衡量股票風險的指標有哪些

Ⅰ 度量風險的指標有哪些

度量風險的指標種類：

1. 敏感性指標，用於衡量資產價值對某一風險因子的敏感性。如β值，衡量單一股票或股票組合對市場指數(標普500、滬深300)的敏感性，敏感性指標的一個缺點是，無法知道對整體的絕對影響；

2. 波動性指標，用以衡量資產收益率相對於資產期望收益率的偏離程度，常用標准差(σ)度量，標准差表示各觀測值偏離於均值距離的平均數。與標准差相關聯的一個概念是相關系數(ρ)，用以衡量兩個變數(a和b)線性相關的密切程度，其值介於-1至1之間，ρ=1表示變數a和b完全同方向變動，ρ=-1表示變數a和b完全反方向變動，ρ=0表示變數a和b無相關性，無法從a的變動推知b的變動；

3. 概率類指標，用以衡量某一結果發生可能性大小的度量。風險與損失雖然存在密切的關系，但概率在其中扮演著重要的角色，某一損失雖然很大，但發生的概率卻非常低，則該損失的期望損失將很低，從而該損失的實際風險可能並沒有表象上那麼大；

4. 綜合類指標，將概率、損失、對整體的絕對影響統一考量的指標，這類指標的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能損失是多少，克服了上述三類指標單獨考量風險某一維度的缺陷。同時，由於VAR表示的損失值的大小，相對敏感性指標而言，VAR提供了一個對不同資產風險的統一考量，具有可加總的優越性。

   
   

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標准差來表示風險不太符合實務需求，大部分波動的觀念植基於風險為對稱的假設，但這種假設不僅在學術界仍有爭議，而且不符合實務上重視負面損失的表達。

例如由2樓墜地和20樓墜地的可能結果，就波動而言，前者通常大於後者(2樓墜地可能無事、輕傷、重傷或死亡，20樓墜地基本不死也重傷)，但就對風險的認知來看，後者的風險是較大的。

風險衡量指衡量外匯風險帶來潛在損失的概率和損失程度。風險的數學表達：

對於風險，理論上還沒有統一的定義。風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標准差。

Ⅱ 衡量市場風險的指標是什麼

經常使用的市場風險度量指標大致可以風險的相對度量指標和絕對度量指標兩種類型。相對度量指標主要是測量市場因素的變化與金融資產收益變化之間的關系。

一、相對指標
1.久期，債券價格對利率變化的敏感程度，久期用於衡量利率風險。

2.凸性，久期本身對利率變化的敏感程度，通常與久期配合使用，提高利率風險度量的精度。

3.DV01，利率水平變化0.01個百分點，而導致的債券價格的變化程度，用於衡量利率風險。

4.Beta系數，Beta系數是用來衡量個別股票受包括股市價格變動在內的整個經濟環境影響程度的指標。Beta系數用於度量股票價格風險。

5.Delta，衍生產品(包括期貨、期權等)的價格相對於其標的資產(Underlying asset)價格變化的敏感程度，Delta用於度量商品價格風險或股票價格風險。

6.Gamma，Delta本身相對於其標的資產價格變化的敏感程度，通常與Delta配合使用，提高商品價格風險或股票價格風險度量的精度。

7.Vega，衍生產品的價格相對於其波動率(Volatility)變化的敏感程度，Vega用於度量商品價格風險或股票價格風險。

8.Theta，衍生產品的價格相對於距其到期日時間長度變化的敏感程度。

9.Rho，衍生產品的價格對利率水平變化的敏感程度，Rho用於衡量利率風險。

注意:使用相對指標對相關市場風險作敏感性分析，估算市場波動不大和劇烈波動兩種情形下的損益。每一次測算時僅考慮一個重要風險因素，比如利率、匯率、證券和商品價格等，同時假設其他因素不變。

1.絕對指標
方差/標准差。方差或標准差作為金融資產風險的度量指標被學術界和實務界廣泛接受。在Harry Markowitz1952發表的論文《證券組合選擇》中，Markowitz假定投資風險可以視為投資收益的不確定性，這種不確定性可以用統計學中的方差(Variance)或標准差(Standard deviation)加以度量。

