㈠ 可轉債套利實操步驟
可轉債正股套利第一步，如果自己有對應的股票，賣出股票；如果自己沒有股票，看看融券賬戶里能不能借到券，可以借到的話，借出來賣出。如果沒有股票，也不能借到券，那麼，該幹嘛幹嘛去。這個套利對你不合適。
可能有人會問，我沒有股票，為啥不能買進折價債券，再轉股賣出，因為買入的可轉債要等第二天才能賣出股票，需要承受今天買入債券後，到明天開盤前之間的價格波動，如果跌了，那就成了偷雞不成蝕把米了。
第二步，立刻到剛剛賣出股票的錢，買入股票對應的可轉債。
第三步，後續股票和可轉債的漲跌，和此次套利無關。如果是借來的股票，只需要將同等數量的股票還給券商，並付清利息即可。
可轉債套利方式
1.折價轉股套利。可轉債發行時會約定轉股價格，當轉股後成本低於正股價的時候，賣出即可獲取收益。
2.正股漲停轉股套利。可轉債無漲跌停限制。正股在漲停後，投資者無法買入，但是可以借道轉債買入，如果次日能夠繼續漲停，投資者則有套利機會。
3.博弈回售套利。當拉抬股價時，投資者可以用折價轉股套利，也就是在轉股價70%左右反復賣出，獲得套利;當下調轉股價時，投資者可以買入轉債，採用下調轉股價套利策略。
4.博弈下調轉股價套利。當上市公司股價下調後，轉股的動機一般來說比較強烈，投資者此時買入轉債，如果能夠成功轉股，那就能順利獲利。
5.配售套利。投資者可以提前買入正股等待股價回升。可轉債公開發行時，配售到相應的轉債之後，轉債上市價格上升，進行套利。
6.博弈強贖倒計時套利。當正股價持續10天在轉股價130%以上時，博弈套利的機會來了，投資者可以在股價130%左右范圍內反復買賣正股，形成套利。
可轉換債券是債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券。如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成為股票，發債公司不得拒絕。該債券利率一般低於普通公司的債券利率，企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。可轉換債券持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利，發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利。
㈡ 可轉債短線套利機會與方法
一、可轉債打新盈利概率統計
目前交易可轉債386隻，有320隻在上市第一天是盈利的（ 盈利概率：82.9% ） ，有192隻的盈利是大於10%；如果上市第一天沒有賣出，持有一個月的話有346隻是盈利的（ 盈利概率：89.63% ），而盈利大於10%的可轉債也有264隻。
可用策略： 可轉債正收益概率較高，多賬戶打新，上市當天收益率大於10%的賣出，若上市當天收益率沒有大於10%，可持有一個月最後一個交易日賣出，當然在一個月內只要大於10%都可以賣出。
多賬戶打新可轉債，無資金要求，有賬戶即可參與。
二、正股漲停，可轉債T+0交易機會
龍頭漲停，板塊個股跟風漲，但是對應的可轉債沒怎麼漲，這時如果追高跟風股可能沖高回落賣不出去，但是可轉債可以T+0，在脈沖高點賣掉就可以獲利出局了。
比如：濱化股份與濱化轉債、司爾轉債與司爾特，可轉債不僅有溢價性，還有滯後性，比如銀河轉債與正股：其正股金銀河在13：31分沖擊漲停，可轉債在13:31分沒有大漲，只有15.42%；
提高成功率： 溢價率小於8%以內，正股快速漲停，或者快速拉升，有漲停的預期即可這樣操作。
跌停同理 ，在撬板的同時買入轉債，個股可能撬板失敗繼續被埋，但是轉債可以在脈沖的時候賣出，獲利出局。
三、回售條款（可轉債交易機會）
「如果股價連續30個交易日低於轉股價的70%，投資者有權把可轉債回售給公司，不管當時可轉債的市場價格如何。」
上市公司的目的是融錢，並且使用策略盡可能地讓債權人轉股成為股東，那麼在觸發可能回售的情況下股價必然有反彈或者反復震盪。
可轉債債券價值：當最低無風險收益率 16.5%，可轉債也具有一定價值。
上市公司為了避免可轉債的回售，會採取兩種手段：
1、拉抬股價： 此時可以用折價轉股套利，在轉股價70%附近反復買入賣出，獲得套利，這種操作在熊市中比較容易捕捉。
2、若股價持續下跌，也可能下調轉股價： 此時可以買入轉債，上市公司下調轉股價的時候，轉股的動機一般來說非常強烈，如果下調成功，意味著投資可以轉換的股數變多了，轉股價值也提高了。
這對可轉債的投資者來說是一個利好消息，一般都會伴隨著可轉債的交易價格上漲。此時買入轉債，如果能夠成功轉股，套利成功，獲利空間也比較大。
但因為下調轉股價是上市公司的權利，而不是義務，所以必須滿足條件才可能下調，一般都是在任意連續30個交易日中有至少15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，才可以下調。
