某投資人同時買入1隻股票的1股看漲期權

Ⅰ 某投資者購買一份股票歐式看漲期權，執行價格為100元，有效期2個月，期權價格5元，

看漲期權，損益平衡點=執行價格+權利金=105。價格超過105時盈利，可以行權。最大損失5元權利金。
看跌期權，損益平衡點=執行價格-權利金=95。低於95元行權獲利。最大損失也是5元權利金。
損益圖自己畫畫，不難。

Ⅱ 某投資者買入一股票,看漲期權

如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的，因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股，是凈虧的。
現在中國沒有期權市場，所以研究這個是沒有意義的。

Ⅲ 期權小白問題：買入一個看漲期權後如何平倉

作為買方買入一份看漲期權合約後可以選擇【賣出平倉】了解頭寸，交易軟體上都有這個按鈕可以選擇的。

買方選擇【買入開倉】後再賣出是不會變成賣方的，在建倉時選擇的就是買方的方向，只要在此時合約狀態上漲下賣出就是盈利狀態。

拓展資料：新手在買入期權合約之後，該怎麼處理持有的期權頭寸。首先要明確買入期權的目的是什麼？

第一，通過期權低買高賣賺差價

那買入開倉之後，就等著上漲之後，進行賣出平倉。如果下跌了，就及時賣出平倉止損

也就是說，期權買方的最大虧損為權利金，這是可以預測的風險。實際中，是可以避免的。因為可以賣出平倉，進行止損。

2、如果買期權的目的，不是為了低買高賣，而是把它當做一個中間工具，買它的目的是為了以後行權，來獲得50ETF基金頭寸。那這時，可以等著將來行權。

如果，行情可能沒那麼順利，並不有利於你行權。這時，就可以放棄行權。放棄行權，並不等於放棄權利金。如果在到期前，發現行情對你行權不利時，可以選擇賣出平倉。這時，權利金雖然會有損失，但不一定會全部損失。

Ⅳ 看漲期權看跌期權平價定理

看漲期權和看跌期權平價定理是：在套利驅動的均衡狀態下，購買一股看漲期權、賣空1股股票、拋出1股看跌期權、借入資金購買1股股票的投資組合的收益應該為0 。
進行了這樣的組合時投資人的投資成本正好為0，即投資時投資人沒有掏一分錢，即投資額為0，因此其在期權到期時組合的凈收入為0 ，這樣的話市場才能均衡，否則如果不投資一分錢，反而能獲利，則所有的投資人都會進行這樣的操作了。
根據上面的原理，則看跌期權價格－看漲期權價格＋標的資產價格－執行價格現值＝0 。即看漲期權價格－看跌期權價值＝標的資產價格－執行價格現值。
拓展資料
具體推導過程如下：
1、期權平價公式：C+ Ke^-r(T-t)=P+S。
2、公式含義：認購期權價格C與行權價K的現值之和等於認沽期權的價格P加上標的證券現價S。
3、符號解釋：T-t：還有多少天合約到期；e的-r(T-t)次方是連續復利的折現系數；Ke^-r(T-t)：K乘以e的-r(T-t)次方，也就是K的現值。
4、推導過程：
構造兩個投資組合：
組合A： 一份歐式看漲期權C，行權價K，距離到期時間T-t。現金賬戶Ke^-r(T-t)，利率r，期權到期時恰好變成行權價K。
組合B： 一份有效期和行權價格與看漲期權相同的歐式看跌期權P，加上一單位標的物股票S。
根據無套利原則推導：看到期時這兩個投資組合的情況。
期權到期時，若股價ST大於K，投資組合A，將行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為ST。投資組合B，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為ST。
期權的玩法很多——
初級玩法：買入看跌期權，跟股票或指數做對沖組合；
高階玩法：賣期權賺權利金，也就是做期權的發行方；
投機玩法：期權的低買高賣。
對於一般投資者來說，多多的建議是我們在看好後市的同時，買入看跌期權以作風險對沖。
投資者買入股票或者指數，代表是看多，最大的風險就是暴跌，而看跌期權就是應對方式之一，等於給自己的持倉買個保險。
就像花100塊買個意外險，出事就賠個30萬，沒事就交個保險費。
我們平時買入300ETF，漲了固然是好，暴跌就慘了。
為了應對黑天鵝，我們再買個看跌的滬深300ETF期權，股市好，300ETF賺錢，300ETF期權也就虧個期權費；股市不好，300ETF會虧錢，這時候300ETF期權行權，以高於市場價賣出300ETF。
至於期權的高階和投機玩法，一定要謹慎。期權的買方最多就虧個權利金，但期權的賣方是大有機會爆倉的。
而投機玩法更講求快准狠，回想今年2月，50ETF購2月2800（代碼10001711）曾在1日內暴漲19266.67%，緊接著次日收盤大跌91.74%。

Ⅳ 某投資者買入一隻股票的看跌期權，當股票的市場價格低於執行價格時，該投資者正確的選擇是（ ）。

【答案】：A
對於看漲期權的買方來說，當市場價格高緩消於合約的執行價格時，他會行使期權，取得收擾褲知益；當市場價格低於執行價格時，他會放棄期權，虧損金額即為期權費。對於看跌期權的買方來說，情況則恰好相反。當市場價格低於執行價格時，行使期權，取得收益；當市場價格高於合約的執行價格時，放棄純畝期權，虧損金額為期權費。

Ⅵ 某投資者買入一股票看張期權,期權的有效期為3個月,協定價為20元一股

則該投資者最大的損失為 200元 ，當該股票的市場價格為 22元 時，對投資者是不贏不虧，當該股票的市價為 22.01元以上 時，投資者開始盈利，當該股票的市場價格為 21.99元以下時 ，投資者放棄執行權力