股票期權買賣指標

1. 目前股票期權有多少種標的

國內的股票期權品種具體如下：

1、ETF期權：上證50ETF期權、滬深300ETF期權、創業板ETF期權、深證100ETF期權、中證500ETF期如猛權

2、股指期權：滬深300股指期權、中證1000股指期權、上證50股指期權

3、股指期貨：滬深300股指期貨、中證500股指期貨、中證1000股指期貨、

4、渣友橋商品期權：豆粕期權、玉米期權、鐵礦期權、LPG（液化石告備油氣）期權、PP（聚丙烯）期權、PVC（聚氯乙烯）期權、塑料期權、棕櫚期權、白糖期權、棉花期權、PTA（精對苯二甲酸）期權、甲醇期權、菜粕期權、動力煤期權、滬銅期權、滬金期權、滬鋁期權、滬鋅期權、橡膠期權、原油期權。

2. 股票期權中Delta的含義是什麼

股票期權中Delta的含義是：Delta值（δ），即為衡量標的資產價格變動時，期權價格的回變化幅度的答 。

Delta:期權價格關於標的價格的變化率，即標的股價變動1元，期權價格變化多少。

用公式來表示即位：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。

DELTA值，是衡量標的資產價格變化時，期權價格變化幅度的指標，Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

DELTA值的絕對值大小與期權的內在價值有關，實值期權DELTA值的絕對值要大於虛值期權。由於期權權利金價格的變化不可能超過標的物價格變化的值，因此Delta值的絕對值在0和1之間。

Delta值可正可負。認購期權的Delta值一般為正數，因為認購期權的價格變化與標的物的價格變化方嚮往往一致;認沽期權的Delta一般為負值，因為認沽期權的價格變化與標的物價格變化的方嚮往往相反。

3. 期權交易規則有哪些

期權的交易品種分為股票期權、股指期權和商品期權，每個品種的交易規則都不同，以下是股票期權（50ETF期權）的交易規則解讀

50ETF期權的交易基礎規則是指期權買家通過支付權利金，從而獲得在未來約定時間，以約定價格執行價向期權賣家買進或賣出認購或認沽期權固定數量的合約單位，標的資產是（50ETF）基金。

合約類型

>>50ETF認購期權：

在約定時間，以約定價格買入50ETF基金的權利。

>>50ETF認沽期權：

在約定時間，以約定價格賣出50ETF基金的權利。

交易方向

期權交易分為買方和賣方，對於期權買方來說，期權是一種風險有限，理論收益無限的投資方式；而對於期權賣方來說，期權是一種收益有限，理論風險無限的投資方式。

認購期權買方、賣方與認沽期權買方、賣方

>>認購期權買方：支付權利金， (買方看漲交易）

>>認購期權賣方：收取權利金，（賣方看跌交易）

>>認沽期權買方：付出權利金，（買方看跌交易）

>>認沽期權賣方：收取權利金，（賣方看漲交易）

到期月份

每個季度會顯示四個月份的合約

>>期權解讀：

如圖當前月份為8月，則到期月份分別為8月、9月、12月、次年3月。

行權價格

一個平值、兩個以上實值、深度實值、兩個以上虛值、深度虛值

到期日（行權日）

到期月份第四個星期三（遇法定節假日順延）

>>期權解讀：

合約到期時，虛值期權到期價值歸零，實值期權在行權日時需要申報行權，如果未進行平倉，到期後被視為自動其棄權，需要重點關注到期日風險。

合約大小

每張期權合約代表10000份50ETF基金

>>期權解讀：

如某一50ETF合約權利金報價0.0136，則意味買入該合約需要付出0.0136*10000份=136元權利金，若該合約權利金上漲至0.0200，則意味買入一張該合約獲利74元。

權利金的大小主要受到期時間長短、執行價高低、市場價以及波動率高低等因素所影響。

如果到期時間越長，市場波動率越高，且到期執行價與當前市場價之間本身存在利潤價差，則意味該期權對買方更加有利而對賣方不利，因此該期權合約權利金報價相對越高，反之亦然。

