㈠ 某人投資三隻股票，組成一證券組合，經多方分析他認為三隻股票的收益率分別是25％、10％、30％，
(0.4*0.25+0.3*0.1+0.3*0.1)/1=16%
供參考
㈡ 當某一證券加入到一個資產組合中時，以下說法正確的是;為什麼不選c
舉個例子，如果該證券可以對沖組合中其他產品風險呢？這樣組合分風險就變小了。拓展資料:一.資產組合是什麼? 資產組組合是指由若干個資產組組成的最小資產組組合，包括資產組或者資產組組合，以及按合理方法分攤的總部資產部分。資產組是新的企業會計准則引入的概念，原准則要求企業以單項資產為基礎計提減值准備，確認相應的減值損失。 二.資產組合模式都有哪些？ 1.保守安全型投資組合適合人群：收入不高，追求資金安全 保守安全型投資組合，投資風險較低，投資收益比較穩定。在產品選擇上，比較偏向於安全性高，收益低，卻資金流動性較高的。投資資金的比例建議為：儲蓄和保險70%，其中儲蓄佔比60%，保險佔比10%；固定收益類理財20%；其他投資10%，比如黃金收藏等。嘉豐瑞德理財師表示儲蓄、保險和固定收益類理財方式都屬於收益穩定，風險較小的投資方式，就算投資失敗也不會影響到個人或家庭的正常生活。 2.穩中求進型投資組合 適合人群：收入中等以上，風險承受能力較大，更希望財富能迅速增長 穩中求進型投資組合，適合於那些不滿足獲取穩定的收益，希望能讓財富快速增長的個人和家庭。投資資金比例建議為：儲蓄和保險40%；固定收益類理財20%；股票投資20%；黃金收藏類其它投資20%。嘉豐瑞德理財師建議這種投資組合結婚到35歲間的家庭，精力充沛，投資失敗也無妨，可以有能力繼續投資；以及45-50歲間的，孩子成家了，家庭基本無負擔，手頭上還有些積蓄的家庭。 3.冒險速進型投資組合 適合人群：收入豐厚，資金實力雄厚，投資無後顧之憂 冒險速進型投資組合，適合於那些高新階層，家庭擁有很多財富，月收入高於支出，將家庭閑置資金進行一些高風險投資，同時也獲得高收益。投資資金比例建議為：儲蓄和保險20%；股票類投資30%；房地產、期貨類投資50%。但對於股市投資，小額投資者要想在股市中做到穩賺不賠，建議可以參與一些機構的定增類理財產品的投資。
㈢ 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合
這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。
㈣ 簡述構建一個完整資產組合的過程
建立並管理一個「證券組合」，首先必須確定組合應達到的目標。證券組合的目標，不僅是構建和調整證券資產組合的依據，同時也是考核組合管理業績好壞的基準。總體上而言，證券組合的目標包括兩個方面：一是收益目標，包括保證本金的安全，獲得一定比例的資本回報以及實現一定速度的資本增長等；二是風險控制目標，包括對資產流動性的要求以及最大損失范圍的確定等。確定證券資產組合目標，必須因人因時因地而宜。因人而宜，是指必須綜合考慮投資者的各種制約條件和偏好；因時制宜，主要應考慮兩個方面：一是市場發展的階段，二是各個時期的政治、經濟和社會環境；因地制宜，主要應考慮所在地區的證券交易費用、政府對證券組合管理的政策規范以及稅收政策等。這是實施證券組合管理的核心步驟，直接決定組合效益和風險的高低。證券組合的構建過程一般包括如下環節：1）界定證券組合的范圍。大多數投資者的證券組合主要是債券、股票。但是，近年來，國際上投資組合已出現綜合化和國際化的趨勢。2）分析判斷各個證券和資產的類型的預期回報率及風險。在分析比較各證券及資產投資收益和風險的基礎上，選擇何種證券進行組合則要與投資者的目標相適應。3）確定各種證券資產在證券資產組合中的權重。這是構建證券組合的關鍵性步驟。這是證券組合管理的最後一環。證券組合資產業績評價是對整個證券資產組合收益與風險的評價。評價的對象是證券組合整體，而不是組合中的某個或某幾個證券資產；評價的內容不僅包括收益的高低，還包括風險的大小。上述四個階段是相互聯系的，在時間上相互銜接，前一階段為下一個階段的工作創造條件，後一個階段則是上一個階段的繼續。從長期看，證券組合的四個階段又是循環往復的，一個時期證券組合的績效評估反過來又是確定新的時期證券組合目標的依據。
㈤ 某投資者將一隻股票加入某一資產組合中
新組合的標准差將降低,只要相關系數小於1,就降低.