2.風險價值(VaR)。VaR代表了市場風險度量的最佳實踐。VaR的定義是，在一定置信水平下，由於市場波動而導致整個資產組合在未來某個時期內可能出現的最大損失值。在數學上，VaR表示為投資工具或組合的損益分布的α分位數，其表示如下:Pr(Δp <= -VaR)=α，其中，Δp表示投資組合在持有期Δt內在置信水平(1-α)下的市場價值損失。

Ⅲ 反映股票基金風險大小的指標

A和B
標准差（反映基金凈值增長率波動幅度）
貝塔值（反映基金面臨的市場風險）

Ⅳ 衡量風險三個指標及含義是什麼

衡量風險三個指標：
貝塔系數、波動值(
V
o
l
a
t
i
l
i
t
y)、夏普指數(
S
h
a
r
p
e)前兩種數值越大,代表風險越高；夏普指數越大,則代表風險承擔得越值得。
貝塔系數：
是用來衡量單一股票或者基金與參考指標間的相對變化關系.貝塔系數越大,代表基金凈值變動相對於大盤越大波動值是一個投資工具回報的可能的變動程度。波動值越大,這種投資工具未來價格變動的程度越大。
夏普指數：
則是一個經過風險調整後的績效指標。若為正值,則代表基金報酬率高過波動風險；若為負值,則代表基金操作風險大過報酬率

Ⅳ 股票常用的指標有哪些

股票技術分析常用指標有：MACD、KDJ、布林帶、RSI、威廉、MA、量倉等等。

KDJ

KDJ指標又叫隨機指標，應用法則是三條曲線，在應用時主要從五個方面進行考慮:KD的取值的絕對數字；KD曲線的形態；KD指標的交叉；KD指標的背離；J指標的取值大小。

第一，從KD的取值方面考慮。KD的取值范圍都是0~100，將其劃分為幾個區域:80以上為超買區，20以下為超賣區，其餘為徘徊區。

根據這種劃分，KD超過80就應該考慮賣出了，低於20就應該考慮買入了。應該說明的是，上述劃分只是一個應用KD指標的初步過程，僅僅是信號，完全按這種方法進行操作很容易招致損失。

MACD

MACD是根據移動平均線的優點所發展出來的技術工具。MACD吸收了移動平均線的優點。運用移動平均線判斷買賣時機，在趨勢明顯時收效很大，但如果碰上牛皮盤整的行情，所發出的信號頻繁而不準確。根據移動平均線原理所發展出來的MACD， 一則去掉移動平均線頻繁的假訊號缺陷，二則能確保移動平均線最大的戰果。

應 用

1. MACD金叉：DIF由下向上突破DEM，為買入信號。

2. MACD死叉：DIF由上向下突破DEM，為賣出信號。

3. MACD綠轉紅：MACD值由負變正，市場由空頭轉為多頭。

4. MACD紅轉綠：MACD值由正變負，市場由多頭轉為空頭。

布林帶

BOLL指標即布林線指標，其利用統計原理，求出股價的標准差及其信賴區間，從而確定股價的波動范圍及未來走勢，利用波帶顯示股價的安全高低價位，因而也被稱為布林帶。

其上下限范圍不固定，隨股價的滾動而變化。布林指標股價波動在上限和下限的區間之內，這條帶狀區的寬窄，隨著股價波動幅度的大小而變化，股價漲跌幅度加大時，帶狀區變寬，漲跌幅度狹小盤整時，帶狀區則變窄。

威廉

威廉指標(William's %R) 原理：用當日收盤價在最近一段時間股價分布的相對位置來描述超買和超賣程度。

演算法： N日內最高價與當日收盤價的差，除以N日內最高價與最低價的差，結果放大100倍。參數：N 統計天數 一般取14天

用法： 1.低於20，超買，即將見頂，應及時賣出 2.高於80，超賣，即將見底，應伺機買進 3.與RSI、MTM指標配合使用，效果更好

MA

MA，又稱移動平均線，是藉助統計處理方式將若干天的股票價格加以平均，然後連接成一條線，用以觀察股價趨勢。移動平均線通常有3日、6日、10日、12日、24日、30日、72日、200日、288日、13周、26周、52周等等，不一而足，其目的在取得某一段期間的平均成本，而以此平均成本的移動曲線配合每日收盤價的線路變化分析某一期間多空的優劣形勢，以研判股價的可能變化。

