股票期權標的證券代碼

① 個股期權合約標的有哪些

個股期權的合約標的可以是單只股票、ETF基金、期貨。如果投資者選擇的是 招商證券的個股期權標的，那麼合約標的就是招商證券的股票。

期權合約編碼、代碼、簡稱

期權合約編碼，為一個8位數字，具有唯一性、不重復性，無論發生什麼情況都不會改變；股票期權自10000001起，順序對新掛牌合約進行編碼，ETF期權自90000001起，順序對新掛牌合約進行編碼；比如，假設上交所掛牌的第一支股票期權合約標的為工商銀行，那麼它的編碼就是10000001，這一串數字不包含任何期權合約條款信息，因此，現實中不怎麼關注它；

期權合約代碼，包含標的資產、合約類型、到期月份、行權價格這些合約要素，在某些情況下會發生變化；如601398C2209M00380，就表示合約標的為工商銀行（601398），為認購期權（C，如果是認沽則是，P），到期月份為9月（22表示2022年），行權價為3.8元（後五位數字點上兩位小數，ETF則是點上三位小數），M表示合約是否經歷了調整，如果經歷了第一次調整，則M改為A，經歷了第二次調整則改為B，依次類推；

期權合約簡稱，與合約代碼相對應，是對合約的直觀說明，包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價等信息，在某些情況下也會發生變化，同時會有重名的出現；如工商銀行購6月380，就表示標的資產為工商銀行的個股認購期權，到期月份為6月份，行權價格為3.8元，並且合約未經調整，如果經歷了調整，則在末尾加上AB....等字母。

② 國內個股期權有哪些股票

目前沒有正規的個股期權，只有ETF期權，包括50ETF期權和300ETF期權，國內期權主要有：上證50ETF期權和滬深300期權這兩種。
股票期權合約為上交所統一制定的、規定買方有權在將來特定時間以特定價格買入或者賣出約定股票或者跟蹤股票指數的交易型開放式指數基金（ETF）等標的物的標准化合約。期權是交易雙方關於未來買賣權利達成的合約。就個股期權來說，期權的買方（權利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權利金），獲得一種權利，即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數量的特定股票或ETF。當然，買方（權利方）也可以選擇放棄行使權利。如果買方決定行使權利，賣方就有義務配合。
總體來講還在起步階段，場內場外期權發展情況與國外金融強國對比差距都很大。2013年8月，國內誕生了首隻券商的場外期權。經過5年的發展，場外期權品種日益齊全2016年，個股期權放開後，場外期權交易量屢創新高，存續的期權名義本金一度超過3000億。，已經覆蓋了個股，股指，商品等多個品種。與全球場外期權市場存續的名義本金，高達幾十萬億美元規模相比，差距巨大。但後起步的場內期權市場相差更加懸殊。2015年5月，中金所董事長張慎峰曾表示，或將推出多隻股指期權（追蹤股指期貨的指數期權），包括滬深300股指期權、上證50股指期權和中證500股指期權等。但是話音剛落，股災來了，隨後大家把投資失敗的怨氣一股腦撒在衍生品上面。緊接著，股指期貨開始被限制手數保證金提高，手續費也提高，導致三大股指期貨的交易量驟降，降到最低時，滬深300股指期貨不足高點的1%，上證50和中證500不足高點時的3%（18年末股指期貨限制重新放開），而場內期權則被無限期暫停，金融創新發展停滯。
目前，國內場內期權市場只有四個品種，一個金融期權和三個商品期權，分別是15年上市的50ETF期權、17年上市的白糖期權與豆粕期權、18年9月上市的銅期權。
其中50ETF期權發展態勢較為不錯，其日均持倉面值在2017年，超越現貨本身、股指期貨和50ETF。但跟全球最活躍的標普500ETF期權相比，日成交量還是其三分之一，還有很大差距。而豆粕期權發展態勢同樣不錯，白糖期權就稍微差一些。

