王某擬投資ab兩種股票

1. 某公司擬進行股票投資,計劃購買A,B,C三種股票,並設計了甲,乙兩種投資組合,

（1）A股票的β系數為1.5，B股票的β系數為1.0，C股票的β系數為0.5，所以A股票相對於市場投資組合的投資風險大於B股票，B股票相對於市場投資組合的投資風險大於C股票。
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％
（3）甲種投資組合的β系數＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲種投資組合的風險收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％
（4）乙種投資組合的β系數＝3.4％/（12％－8％）＝0.85
乙種投資組合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％
（5）甲種投資組合的β系數大於乙種投資組合的β系數，說明甲的投資風險大於乙的投資風險。

2. 幾道小六數學問題

2000＼（1+25%）＝1600
2000＼（1-20%）＝2500
你寫錯了吧 B是虧了20%吧
2500+1600-2000*2＝100
賺了 賺了100元

3. 兩種股票A和B，它們的期望收益率分別為13%和5%，標准差分別為10%和18%，

13% * 股票A佔得比例 + 5% *股票B佔得比例

4. 設有A、B兩種股票，A股票收益率估計10%，標准差為6%，B股票收益率估計7%，標

組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%

組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
組合標准差=0.0012448^0.5=3.53%

5. 某投資人擬投資10萬元全部用於購買A、B兩家公司的股票，因為經測算，A、B兩只股票β值分別為0.8和1.8，無風

事實證明有人就有花樣。

6. 近段某證劵公司計劃投資A\B兩種股票100萬,該公司所籌金額不少於1068萬元

一：設投資ab股數分別為x y 萬股,列出下方程組：
1）
1.X+y=100
2.1068=<8X+12y=<1076

解方程組得 x1=31,y1=69；x2=32,y2=68；x3=33,y3=67；

又得知預計兩個月之後賣出股票時，A種股票每股將上漲至每股10元，b種上漲為每股16元，設毛利潤為Z，則Z=（10-8)X + (16-12)Y 即Z=2X+4Y

經計算得，第一種組合x1y1毛利潤最大，所以.....

2）由題意得毛利潤Z=(2+S)X + 4Y，有（1）知xy只有三種組合，要想Z利潤最大，可以分三種情況討論：
當S>2時，應選擇x3y3組合，
當S<2時，應選擇x1y1組合，
當S=2時，任選一種都一樣。

我就是這樣理解的，好像第二小題可以用到線性規劃，不過要畫圖，有點麻煩，就這樣啦，希望可以採納！辛苦了不少的哦 ，(*^__^*) 嘻嘻……

7. 一道關於風險與收益均衡的財務管理計算題

這是財務成本管理的內容嘛 而且是書上最基本的題 你想誰願意拿出個計算器幫你算啊。。 就是代公式

8. 企業投資於A.B兩種股票，兩種股票收益率的正相關或負相關對於收益風險防範具有什麼樣的影響

兩種證券如果是負相關的話則是，不會因為一方的漲跌影響另外一方。而正相關的話，兩只股票如果都賺錢還好，都虧錢肯定是無法接受的，而且客觀加大了投資的風險性。

一、什麼是相關性？
相關性度量兩個不同變數的運動相互關聯的程度。相關性是使用-1.00到+1.00的標度進行的統計度量。

-1.00代表一個完美的負相關，其中一個變數下降的幅度正好是另一個變數上升的幅度。

同時，+1.00的相關性表示一個完美的正相關性，即每個變數都是以精確的順序移動的。

如果兩個變數完全不相關，則相關性將完全為零。

為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一隻股票作為因變數，另一隻作為自變數，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，並顯示了兩個股票之間的相互關系。

二、負相關與投資
負相關性是投資組合構建中的一個重要概念，因為它定義了從多樣化中獲得的收益。投資者應設法納入一些負相關資產，以防範整體投資組合的波動。許多股票與其他股票和整個股票市場正相關，這使得僅用股票進行多樣化變得困難。

投資者可能需要從股市之外尋找負相關的資產。大宗商品與股市負相關的可能性可能更高。然而，大宗商品價格與股市之間的相關性隨著時間的推移而變化。股市和大宗商品之間的關聯程度的一個方面是波動性。

兩個股票可能是負相關的，因為它們直接經歷了彼此之間的負反饋，或者因為它們對外部的反應不同。在第一種情況下：例如，百事可樂（Pepsi）推出的一款熱門新產品可能會提價，而可口可樂（Coke）則會下跌。因此，在競爭激烈的市場中，密切的競爭對手可能會看到負相關。

另一個原因是兩支股票對同一外部消息或事件的反應大體相反。例如，當利率上升時，銀行或保險公司等金融類股往往會受到提振，而房地產和公用事業板塊則會受到加息的特別嚴重沖擊。

9. 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(9)王某擬投資ab兩種股票擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。