⑴ ABC公司准備投資150萬元購入甲乙丙三種股票構成的投資組合
根據題意可知 三個股票的權重分別為 WA=80/150=53.33% WB=30/150=20% WC=40/150=26.67%。
Therefore （1） Beta（P）=53.33% * 1+20%*1.6+26.67%*2.1=1.41
（2）Rf=12% Rm=19% 根據CAPM， 由於Beta（A）=1 所以E（A）=Rm=19%
R(B)=Rf+Beta（B）*（Rm-Rf）=23.2% R（C）=26.7%
R（P）=BetaA*RA+BetaB*RB+BetaC*RC-Rf
(3) R（P）+Rf
⑵ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(2)股票投資組合計算題擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
⑶ 【練習】已知三隻股票,要求分別計算股票a和b、a和c以及b和c,三種組合的收益和
由題可知三隻股票a和b、a和c以及b和c，三種組合的收益和
所以Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25.54%
拓展資料：
股票的特點有：
1．收益性，投資於股票可能得到的收益。收益又分成兩類，第一類來自股份公司，第二類來自股票流通。
2．風險性，證券投資風險是指預期收益的不確定性。
3．流動性，指股票持有人可按自己的需要和市場的實際變動情況，靈活地轉讓股票以換取現金。
4．永久性，投資者購買了股票就不能退股，股票是一種無期限的法律憑證。
5．參與性，股票持有者是股份公司的股東，可以參與公司的經營決策。基本方式是有權出席股東大會，通過選舉公司董事來實現其參與權。
【法律依據】
《中華人民共和國公司法》第二十七條：股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價並可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資;但是，法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。
對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定
股票的作用有:
1.籌集資金:
對於.上市企業來說，發行股票可以把社會，上閑置的分散資金收集形成一個巨大的生產資本，滿足生產所需的大額經費。
2.分散投資風險: .
企業通過股市獲得的資金可以進行技術創新或前景不太明朗的項目，這樣即便投資失敗，企業的投資風險會降到最低。
3.實現資本增值:
上市企業會把資產劃分為一個個等額股本來交易，這樣一旦市場看好，就會提升發行股價，進而實現企業總股本的大幅增值。
4.進行廣告宣傳:
上市企業發行股票，不僅可以在股票市場得到-定的曝光率，還可在整個社會，上形成一種無形的企業信譽，畢竟上市公司在人們心中都是可靠的大企業。
⑷ 某公司購買A、B、C三種股票進行投資組合，後面還有題目。
（1）計算該投資組合的投資收益率
投資組合的β系數=1.8*50%+1.2*30%+0.6*20%=1.38
投資組合的投資收益率=8%+1.38*(14%-8%)=16.28%
（2）若三種股票在投資組合中的比重變為60%、30%和10%，
投資組合的β系數=1.8*60%+1.2*30%+0.6*10%=1.5
投資組合的投資收益率=8%+1.5*(14%-8%)=17%
⑸ 國際投資計算題：分別計算完全對沖和沒有對沖兩種情況下的收益情況。
這道題可以分成兩個部分，美國股票投資組合的收益和對沖投資的收益。如果對沖，則是這兩部分的總和；如果不對沖，只有股票投資組合部分的收益。
先來計算股票投資組合的收益，由於投資經理為德國人，結算貨幣必然是歐元，所以需要把投資組合換算為歐元價值：
1、現在的價格是500萬美元，即期匯率是0.974歐元/美元，則現在價格是5000000*0.974=4870000歐元；
2、未來的價格是515萬美元，即期匯率是1.1歐元/美元，美元相對歐元升值，未來的價格是5150000*1.1=5665000歐元
3、股票投資組合的收益額為5665000-4870000=795000
4、股票投資收益率為795000/4870000=16.3244%
再來計算期貨對沖部分的收益率。由於題目沒有明確說明對沖金額，按照慣例，對沖金額會等同於現在股票投資組合價值，即500萬美元。由於對沖是為了防範美元貶值，故而需要做空美元做多歐元。所以：
1、期初做空美元，得到5000000*1.02=5100000歐元；
2、期末平倉，得到5000000*1.02/1.1=4636363.64美元，
3、對沖部分的投資收益額為4636363.64-5000000=-363636.36美元
4、對沖部分的投資收益率為-363636.36/5000000=-7.2727%
因此，由於美元實際上漲而非下跌，所以不做對沖比做對沖收益率更高。如果不做對沖，收益為16.3244%；如果做對沖，收益為16.3244%-7.2727%=9.0517%
⑹ 三種股票投資組合風險計算
整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差
⑺ 投資組合 計算題！
投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2
各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
關於三種證券組合標准差的簡易演算法：
根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，將A證券的權重×標准差，設為A，
2，將B證券的權重×標准差，設為B，
3，將C證券的權重×標准差，設為C，
第二步
將A、B證券相關系數設為X
將A、C證券相關系數設為Y
將B、C證券相關系數設為Z
展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
具體到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3
該組合的標准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%
⑻ 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
⑼ 關於證券投資學的計算題
（1）利息=300*10%=30萬元 利潤總額=500-30=470萬元 凈利潤=470*（1-40%）=282萬元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股凈資產=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票獲利率=0.5/6=8.33%（3）市盈率=6/1.41=4.26