① 4.以股票為標的資產的歐式期權定價方法與以債券為標的資產的歐式期權定價方法有什麼不同
這個投標的資產的ovo期權是哪個方的話，你可以以官方的通知為准。
② 已知股票價格變動如下，rf=5%，100：120/90 ,以此股票為標的資產一年期的歐式期權的執行價格為X=110元，
(1)用單步二叉樹模型
對沖Δ=10/(120-90)=1/3
組合價值=1/3×120-10=30
組合價值折現值=30×e^(-5%×1)=28.54
看漲期權價格=1/3×100-28.54=4.79
（2）用買賣權平價公式：
如果一個投資組合由一隻股票和一個看跌期權組成 (S+Vp)，另一個投資組合由一個零息債券/純貼現債券（或者存入銀行存款）和一個看漲期權組成 （K+Vc），那麼這兩個投資組合的收益是一樣的。
110×e^（-5%×1）+4.79=看跌期權價格+100
看跌期權價格=9.43
③ 乙向甲購買以乙股票為標的的看漲期權，以普通股總額結算，對於乙來說，這項期權是金融資產還是權益工具
權益工具
看漲期權買的是未來的權利而不是金融資產本身
④ 1某股票的當前價格為94元每股，以該股票為標的物看漲期權合約，
數學？股票買賣？高～實在是高！
⑤ 金融工程期權定價問題，求解答！！
真的很想幫你,可是我只知道計算期權內在價值的公式，至於期權定價公式我還沒有弄明白。抱歉！
⑥ 投資於股票和購入以股票為標的的看漲期權對投資人的影響有何異同
知識結構不同造就同一張圖不同的人做不不同的判斷 所以對不同的投資人產生不同的影響
⑦ CPA期權二叉樹定價模型問題（兩期模型）
50*（1+22.56%）*（1-18.4%）=50
上升下降的幅度雖然不同，但是針對的基數也不一樣哦
⑧ 以股票X為標的的一年期歐式看漲期權的價格為2.50元/份，以股票X為標的的一年期歐式看跌期權的價格
根據Call-Put平價公式C+Ke^[-r(T-t)]=P+S，依題意可知：C=2.5，e^[-r(T-t)]=e^(-0.05)=0.95123，P=3.2，S=36，把相關數據代入解得K=38.58元。
⑨ 標的股票價格為31，執行價格為30，無風險年利率為10%，三個月期歐式看漲期權價為3，
根據買賣平價公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C為看歐式張期權價格，K是執行價格，P是看歐式跌期權價格，S是現在的標的資產價格，r為無風險利率，T為到期日（K按無風險利率折現），兩個期權的執行價和其他規定一樣
當等式成立的時候就是無套利，不等的時候就存在套利機會
如：上式的等號改為「>」號，則可以在 t 時刻買入一份看跌期權，一份標的資產，同時賣出一份看張期權，並借現金（P+S-C)，則 t 時刻的盈虧為0
到T時刻的時候，若S>K，則看漲期權被執行，得到現金K，還還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 總盈虧為{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,則執行看跌期權，得到現金K,還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能獲得大於零的收益
所以從總的來看，若平價公式不成立，則存在套利機會
代入數據即可
⑩ 股票（標的資產）當前市價100元，到期市價90元，看漲期權執行價格100元；看漲期權價格5元。求：
因為到期市價90元小於行權價100元，不會行權，賣出看漲期權的收益就是期權的權利金5元。