③ 上證50etf期權有哪50隻股票

50etf期權股票及代碼：
浦發銀行 (600000) 中信證券 (600030) 中信銀行 (601998) 中航電子 (600372)
白雲山 (600332) 中國重工 (601989) 中國太保 (601601) 中國石油 (601857)
中國石化 (600028) 中國神華 (601088) 中國人壽 (601628) 中國平安 (601318)
中國南車 (601766) 中國聯通 (600050)中國建築 (601668) 中國船舶 (600150)
中國北車 (601299) 招商證券 (600999) 招商銀行 (600036) 伊利股份 (600887)
興業銀行 (601166) 特變電工 (600089) 上汽集團 (600104) 上港集團 (600018)
三安光電 (600703) 青島海爾 (600690) 農業銀行 (601288) 民生銀行 (600016)
康美葯業 (600518) 交通銀行 (601328) 華夏銀行 (600015) 華泰證券 (601688)
海通證券 (600837) 海南橡膠 (601118) 海螺水泥 (600585) 國金證券 (600109)
國電南瑞 (600406) 貴州茅台 (600519) 廣匯能源 (600256) 光大銀行 (601818)
工商銀行 (601398) 復星醫葯 (600196) 方正證券 (601901) 東方明珠 (600832)
大秦鐵路 (601006) 北京銀行 (601169) 保利地產 (600048) 包鋼稀土 (600111)
包鋼股份 (600010) 百視通 (600637)

以上大家所能看到的股票就是50etf包含的50支股票，可以看出，大部分企業都是行業里的龍頭，所以對於證券市場的反映還是有代表性的。
由於50etf期權是特殊性的股票期權衍生品，期權的交易，歸根結底，是交易標的漲跌方向和波動幅度，而期權策略是把你對標的分析判斷進行邏輯化兌現，跟股票交易是完全不同的。
一、基本面
50ETF是上證50指數的被動式跟蹤基金，採取完全復制方式，追求完全的收益與風險特徵，50ETF是上證50指數的實體形式。而上證50在上海證券市場中，根據總市值、成交金額對股票進行綜合排名，取排名前50 位的股票組成樣本，也就是我們上面舉例的。
二、技術面
上證50成分股都為流動性良好的藍籌股，技術特徵是K線自然，長上下影的「毛刺」K線少，隔夜價格連續性好，跳空不頻繁;一旦形成趨勢慣性強，持久性高，震盪形態邊界分明。
三、資金面分析
滬股通的北上資金不可小覷。隨著MSCI擴大A股因子權重，尤其是外資特別青睞的上證50成份股，其參與方式主要是滬股通，每天滬股通前十大成交個股幾乎是上證50排名前列的權重股。而上交所實時公布的當日滬股通剩餘額度，能實時跟蹤外資流入流出動態。這個是目前最有效最真實的上證50資金面指標，沒有之一。
四、其他重要參考指標
【富時中國A50指數】 包含了中國A股市場市值最大的50家公司，是最能代表中國A股市場的指數，許多國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。

④ 深交所股票期權合約代碼編寫規則是什麼

深交所股票期權合約的合約代碼共20位，包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素，如159919| C | 2001M | 004000 | A |#，具體含義如下：深交所股票期權的合約簡稱與合約代碼相對應。由合約標的簡稱、合約類型、到期月份、行權價格（為行權價格乘以1000後的整數，除權除息日起修改為調整後行權價格，不超過6位）等要素組成，如「300ETF購1月4000」。

⑤ 股票期權每一品種代碼和名稱是怎樣設置的

股票期權合約的代碼和名稱都是由交易所編制，合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。以國內首個上市的股票期權為例，上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。

1、合約編碼

合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。

2、合約交易代碼

合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。

3、合約簡稱

合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。

⑥ 股票期權每一品種代碼和名稱是怎樣設置的

上海證券交易所股票期權合約的代碼和名稱的設置遵循上海證券交易所的相關規定進行設置，具體規則如下：

經中國證監會批准，上海證券交易所決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種，其合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。

上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：

第1至第6位為合約標的證券代碼；

第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；

第8、9位表示到期年份的後兩位數字；

第10、11位表示到期月份；

第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推；

第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。

合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。

上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」（合約標的簡稱）、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位（期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推）。