一般來說，現行價格在平均價之上，意味著市場買力（需求）較大，行情看好；反之，行情價在平均價之下，則意味著供過於求，賣壓顯然較重，行情看淡。

簡單概述，新手前期可參閱下有關方面的書籍去了解一下，同時結合個模擬炒股去練練，這樣理論加以實踐可快速有效的掌握技巧，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，使用起來有一定的幫助，

Ⅵ 反映股票基金風險大小的指標有有哪些

常用來反映股票基金風險大小的指標有標准差、貝塔值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等指標。低周轉率的基金傾向於對股票的長期持有，高周轉率的基金則傾向於對股票的頻繁買入與賣出。

Ⅶ 衡量風險大小的指標有哪些

可以用來衡量風險大小的指標有標准離差和標准差率。標准離差是樣本方差的正平方根。標准離差率是標准離差與期望值之比。 標准離差率計算公式為：標准離差率=標准離差/期望值期望值不相同的情況下，標准離差率越大，風險越大。
拓展資料：
1、風險衡量也稱風險估測，是在識別風險的基礎上對風險進行定量分析和描述，即在對過去損失資料分析的基礎上，運用概率和數理統計的方法對風險事故的發生概率和風險事故發生後可能造成的損失的嚴重程度進行定量的分析和預測。 通過風險衡量，計算出較為准確的損失概率，可以使風險管理者在一定程度上消除損失的不確定性。
2、對損失幅度的預測，可以使風險管理者了解風險所帶來的損失後果，進而集中力量處理損失後果嚴重的風險，對企業影響小的風險則不必過多投入，如可以採用自留的方法處理 在風險識別的基礎上，通過對所收集的資料進行分析，運用定性與定量的方法，估計和預測風險發生的概率和損失程度的過程。風險衡量所要解決的兩個問題是損失概率和損失嚴重程度，其最終目的是為風險決策提供信息。
3、對於風險，理論上還沒有統一的定義。風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標准差
4、主要信息 ：每一風險所引起的致損事故發生的概率和損失分布。 幾種風險對同一單位所致損失的概率和損失分布。 單一風險單位的損失幅度，並在此基礎上，進一步估測整個經濟單位發生致損事故的概率和總損失分布，以及某一時期內的總損失金額。 所有風險單位損失的期望值和標准差等。

Ⅷ 反映股票基金風險大小的指標

反映股票基金風險大小的指標主要看以下兩個：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。

也就是說，如果你在歷史最高點買入基金，在歷史最低點賣出基金，在這個買賣過程中承受的最大虧損值。

通過這個指標，我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力，那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。

當然對於基金定投來說，只要你嚴守投資紀律，也就不會在最高點滿倉買入，也不會在最低點全部賣出，所以最大回撤的這事，也就不會在基金定投發生。

關於這個最大回撤值，大家可以在三思投顧APP去查詢。比如下圖中的這只基金的最大回撤就為43.87%。

不過，最後需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率還是最大回撤，反映都是基金的歷史業績表現，所以大家不能只根據它判斷基金是否值得投資。當然雖然過往的業績不能完全預測未來，但這些信息對我們挑選基金還是有一定參考價值的。

2.如果大家要用這兩個指標去挑選基金的話，記得一定是在同類型基金之間做比較，不能把不同類型的基金放在一起進行對比。

Ⅸ 衡量風險三個的指標有

1、貝塔系數：該指數的指標數值較大的話，就意味著該項目存在的風險會比較大。該指標能夠展示出證券組合產品對於大盤的情況；

2、波動值：波動率主要是反映對一個標的物資產產生的回報率進行的一個變化，數值越大，就意味著項目風險性較大；

3、夏普指數：該指數的收益與其風險是成正比的。風險大的話，可能伴隨的收益也就越多。投資者承擔的風險越多，可能獲益越多。若是負值的話，那就說明該投資項目收到的收益遠遠小於風險。

風險的類型劃分

1、從風險的性質進行劃分：主要是投機風險和純粹風險；

2、從風險的標的進行劃分：主要是信用風險、責任風險、財產風險和人身風險；

3、從產生風險的行為進行劃分：主要是基本風險和特定風險；

4、從風險的環境產生要素進行劃分：主要是動態風險和靜態風險；

5、從風險的傷員進行劃分：主要是技術風險、自然風險、政治風險等。