㈥ 股票投資組合是什麼
股票投資組合，是指投資者在進行股票投資時，根據各種股票的風險程度、獲利能力等方面的因素，按照一定的規律和原則進行股票的選擇、搭配以降低投資風險的一種方法。其理論依據就是股市內各類股票的漲跌一般不是同步的，總是有漲有跌，此起彼伏。因此，當在一種股票上的投資可能因其價格的暫時跌落而不能盈利時，還可以在另外一些有漲勢的股票上獲得一定的收益，從而可以達到迴避風險的目的。應當明確的是，這一種方法只適用於資金投入量較大的投資者。
股票投資管理是資產管理的重要組成部分之一。股票投資組合管理的目標就是實現效用最大化，即使股票投資組合的風險和收益特徵能夠給投資者帶來最大的滿足。因此，構建股票投資組合的原因有二：一是為降低證券投資風險；二是為實現證券投資收益最大化。
組合管理是一種區別於個別資產管理的投資管理理念。組合管理理論最早由馬柯威茨於1952年系統地提出，他開創了對投資進行整體管理的先河。目前，在西方國家大約有1/3的投資管理者利用數量化方法進行組合管理。構建投資組合並分析其特性是職業投資組合經理的基本活動。在構建投資組合過程中，就是要通過證券的多樣化，使由少量證券造成的不利影響最小化。
一、分散風險
股票與其他任何金融產品一樣，都是有風險的。所謂風險就是指預期投資收益的不確定性。我們常常會用籃子裝雞蛋的例子來說明分散風險的重要性。如果我們把雞蛋放在一個籃子里，萬一這個籃子不小心掉在地上，那麼所有的雞蛋都可能被摔碎；而如果我們把雞蛋分散在不同的籃子里，那麼一個籃子掉了不會影響其他籃子里的雞蛋。資產組合理論表明，證券組合的風險隨著組合所包含的證券數量的增加而降低，資產間關聯性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風險。
我們一般用股票投資收益的方差或者股票的p值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正相關的情況，組合資產的標准差將小於各股票標准差的加權平均。當組合中的股票數目N增加時，單只股票的投資比例減少，方差項對組合資產風險的影響下降；當N趨向無窮大時，方差項將檔近0，組合資產的風險僅由各股票之間的協方差所決定。也就是說，通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特徵所產生的風險(非系統性風險)，而只承擔影響所有股票收益率的因素所產生的風險(系統性風險)。
二、實現收益最大化
股票投資組合管理的目標之一就是在投資者可接受的風險水平內，通過多樣化的股票投資使投資者獲得最大收益。從市場經驗來看，單只股票受行業政策和基本面的影響較大，相應的收益波動往往也很大。在公司業績快速增長時期可能給投資者帶來可觀的收益，但是如果因投資者未觀察到的信息而導致股票價格大幅下跌，則可能給投資者造成很大的損失。因此，在給定的風險水平下，通過多樣化的股票選擇，可以在一定程度上減輕股票價格的過度波動，從而在一個較長的時期內獲得最大收益。
㈦ 什麼是多樣化的股票資產組合
這個問題需要涉及到一個參數，也就是B（貝塔），這是單只股票收益與市場平均收益的協方差。B是一個大於等於0的數，當B大於0小於1的時候，表示股票的變動與市場的變動水平相反，等於1表示完全等於市場的變動，大於1時表示正相關且大於市場變動。具體來說是，當經濟在復甦時，大於1的股票走在市場前面，小於1的股票卻方向變動。但是當經濟衰退時，大於1的股票降得比市場更快，小於1的股票卻會上升。把你的股票資產多樣化就是說要把各種擁有不同B值的股票（小於1與大於1都有）組成一個籃子也就是portfolio,這樣就能最大程度的降低系統風險，也就是市場不可避免的風險，卻可以得到與原來相當的收益。
㈧ 有優先權的目標規劃投資組合問題
佯羞不出來。