以某公司股票為標的資產的歐式看漲期權

❶ 「買入看漲期權」，「賣出看漲期權」，「買入看跌期權」，「賣出看跌期權」的區別

簡而言之，言而簡之。

假如，以A公司自身股票為標的。假如，2012.2.2，股票市值每股50元，看漲期權，以每股51元，5000打包給B公司（裡面有行權時間，比如2012.5.2）。而看跌期權，是A公司以自身股票為標的，前面條件一樣，以每股48元，5000股從B公司買入（重點哦，從B公司買入，不是A公司自己賣出）。
後期發生的事，比如上面看漲期權，如果行權時，市價每股53元，那B公司行權，開心的從A公司以行權價51元每股購入5000股，當然也可以市場將此期權售出等3種方式（不提了）；行權時價格價格如果低於51元每股，B公司還必須以51元購入，就不開心了，他可以選擇不行權，損失的就是購買這個期權的價格。看跌期權同理。只不過公司換過。

還有，以棉花期貨價格等等等為標的的看漲期權、看跌期權。

❷ 4.以股票為標的資產的歐式期權定價方法與以債券為標的資產的歐式期權定價方法有什麼不同

這個投標的資產的ovo期權是哪個方的話，你可以以官方的通知為准。

❸ 對於同一股票的歐式看漲期權及看跌期權的執行價格均為20,美元,期限都是3個月,兩個

這是一個錯誤定價產生的套利機會，可以簡單的用Put Call Parity來檢驗（C + PV(x) = P + S）。只要等式不成立，就說明存在定價錯誤。（現實中當然是不可能存在的，）
具體的套利方法如下：
期初以無風險利率借19美元，買入一隻股票。同時賣出一個看漲期權（收到3美元），買入一個看跌期權（支付3美元），期權總成本為0。這種期權的組合被稱作Synthetic Forward Contract（合成遠期合約），無論到期日標的股票價格是多少，都會以20美元賣出，相當於一個遠期合約。
持有股票一個月以後收到1元股息。
持有股票三個月後，無論股價是多少，都以20元賣出，收到20美元。（高於20，賣出的看漲期權被對方行使，需要以20美元賣給對方；低於20，則行駛買入的看跌期權，以20美元賣給看跌期權的賣方）
歸還本息（三個月利息大約19*10%*3/12=0.475），大約19.5左右，剩餘0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。這期間無論股票價格如何變動，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。

❹ 買入看漲期權 和 賣出看漲期權有什麼區別

買入看漲期權和賣出看漲期權有本質區別：
1、買入看漲期權是權力倉，擁有未來某一時刻以某一價格買入標的的權力；賣出看漲期權是義務倉，只有未來某一時刻以某一價格買入標的的義務。
2、買入看漲期權支付權利金，而賣出看漲期權收取權利金。
3、買入看漲期權期權費內很有可能包含時間價值，假如標的資產價格不變，到期時間價值消失，對買入方不利；賣出看漲期權，假如標的資產價格不變，到期時間價值消失，對賣出方有利。
看漲期權：看漲期權又稱買進期權，買方期權，買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
看跌期權：指期權買方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方出售商品或期貨的權利，但不負擔必須賣出的義務。看跌期權又稱「空頭期權」、「賣權」和「延賣權」。在看跌期權買賣中，買入看跌的投資者是看好價格將會下降，所以買入看跌期權；而賣出看跌期權方則預計價格會上升或不會下跌。
看漲期權本質：看漲期權的執行凈收入，稱為看漲期權的到期日價值，它等於標的資產價格減去執行價格的差額。
看漲期權的損益，是指看漲期權的到期日價值減去期權費(期權價格)後的剩餘。
看跌期權本質：看跌期權的執行凈收入，稱為看跌期權的到期日價值，它等於執行價格減去標的資產價格的差額。
看跌期權的損益，是指看跌期權的到期日價值減去期權費後的剩餘。
兩者區別：賣出看漲期權」一方得到權利金，承擔無限風險（風險不可控制）；
「買入看跌期權」一方支付權利金，但只承擔有限的風險（如果價格上漲，不行權即可，損失的只是權利金）。

❺ 已知某種標的資產為股票的歐式看跌期權的執行價格為50美元,期權到期日為3個月,股

因為它的隱含波動率是27.23%

❻ 金融工程期權定價問題，求解答！！

真的很想幫你,可是我只知道計算期權內在價值的公式，至於期權定價公式我還沒有弄明白。抱歉！

❼ 如何發行期權

1）以某股票為標的資產，發行與其相對應的期權

2）《中華人民共和國證券法》
證券衍生品種發行、交易的管理辦法，由國務院依照本法的原則規定。
第十條 公開發行證券，必須符合法律、行政法規規定的條件，並依法報經國務院證券監督管理機構或者國務院授權的部門核准；未經依法核准，任何單位和個人不得公開發行證券。

3）發行數量，根據具體情況決定，發行價格確定方案不一，通常情況下利用定價模型並根據公司特性定價。

4）期權是一種選擇選，而並非期貨一樣是義務，投資者可根據具體情況決定是否行權。

我國目前期權品種存在權證（長虹CWB1,江銅CWB1正處於行權期）、可轉債、股票期權（適用於股權激勵。目前不可上市流通）

❽ 歐式看漲期權的介紹

歐式看漲期權屬於金融衍生產品的范疇。就期權其本身而言，它並不是某一獨立的證券，但它通常又是由證券衍生而來，依附於某一證券且以其為標的資產，因而常稱衍生證券或金融衍生產品。