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兩只股票構成的資產組合

發布時間:2024-11-02 15:47:36

『壹』 下列關於兩只股票構成的投資組合其機會集曲線表述正確的有( )。

【答案】:A,B,C,D

兩只股票構成的投資組合其機會集曲線可以揭示風險分散化的內在效應;機會集曲線向左彎曲的程度取決於相關系數的大小,相關系數越小機會集鹽線向伏察左越彎曲;機會集曲線包括有效集和無效集,所以它可以反映投資的有效集合。完全負相關的投資組合燃廳跡,即相關系數等於一1,其機會集曲線向左彎曲的程度最大。形成一皮並條折線。

『貳』 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成,則()。

【答案】:A

非系統性風險也稱可分散風險,風險的分散情況要視股票間相關程度,當兩支股票完全負相關時,該組合的非系統性風險能充分抵銷。投資組合的風險收益是針對系統風險而言,系統風險是不可分散風險,組合的風險收益取決於證券組合的加權平均β系數,所以選項B、C、D均不對。

『叄』 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成,則( )。 A.該組合不能抵消任何非系統風險 B.該組合

投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成,則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合,一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。

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