商業銀行股票風險計量

⑴ 風險加權資產計算公式是什麼

風險加權資產計算公式是風險加權資產總額= 資產負債表內資產×風險權數+ 資產負債表外資產×轉換系數×風險加權數。

計算方法：

1、對於信用風險資產，商業銀行可以採用內部評級法、外部評級法和標准法計算。

信用風險加權資產是衡量資產組合或單筆資產所承受的信用風險總量。對銀行的信用風險資產進行分類，根據不同的資產類別確定不同的風險權重(風險系數)。以風險權重對相應的資產進行加權(乘以風險權重)即得信用風險加權資產。

2、對於市場風險資產，商業銀行可以採用標准法或內部模型法計算。

市場風險加權資產是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業銀行表內和表外業務發生損失的風險。具體包括商業銀行交易賬戶中的利率風險和股票風險，以及全部匯率風險和商品風險。

3、對於操作風險資產，商業銀行可以採用基本指標法、標准法或高級計量法計算。

操作風險加權資產是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。

風險加權資產的測評由兩個因素決定：

1、銀行的資產組合中各項資產的信用風險暴露。

2、這些信用風險暴露在未來帶來信貸損失的可能性。

一些銀行資產，例如銀行所在國政府以銀行的基準貨幣發行的債務被界定為無信用風險，因此銀行的這類債權資產的風險權重為0，不承擔信用風險資產要求。然而大多數貸款和其它銀行資產都是對具有一定信用風險的機構的債權，可能招致潛在的信用損失。

⑵ 商業銀行做風險計量，是強制要求的嗎

是的，現在都需要做的了
商業銀行風險管理流程:
風險管理部門承擔了風險識別、風險計算、風險監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制/管理決策的最終責任。

⑶ 商業銀行市場風險的計量方式有哪些

狹義定義：由市場風險因素的不利變動造成組合損失的風險。
主要通用計量指標包括：
VaR
Expected Shortfall
PVBP
利率類
Duration
Convexity
期權類
Greeks

⑷ 商業銀行可以採用以下哪些方法計量信用風險加權資產

採用權重法或內部評級法。
在風險加權資產計算方法上，商業銀行可以採用權重法或內部評級法計量信用風險加權資產；商業銀行可以採用標准法或內部模型法計量市場風險資本要求；商業銀行可採用基本指標法、標准法或高級計量法計量操作風險資本要求。
商業銀行（CommercialBank），英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業務，承擔信用中介的金融機構。主要的業務范圍是吸收公眾存款、發放貸款以及辦理票據貼現等。一般的商業銀行沒有貨幣的發行權，商業銀行的傳統業務主要集中在經營存款和貸款業務。