⑦ 股票期權如何投資|股票期權交易步驟詳解

2015年2月9日上證50ETF期權將正式上市，投資門檻50萬起。那麼要如何參與股票期權投資呢？股票期權交易步驟詳解如下。
第一步：股票期權開戶
要想參與期權交易，得先到證券公司營業部開立賬戶，但開戶條件可謂苛刻，不少投資者可能要被拒之門外。概括而言，開戶條件為「五有一無」。
一有資產。投資者在開戶機構所持有的證券市值與資金賬戶可用余額合計不低於50萬元。二有經驗。投資者需在開戶前需要有6個月的融資融券或金融期貨交易經驗。三有知識。要開戶，先考試，內容為期權基礎知識，全程監控，不得替考，80分及格。題目自上證所數千道的題庫中隨機抽取，例如：期權由於未到到期日而具有的價值，稱之為(A)內在價值(B)時間價值(C)正價值(D)負價值。四有模擬交易經歷。投資者在進入實戰前需在模擬交易中練手，熟悉期權的交易結算規則等。五有風險承受能力。對於風險承受能力的標准，不同機構描述各異，如華泰證券要求風險測評結果為「高風險承受能力」，東莞證券則要求「風險偏好為成長型、積極型」，但均要求投資者適當性評估得分為90以上。
「一無」即無不良記錄。投資者參與期權交易需信用良好，此外，法律、法規、規章及本所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形，也使部分業內人士與期權無緣。
第二步：了解股票期權合約品種
2月9日開始在A股市場上市的期權合約品種很是簡潔明了，因為只有一個品種，即上證50ETF期權。尚無單只股票的期權及其他ETF期權。
上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」。上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為「50ETF」，證券代碼為「510050」，基金管理人為華夏基金管理有限公司。
上證50ETF期權合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。認購期權亦稱看漲期權， 認沽期權亦稱看跌期權，屬於做空工具。
上證50ETF期權以張為計量單位，每張期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。也就是說，投資者買入和賣出的份額以「張」計算。市場上，上證50ETF期權合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。
此外還需了解的是合約編碼、交易代碼和合約簡稱。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼;第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權;第8、9位表示到期年份的後兩位數字;第10、11位表示到期月份;第12位期初設為「M」，並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更，如變更為「A」表示期權合約發生首次調整，變更為「B」表示期權合約發生第二次調整，依此類推;第13至17位表示行權價格，單位為0.001元。
合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為「50ETF」(合約標的簡稱)、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位(期初無標志位，期權合約首次調整時顯示為「A」，第二次調整時顯示為「B」，依此類推)。
第三步：申報股票期權買入 等待行權
投資者可以通過賬戶，使用普通限價委託、市價剩餘轉限價委託、市價剩餘撤銷委託、全額即時限價委託、全額即時市價委託以及業務規則規定的其他委託類型，進行買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉等類型的交易。申報單位為「張」，最小變動價格為0.0001元.
接下來就等著行權了。上證50ETF期權屬於到期日行權的歐式期權，到期日即行權日為到期月份的第四個星期三，如1503合約到期日為2015年3月25日。
對於行權價格，首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格(最接近「50ETF」前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格)，以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。
「50ETF」收盤價格發生變化，導致行權價格高於(低於)基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於(低於)基準行權價格的期權合約達到2個。
行權價格間距根據「50ETF」收盤價格分區間設置，「50ETF」收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關系為：3元或以下為0.05元，3元至5元(含)為0.1元，5元至10元(含)為0.25元，10元至20元(含)為0.5元，20元至50元(含)為1元，50元至100元(含)為2.5元，100元以上為5元。
第四步：了解股票期權杠桿風險
首先，期權的杠桿並非簡單的2倍、5倍，而是隨著行權價與標的物市價間的對比而變化。假設蘋果(AAPL)在到期日以100美元開盤，兩只看漲期權的行權價分別為0和100美元。根據期權定價理論，行權價為0的期權其價值等同於蘋果的股價，期權走勢和股價走勢也應一致，買入期權和買入股票此時並無區別，杠桿為1。而行權價為100美元的期權開盤價1美元，此後如果蘋果股價收盤上漲5%至105美元，期權價格將漲至5美元，漲幅400%，杠桿率80倍;股價上漲10%至110美元，期權價格將漲至10美元，漲幅900%，杠桿率又變成了90倍。
期權的杠桿特性除遵循「越是價內，杠桿越小;越是價外，杠桿越大」的規律外，「以小博大」的真正效果則到最終時刻才能揭曉。
其次，期權100%的虧損下限也與眾不同。股票價格歸零的例子雖有，畢竟是少數。但期權價格歸零卻是再常見不過：同一個標的物的看漲期權和看跌期權賭的是不同方向，到期日來臨必有一個價格歸零。上述蘋果期權的例子中，投資者如買入的是行權價100美元的看跌期權，則不管蘋果股票漲至105美元還是110美元，手中的期權都將成為一張廢紙。
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⑧ 50Etf期權的代碼怎麼看

