㈠ 應用sas如何計算股票移動平均線
data a ;
set resdat.idx000001;
keep date clpr;
run;
data ab;
set a;
sum+clpr;
sumlag=lag20(sum);
sma=sum-sumlag;
t20=sma/20;
lag1=lag(clpr);
lag2=lag2(clpr);
run;
data abc;
set ab;
where year(date)=2005;
run;
title "20日均線";
proc gplot data=abc;
plot t20*date clpr*date/overlay;
symbol1 c=red i=join;
symbol2 c=blue i=join;
run;
quit ;
㈡ 如何用sas的循環語句算收益率
用SAS算股票的收益率，可以使用公式：r=(Pt-Pt-1)/Pt-1
不需要使用循環，可以在數據里再生成一行，對每一行使用上面的公式進行計算填充即可。
㈢ 證券投資與SAS應用是什麼
sas是數據處理軟體。比excel強大N倍。證券投資呢，比如一個股票的近一年的開盤價，收盤價，市盈率，換手率。。。。用sas對這些數據進行處理，得到比如這個股票未來的價值等。當然這只是一個小小的例子。sas那是相當NB的！！！
㈣ 如何用sas區分三支不同編號股票數據
可以做分組分析
㈤ 怎麼用SAS繪制不同時期的股票的K線圖，
對你的具體解決方案不是很了解。所以下面用到兩個通用的方法。牛市、熊市周期的定義和轉折點測定
1.定義牛市和熊市周期的數學模型
在股票市場中,由於股票回報存在隨時間變化的狀態轉換，我們用一個數學模型把牛市和熊市定義為兩個界線分明(如回報明顯不同)以及有持續性(persistent)的階段。資本回報Rt是一個時間序列過程,它可以用股票價格指數的自然對數變化來表現,該變化服從正態分布,標准差為δ。每個牛市和熊市的單向運行階段k的平均回報為Uk(k=1,…,K)。如前階段為牛市階段k,現階段為熊市階段,則現階段為k+1。假定Rt的統計過程服從相互轉換的牛市和熊市潛在的時間和數量的變化,但這種時間和數量是未知的。同時,假定Uk在每一個牛市或熊市的單向運行階段k是相對穩定的,那麼當時間變化到t+j時,如果牛、熊市發生轉換(k轉換到k+1), Uk的變化量為Δt+j。
這樣,在一個新的階段k+1,新的平均回報值為: Uk+1=Uk+Δt+j(1)
在時間t,k+1階段的Rt,k+1值為: Rt,k+1= Uk+1+ξt(2)
其中,平均值的分布由公式(1)得到。牛市和熊市轉折點的正式定義是,當平均股票回報參數變化到新階段k+1時,其值為Uk+1,條件為在轉折點被確認之前要服從變化狀態上的持續性要求。這樣,此定義就可以反映出被廣泛認同的牛市特徵,即股票價格持續不斷上升。由於在時間點t+j,變化值Δt+j是未知的,因此需根據以上定義用轉折點劃分程序來進行計算。
2.BB轉折點劃分方法
股票市場轉折點檢測方法採用經Pagan和Sossounov經過適當調整的BB法則。檢測過程如下:首先,不對數據做平滑處理。在時間t,對當前股市指數水平和前後5個月的股市指數水平進行比較;如果對比之後的當前股市指數水平是最高的或最低的,則得到一個峰點或谷點,令t=1,…n,依次計算。在峰點(谷點)到谷點(峰點)的轉換階段,由於以上的辦法有時可以得到兩個(或更多)連續的峰點或谷點,所以接下來可以選出其中最高的峰點或最低的谷點。然後,限定峰點(谷點)到谷點(峰點)的單向運行周期的持續時間為最少5個月,單向運行周期的持續時間少於5個月的峰點或谷點省略不計。最後,對一個完整的股票市場循環周期(峰點到下一個峰點或谷點到下一個谷點)做一個限制。考慮到中國的股票市場和發達國家的股票市場相比具有波動性更大的特點,本文把一個完整的循環周期設定為不少於12個月,少於12個月的則省略不計。另外,實務界普遍認為,當某個月的回報大於20%,則可以認為牛市來臨。所以,我們加入另一個條件:當某個月的回報超過正負20%的幅度,那麼最小的單向運行周期時間要求(5個月)可以忽略不計。 希望回答對你有所幫助
㈥ sas中的vif，aic，bic，mallow's cp指標怎麼看
vif是看共線性的，以10為標准
aic，bic是判斷模型擬合的
cp不用特意關注
㈦ 怎樣用SAS對股市數據進行單變數描述統計分析
錯誤的原因應該是您電腦當前系統時間已經超過該安裝介質所提供的SID文件有效時間 查看該介質的SID有效時間後 將系統時間調整到那個時間之前應該就可以了 安裝後如有新的SID文件 更新一下就可以正常使用了
㈧ sas的標准分怎麼求得
總分數乘以1.25。
SAS的主要統計指標為總分。將20個項目的各個得分相加，即得粗分；用粗分乘以1.25以後取整數部分就是標准分。
SAS（全稱STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM，簡稱SAS）是全球最大的私營軟體公司之一，是由美國北卡羅來納州立大學1966年開發的統計分析軟體。1976年SAS軟體研究所（SAS INSTITUTE INC）成立，開始進行SAS系統的維護、開發、銷售和培訓工作。
㈨ 結合股市交易數據，請你談談對數據分析和SAS軟體系統的認識
利用SAS軟體，可以對數據進行便捷的處理，便捷地根據自己的思路構想對數據進行分析，篩選、挖掘出有價值的數據、信息。
SAS內置有很全的統計模塊、強大的圖表功能和很多有用的數據處理模塊，如果你用EG版本，不僅可以繼續使用各種基礎的SAS代碼，還可以直觀方便地通過圖形化界面，交互地建立過程流，實現自己設想的數據分析目的。
對於股市交易數據，用SAS完全可以做出象大智慧、分析家等軟體的大多數指標，並以圖表呈現出來。當然，更有用的是根據自己的經驗總結出數據特徵，通過使用SAS將之建立成模型，實現對數據隱含的有價值信息的模型化識別。
另外，也可以基於SAS開發第三方軟體應用，這些會利用到SAS的一些專門功能模塊。
你問的問題太泛，希望能夠對你有幫助。
㈩ sas中怎麼提取某一項中一年的最後一個值
這個你按股票+時間排序，（proc sort).再取最後一條就行行了 if last就好了；
或者直接，sort+ nopkey 就好了