公式是怎樣的

預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。
預期收益率的公式為：資產i的預期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：無風險收益率，E（Rm）：市場投資組合的預期收益率，βi： 投資i的β值。E（Rm）-Rf為投資組合的風險溢酬。
拓展資料
預期年化預期收益率是怎麼算出來的 逾期年化預期收益率是指投資期限為一年所獲的預期預期收益率，也是將當前預期收益率換算成年預期收益率的一種計算方法，計算公式為：年化預期收益率=（投資內預期收益/本金）/（投資天數/365）×100%，預期年化預期收益=投資金額×預期年化預期收益率×投資期限/365。
例如你用1萬元購買了一個投資期限為30的理財產品，該產品的預期年化預期收益率為4.5%，那麼你可獲得的預期預期收益為：10000×4.5%×30/365=36元。 如果投資期限剛好為1年，那麼預期預期收益的計算方式會更簡單：預期年化預期收益=本金×預期年化預期收益率，即450元。
2、七日年化預期收益率是什麼意思
在實際投資過程中，七日年化預期收益率也是經常遇到的一個概念，七日年化預期收益率是指將7日的平均預期收益水平換算成年化率後得出的預期收益率，常用於貨幣基金。七日年化預期收益率往往都是浮動的，不代表未來的年化預期收益率，但可用於參考該理財產品的盈利水平。 一般情況下，預期年化預期收益率越高的產品，風險也越大。此外，投資期限越長的產品，預期預期收益率往往也越高。以上關於預期年化預期收益率是怎麼算出來的的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。