合約的代碼其實有兩種類型，我們在期權的T型報價頁面所看到是合約的編碼，合約的編碼是用於識別和記錄期權的合約，不反應期權的具體信息，這個編碼是唯一且不能夠重復使用的。上證50ETF期權合約編碼是由8位數字組合成的，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。

如果是在一些正規的財經文章中，一般都是用合約的交易代碼或者簡稱來表示合約的，上證50ETF期權合約的交易代碼一共是有17位數字，主要的組成部分有：

第1到第6位是合約標的物代碼，50ETF的代碼為510050。

第7位是C或P，表示的是認購期權或者認沽期權;

第8位和第9位表示的是到期年費的後兩位數字;

第10位和11位表示到期月份;

第12位期初設為「M」，並且會根據合約調整次數按照「A」到「Z」依序變更。如果變更為「A」，則標識期權合約首次發生調整，變更成為「B」就標識期權合約進行第二次調整。

第13位到17位標識的是行權價格，以0.001元為單位。

當然最常見的還是合約的簡稱，合約簡稱具體的依次組合是「50ETF」(合約的標的簡稱)、「購」或「沽」(權利類型)、「到期月份」、「行權價格」，比如說50ETF購12月3100，代表的就是12月到期行權價格為3.100的50ETF認購期權。

⑨ 客戶向中國銀行提供中銀證券的股票期權券商代碼是多少

中銀國際證券在中國銀行的股票期權券商代碼為13197777。
更多問題可關注中銀國際證券官方微信號「boci-cc」，點擊「個人中心-問問客服」尋求幫助。

⑩ 個股期權和股指期貨有何區別

2015年上交所上市第一個境內期權上證50ETF期權，五年來運行平穩有序、市場規模逐步增加，投資者參與積極理性，經濟功能穩步發揮。

近期，上交所、深交所、中金所即將同時推出300期權產品，這是近5年來場內股票期權首次增加標的，股票期權市場也將由此進入發展新階段。

那麼，這三種期權產品各自有哪些主要不同呢？我們進行逐一分析：

本文共931字，預計閱讀時間3分鍾

1、標的不同。上交所滬深300ETF期權標的為華泰柏瑞滬深300ETF，代碼為510300。深交所滬深300ETF期權標的為嘉實滬深300ETF，代碼為159919。中金所300指數期權標的為滬深300指數，代碼為000300。

2、合約單位不同。上交所、深交所300ETF期權對應的合約單位為10000份，即1張期權合約對應10000份300ETF份額，按12月2日收盤價，對應標的名義市值約為3.9萬元。中金所300指數期權合約單位為每點人民幣100元，按12月2日收盤價，1張期權合約對應標的名義市值為38.4萬元。

因標的及合約單位不同，1張300指數期權平值合約的價格要大大高於的300ETF平值期權。

3、到期月份不同。滬深300ETF期權對應月份為4個，即當月、下月及隨後兩個季月，與現在50ETF期權月份一致。中金所300指數期權對應合約月份為6個，即當月、下兩個月及隨後三個季月，比滬深300ETF期權多出了2個月份。

4、交割方式不同。滬深300ETF期權交割方式為實物交割，行權時發生300ETF現貨和現金之間的交割。中金所300指數期權為現金結算，不發生實物交割，扎差計算盈虧後，以現金結算方式交收。現金結算相比實物交割更為便利。

5、買賣類型不同。滬深300ETF期權多了備兌開倉、備兌平倉，可以在持有300ETF同時備兌開倉降低成本，偏好持有現貨的投資者更適合滬深300ETF期權。300指數期權則沒有備兌策略。

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最後交易日、行權日。

7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量、交易金額肯定會存在差異，但目前均未上市還無法評估，投資者未來可以選擇流動性較好品種進行交易。

更多細節對比，請查看下方表格：

附表：滬深300ETF期權、300指數情況差異對比表

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免責聲明：本文內容僅供參考，不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本文作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險，投資須謹慎。