1. 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(1)某證券組合中有兩種股票擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
2. 某投資者的投資組合中包含兩種證券A和B，其中30%的資金投入A，70%的資金投入B，證券A和B的預
9.2%
A證券,30%X12%=3.6%........B證券:70%X8%=5.6%........3.6%+5.6%=9.2%
3. 證券股票問題
很理論性的東西啊..樓上們不理解很正常吧... 一1) 第一種證券收益均值 0.35 方差 0.2025 第二種證券收益均值 0.192 方差 0.214164協方差 0.06032)好難算...給你個思路好了...設投資第一種證券比例為x 那麼投資第二種證券的比例則為1-x然後用上題算出的均值收益乘以投資比例算出組合平均收益 用方差和協方差算出組合的方差 然後畫出不同比例組合下的收益風險曲線 這根曲線和題目中給的那根曲線相交的部分就是你要求的組合...如果算錯了還請樓主見諒。。。方差公式和協方差公式記不太清了。。。二1）r1=8% r2=6%2) 先算出手頭所有證券組合的期望收益。。。10.32%。。。beta系數=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手頭風險證券組合的期望收益 14.64% 那麼要構建的證券組合的期望收益為 9.36%在考慮到風險最小化的條件下，要盡量選擇beta系數小的證券進行構建。。。所以我們選擇前兩種證券構建。。。那麼可以得到賣出無風險證券得到的資金將按 第一種證券 63.33% 和 第二種證券 36.67%的組合買入。。。PS：樓主。。。多給點分吧。。。花了一個小時去算的說。。。第一題是太難算了，可能會錯。。。第二題是肯定的。。。
4. 當兩種證券完全正相關時,由此形成的證券組合怎樣
一、當兩種證券完全正相關時，相關系數為1，那麼由此形成的證券組合鎖定風險組合。
二、具體而言：
1、完全負相關品種組合起會選擇作分散風險組合，相反作鎖定風險組合
2、只要兩種資產收益率的相關系數不為1（即完全正相關），分散投資於兩種資產就具有降低風險的作用。而對於由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成資產的個數足夠多，其非系統性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。
3、當證券投資組合中各單個證券預期收益之間相關程度為零（處於正相關和負相關的分界點）時，這些證券組合可產生的分散效應，將比具有負相關時為小，但比具有正相關是為大。
三、如果兩種證券完全負相關：
1、完全負相關的話，同等量的組合就鎖定風險，一漲一跌，幅度相同的話，不贏不虧啊，如果判斷完全負相關，可以再不同行情分別做，此消彼長。完全負相關的品種組合在一起不會選擇作為分散風險組合，相反作為鎖定風險組合，就和外匯期貨交易中的鎖單效果類似，等待行情反轉，擇機解除鎖倉。
2、當兩種股票完全負相關時，把它們合理地組合在一起，能分散全部非系統風險。
四、證券組合的相關系數：
1、P反映兩項資產收益率的相關程度，稱為相關系數。
2、隨著資產組合中資產個數的增加，資產組合的風險會逐漸降低，但資產的個數增加到一定程度時，資產組合的風險程度將趨於平穩，這時組合風險的降低將非常緩慢直到不再降低。因為系統風險是不能夠通過風險的分散來消除的。
3、變化范圍：
1）-1≤ρ≤1：
相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變，-1代表完全負相關，+1代表完全正相關
2）相關系數=1
（1）P相關系數=表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相同
（2）說明兩項資產風險不能互相抵消，所以這個組合不能降司低任何風險
3）P相關系數=-1
表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相反
兩項資產風險能充分抵消。這個組合能最大程度降低風險
4）P相關系數=0
不相關
5. 關於證券投資學的問題，一個判斷題。兩種完全正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。答案說這句
系統風險是認識時候都不能消除的，只能降低。對於非系統性風險是針對變動方向相反的股票組合而言的，完全負相關的才能夠消除，正相關的而只能加強，而不能降低非系統性風險
6. 假設市場組合由兩個證券組成，它們的期望收益率分別為8％和13％，標准差分別為12％和20％
當相關系數為1時，證券組合的標准差最大，是20%*0.35+25%*0.65=23.25% 可見沒怎麼降低整個組合的風險。 當相關系數為-1時，證券組合的標准差最小，是|20%*0.35 - 25%*0.65|=9.25% 大幅降低了整個投資組合的風險設
A，B兩股票的權重分別為WA，WB。則由無風險資產和最優風險組合組成的資本市場線的斜率是最大的，即使得SP=取得最大值。約束條件：E(rP)=WAE(rA)+WBE(rB)WA+WB=1，COV(rA，rB)=ρA，BσAσB利用目標函數導數=0或者拉格朗日函數法可求得WB=1一WA帶入數據可得WA=0．4，WB=0．6故而可得：預期收益=0．4×8％+0．6×13％=11％方差=0．42×0．122+0．62×0．22+2×0．4×0．6×0．12×0．2×0．3=0．02016。
拓展資料：證券作為表彰一定民事權利的書面憑證，證券是財產性權利憑證。 證券表彰的是具有財產價值的權利憑證。在現代社會，人們已經不滿足於對財富形態的直接佔有、使用、收益和處分，而是更重視對財富的終極支配和控制，證券這一新型財產形態應運而生。持有證券，意味著持有人對該證券所代表的財產擁有控制權，但該控制權不是直接控制權，而是間接控制權。 例如，股東持有某公司的股票，則該股東依其所持股票數額占該公司發行的股票總額的比例而相應地享有對公司財產的控制權，但該股東不能主張對某一特定的公司財產直接享有佔有、使用、收益和處分的權利，只能依比例享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利。從這個意義上講，證券是藉助於市場經濟和社會信用的發達而進行資本聚集的產物，證券權利展現出財產權的性質。
證券的風險性，表現為由於證券市場的變化或發行人的原因，使投資者不能獲得預期收入，甚至發生損失的可能性。 證券投資的風險和收益是相聯系的。在實際的市場中，任何證券投資活動都存在著風險，完全迴避風險的投資是不存在的
7. 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合
投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。
8. 兩種正相關的股票組成的證券組合不能抵消任何風險
正相關的當然不能抵消風險了。因為他們同時升同時做跟買一隻股票沒有什麼區別。你要做的就是買兩個毫不相乾的行業，互相的補充。