四、可轉債無風險套利：與融資融券賬戶配合使用
在挑選正股和可轉債時，必須看成交量，如果成交不活躍，由於很難成交，就算有套利空間，也很難成功。
如果投資者擁有兩融賬戶，且能夠融到某某轉債對應的正股股票的券，可以融券賣出正股股票的同時，買入該股票對應的可轉債，這時候我們已經鎖定這種價差利潤了，等到第二天，我們再把可轉債轉換成的股票用來還給券商，套利完成。 該方法成功的概率極大，接近無風險套利 。
利潤空間=可轉債的價差減去一天融券利息
㈢ 可轉債套利是什麼意思
可轉債套利是指通過轉債與相關聯的基礎股票之間定價的無效率性進行的無風險獲利行為。可轉債的套利交易不一定要在可轉換期才能進行，只要有賣空機制和存在機會，在不可轉換期同樣可以鎖定收益進行無風險套利。
拓展資料：
可轉換債券是債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券。如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成為股票，發債公司不得拒絕。
該債券利率一般低於普通公司的債券利率，企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。可轉換債券持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利，發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利。
可轉換債券 是指持有者可以在一定時期內按一定比例或價格將之轉換成一定數量的另一種證券的債券。
可轉換債券是可轉換公司債券的簡稱，又簡稱可轉債，是一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股票的特殊企業債券。可轉換債券兼具債權和股權的特徵。
可轉換債券 英語為：convertible bond（或convertible debenture、convertible note）。公司發行的含有轉換特徵的債券。在招募說明中發行人承諾根據轉換價格在一定時間內可將債券轉換為公司普通股。轉換特徵為公司所發行債券的一項義務。可轉換債券的優點為普通股所不具備的固定收益和一般債券不具備的升值潛力。
可轉換性是可轉換債券的重要標志，債券持有人可以按約定的條件將債券轉換成股票。轉股權是投資者享有的、一般債券所沒有的選擇權。可轉換債券在發行時就明確約定，債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票。
如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成為股票，發債公司不得拒絕。正因為具有可轉換性，可轉換債券利率一般低於普通公司債券利率，企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。
㈣ 可轉債每天套利技巧
可轉債指的是債券持有人依據發行時的約定價格把債券都變成了公司的普通股債券。可轉債早在1996年就開始存在了，可轉債很好的將債權性、股權性、可轉換性這三大特點結合在一起，使得可轉債變得更加靈活，拓寬了上市公司的融資渠道。
【拓展資料】
可轉換債券是債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票的債券。如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成為股票，發債公司不得拒絕。該債券利率一般低於普通公司的債券利率，企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。可轉換債券持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利，發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利。
綜述：
可轉換債券是指持有者可以在一定時期內按一定比例或價格將之轉換成一定數量的另一種證券的債券。
可轉換債券是可轉換公司債券的簡稱，又簡稱可轉債，是一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股票的特殊企業債券。可轉換債券兼具債權和股權的特徵。
可轉換債券 英語為：convertible bond（或convertible debenture、convertible note）。公司發行的含有轉換特徵的債券。在招募說明中發行人承諾根據轉換價格在一定時間內可將債券轉換為公司普通股。轉換特徵為公司所發行債券的一項義務。可轉換債券的優點為普通股所不具備的固定收益和一般債券不具備的升值潛力。參見：可轉換信用債券，convertible debenture。