⑴ 甲公司准備投資100萬元購入由A,B,C三種股票構成投資組合，三種股票佔用的資金分別為20萬，30萬和50萬，
1、β系數是1.36
β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
2、必要收益： A是14.8%；B是16%；C是20.8%。
A股票r= 0.1+ (0.16-0.1)*0.8=14.8%
B股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%
C股票r=0.1+(0.16-0.1)*1.8=20.8%
3、組合的風險報酬率是8.16%
該股票組合的風險報酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%
4、組合的預期報酬率是18.16%
該股票組合的預期報酬率＝10%+8.16%＝18.16%
(1)abc三種股票的信息見下表擴展閱讀：
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。β大於1，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。如果β為1，則市場上漲10%，股票上漲10%；市場下滑10%，股票相應下滑10%。如果β為1.1，市場上漲10%時，股票上漲11%；市場下滑10%時，股票下滑11%。如果β為0.9，市場上漲10%時，股票上漲9%；市場下滑10%時，股票下滑9%。
Beta系數起源於資本資產定價模型（CAPM模型），它的真實含義就是特定資產（或資產組合）的系統風險度量。所謂系統風險，是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動，換句話說，就是股票與大盤之間的聯動性，系統風險比例越高，聯動性越強。與系統風險相對的就是個別風險，即由公司自身因素所導致的價格波動。而Beta則體現了特定資產的價格對整體經濟波動的敏感性，即，市場組合價值變動1個百分點，該資產的價值變動了幾個百分點——或者用更通俗的說法：大盤上漲1個百分點，該股票的價格變動了幾個百分點。
⑵ 市場上有三種證券a,b,c,可能的投資報酬率見表
1.8*0.5+1.2*0.2+1.5*0.3=1.59 18%/1.59-6%=? 應該是這樣吧
⑶ 投資者打算同時購買A、B、C三種股票，該投資者通過證券分析得知以下數據：股票A的期望收益率0.05
期望收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094
貝塔系數=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96
⑷ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，
某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，它們目前的市價分別為12元/股、6元/股和4元/股，它們的β系數分別為2.0、1.0和0.5，它們在證券組合中所佔的比例分別為50%、30%和20%，上年的股利分別為2元/股、1元/股和0.5元/股，預期持有A股票每年可獲得穩定的股利，持有B、C股票每年獲得的股利逐年增長率為5%，若目前的市場收益率為15%，無風險收益率為10%。
要求：分別計算A股票、B股票、C股票的內在價值。
解：
A股票的內在價值=2/20%=10(元/股)
B股票的內在價值=1×(1+5%)/(15%-5%)=10.5(元/股)
C股票的內在價值=0.5×(1+5%)/(12.5%-5%)=7(元/股)
溫馨提法：以上信息僅供參考。
應答時間：2021-04-26，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑸ ABC公司由三種資金來源融資：債券，優先股和普通股。 資本結構有兩個計劃（A和B），信息如下：
文檔介紹：圖示 r（%） 資金總額 12.36 13.21 13.61 14.21 615 1000 2667 關於資本成本的進一步討論 短期負債對WACC的影響 折舊資金的成本 資本結構或經營風險變化後的WACC 資本成本與投資決策 WACC是計算項目凈現值時的貼現率。 利用WACC作為貼現率：如果項目能夠產生足夠的投資收益，既能滿足債權人的投資收益要求，又能滿足股東的投資收益要求，則這個項目按照WACC貼現的凈現值必然大於等於零，項目可行。 示例：T公司 帳面價值核算 資產價值 3000 負債 1000 權益 2000 資產總計 3000 負債與權益合計 3000 市場價值核算 資產價值 4000 負債 1000 權益 3000 資產總計 4000 負債與權益合計 4000 T公司（續） 債務資本的年利息率為8%，股東要求的期望收益率為14%，公司所得稅稅率為30%。公司稅息前收益為680萬元，預計這種狀況將長期維持下去。公司目前發行在外的股票為200萬股，市場交易價格為每股15元。 WACC=8%(1-30%)*0.25+14%*0.75 =11.9% T公司（續） 企業價值 稅息前收益 680 所得稅（30%） 204 稅後收益 476 債務稅收屏蔽 債務的稅收屏蔽效應包含在WACC中。 因此分子上的現金流相當於一個全部由權益資本投資的企業的現金流 一種簡單說明 稅前收益 680 利息支出 80 稅前利潤 600 所得稅（30%） 180 稅後收益 420 股東權益價值分析 股東權益價值 股東權益價值與債務資本價值之和就是T公司的價值。這和按照WACC計算的結果相同，這也表明用WACC作為貼現率時確實將債務資本的稅收屏蔽效應考慮在內了。 邊際資本成本與投資決策 邊際成本反映了不同籌資范圍內，公司的投資者所要求的綜合回報率。
⑹ 金融統計分析題目，關於方差—協方差矩陣，求股票投資組合風險
每支股票本身都有風險的存在，本人一向不提倡同時持有多支股票，若從你現在單一的層面分析的話，你可以0.6,0.3,0.1
⑺ 某投資者准備從證券市場購買abc三種股票
（1）採用資本資產定價模型分別計算這三種股票的預期收益率
答:
RA＝8%＋（14%一8%）×0.8＝12.8%
RB＝8%＋（14%一8%）×1.2＝15.2%
RC＝8%＋（14%一8%）×2＝20%
（2）假設該投資者准備長期持有A股票,A股票去年的每股股利2元,預計年股利增長率8%,當前每股市價40元,投資者投資A股票是否合算?
答:
A股票的價值=2*(1+8%)/(12.8%-8%)=45
（3）若投資者按5：2：3的比例分別購買了A、B、C三種股票,計算該投資組合的貝塔系數和預期收益率
答:
組合的β系數＝0.8×50%＋1.2×20%＋2×30%＝1.24
預期收益率＝8%＋1.24×（14%-8%）＝15.44%
⑻ 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果