1. 1,某投資者投資於三種股票A,B,C,它們的預期收益率和投資比例如下表示.
6*0.4+10*0.3+12*0.3=9
該證券組合的預期收益率是9%
2. 甲公司准備投資100萬元購入由A,B,C三種股票構成投資組合，三種股票佔用的資金分別為20萬，30萬和50萬，
1、β系數是1.36
β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
2、必要收益： A是14.8%；B是16%；C是20.8%。
A股票r= 0.1+ (0.16-0.1)*0.8=14.8%
B股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%
C股票r=0.1+(0.16-0.1)*1.8=20.8%
3、組合的風險報酬率是8.16%
該股票組合的風險報酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%
4、組合的預期報酬率是18.16%
該股票組合的預期報酬率＝10%+8.16%＝18.16%
(2)某公司擬進行股票投資計劃購買abc三種股票擴展閱讀：
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。β大於1，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。如果β為1，則市場上漲10%，股票上漲10%；市場下滑10%，股票相應下滑10%。如果β為1.1，市場上漲10%時，股票上漲11%；市場下滑10%時，股票下滑11%。如果β為0.9，市場上漲10%時，股票上漲9%；市場下滑10%時，股票下滑9%。
Beta系數起源於資本資產定價模型（CAPM模型），它的真實含義就是特定資產（或資產組合）的系統風險度量。所謂系統風險，是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動，換句話說，就是股票與大盤之間的聯動性，系統風險比例越高，聯動性越強。與系統風險相對的就是個別風險，即由公司自身因素所導致的價格波動。而Beta則體現了特定資產的價格對整體經濟波動的敏感性，即，市場組合價值變動1個百分點，該資產的價值變動了幾個百分點——或者用更通俗的說法：大盤上漲1個百分點，該股票的價格變動了幾個百分點。
3. 某投資者准備從證券市場購買abc三種股票
（1）採用資本資產定價模型分別計算這三種股票的預期收益率
答:
RA＝8%＋（14%一8%）×0.8＝12.8%
RB＝8%＋（14%一8%）×1.2＝15.2%
RC＝8%＋（14%一8%）×2＝20%
（2）假設該投資者准備長期持有A股票,A股票去年的每股股利2元,預計年股利增長率8%,當前每股市價40元,投資者投資A股票是否合算?
答:
A股票的價值=2*(1+8%)/(12.8%-8%)=45
（3）若投資者按5：2：3的比例分別購買了A、B、C三種股票,計算該投資組合的貝塔系數和預期收益率
答:
組合的β系數＝0.8×50%＋1.2×20%＋2×30%＝1.24
預期收益率＝8%＋1.24×（14%-8%）＝15.44%
4. 某公司購買A、B、C三種股票進行投資組合，後面還有題目。
（1）計算該投資組合的投資收益率
投資組合的β系數=1.8*50%+1.2*30%+0.6*20%=1.38
投資組合的投資收益率=8%+1.38*(14%-8%)=16.28%
（2）若三種股票在投資組合中的比重變為60%、30%和10%，
投資組合的β系數=1.8*60%+1.2*30%+0.6*10%=1.5
投資組合的投資收益率=8%+1.5*(14%-8%)=17%