期權在股市裡是一種很好的對沖工具，當你深入了解了50ETF期權後，它能幫助我們獲得更大的盈利，當然獲利的同時也要注意期權的風險！

4. 期權OVI指標,是什麼意思

期權被定義為「在約定日期之前以固定價格購買（或出售）資產的權利，而不是義務」。
期權分買方和賣方。買方享有買入或賣出全力，付出一定的資金。賣方獲取賣方的資金，但承擔出售和買入的義務。
看漲期權是在約定日期之前以固定價格購買資產的權利。如果買方行權，賣方有義務按約定價格向買方出售股票。
看跌期權是在約定日期之前以固定價格出售資產的權利。如果買方行權，賣方有義務按約定價格從買方買入股票。
期權可以分為美式期權或歐式期權（見圖A-02）。
美式期權（American-style options）允許期權購買者在到期日之前的任何時間行使期權。
歐式期權（European-style options）不允許期權購買者在到期日之前行使期權。
通常情況下，股票期權都是美式期權，期貨期權一般是歐式期權。
期權的幾個關鍵詞
行權價格是指可以在行權時參照的固定價格。如投資者買入了一個行權價為50美元的看漲期權，就相當於買入一個到期日前以50美元購買該資產的權利。
在現實世界中，如果標的資產在市場上的實際價值超過50美元，那麼投資者會希望行使該權利——僅以50美元的價格購買該資產；反之，如果標的資產在市場上的實際價值未超過50美元，期權就沒什麼價值。
到期日是行權期限的日期。
看漲期權的自身價值等同於資產價格減去執行價格，而看跌期權的自身價值等同於執行價格減去資產價格。
期權估值分為內在價值和時間價值。
內在價值是期權價值處於實值狀態時的價值。
時間價值是期權價值的剩餘部分。
虛值狀態的期權沒有內在價值，其價值將完全是時間價值。時間價值是期望價值的另一種說法，這種期望是基於剩餘到期時間和標的資產的價格。
當標的資產價格高於執行價格時，看漲期權就處於實值狀態；當標的資產價格低於執行價格時，看漲期權就處於虛值狀態；當標的資產價格與執行價格相等時，看漲期權就處於平值狀態。
看漲期權內在價值=股價–執行價格；看漲期權時間價值=看漲期權權利金–看漲期權內在價值。
期權合約。掛牌的股票期權以合約形式進行交易，每個合約都對應相應數量的標的股票，一份合約是可以交易的最小數量。
對於全球不同國家的期權而言，這個數量是不同的。在美國，每份期權合約對應100股股票；在英國，每份期權合約對應1000股股票。
當投資者面對一個權利金為1.45美元的美國股票看漲期權時，只需支付1.45×100美元即可獲得一份期權合約。
希臘字母代表了期權風險特徵的敏感性及排序。
希臘字母 對……的敏感性
Delta Δ 期權價格變動相對於標的資產價格變動(即速度)
Gamma Γ 期權價格變動相對於標的資產價格變動的速度(即加速)
Theta θ 期權價格變動相對於到期日剩餘時間變動(即時間衰減)
Vega Κ 期權價格變動相對於資產波動率(即歷史波動率)變動
Rho ρ 期權價格變動相對於無風險利率(即利率)變動
為什麼進行期權交易？
1. 以小博大，以較小成本操作大量的股票。
2. 配合正股買賣，對沖風險，降低正股損失。
3. 在市場下行或者波動時指定盈利策略。
期權代碼含義。如：AAPL160115C00130000。AAPL：股票代碼；160115：到期時間，即2016年1月15日；C：期權類型，C（put）為看漲期權，P（put）為看跌期權。00130000：行權價格**，單位為0.001美元，此處即130美元。
美國部分期權交易所：
美國證券交易所（AMEX）
芝加哥期權交易所（CBOE）
國際證券交易所（ISE）
紐約證券交易所（NYSE）
太平洋證券交易所（PSE）
費城證券交易所（PHLX）
芝加哥期權交易所（CBOT）
芝加哥商業交易所（CME）
期權的杠桿作用
期權價值=時間價值+內在價值；內在價值=股價–執行價格。
一般期權的價格遠低於整個價格，所以內在價值的波動對於期權影響巨大。
示例：
ABCD公司的股價是20美元，投資者決定買入一個執行價格為25.00美元的看漲期權。買入看漲期權花費1美元。
因為執行價格是25.00美元，直到ABCD股價上漲到25.00美元以上，看漲期權才有內在價值。所以即使ABCD股票漲到25.00美元，在超過25.00美元之前看漲期權仍然沒有內在價值。
對於本例來說，假設時間價值相關因素沒有改變。如果ABCD股價現在漲到30.00美元，期權的內在價值=30.00-25.00=5.00（美元）。
結論：ABCD股價從20.00美元上漲到30.00美元，上漲了50%；期權價格從1.00美元上升到5.00美元，上漲了400%；相反，如果ABCD的股價從30.00美元跌回20.00美元，股價下跌了33%。期權價格可能從5.00美元跌回1.00美元。這就是杠桿。
OVI用來測量任何可選個股的期權交易數據，然後畫一條在-1和+1之間波動的線。在這個范圍中間存在一條水平零線。該指標通常能提前或者及時反應市場對於該股的趨勢情緒。最基本的信號原則是，OVI指標至少在幾天內持續為正，股票正在形成看漲技術形態；或者OVI指標至少在幾天內持續為負，股票正在形成看跌技術形態。

5. 股指期權如何交易

交易股指期權首先需要開通股指期權的交易許可權，首次開通股指期權交易許可權的投資者需要先開通商品期貨賬戶，開通商品期貨賬戶後滿足以下3個條件才可開通股指期權交易許可權：

1、申請日前連續5個交易日結算後期貨賬戶可用資金不低於50萬元（可用資金為賬戶總資金減去保證金佔用部分）；

2、具有累計10個交易日、20筆以上期貨模擬交易經歷或者最近三年內有10筆以上實盤交易經歷；

3、通過中國期貨業協會投資者適當性測試平台測試，測試分數達到80分以上。 股指期權的四種基本交易策略各有特點，適用的市場情形也各不相同。投資者進行策略選擇時，需要結合對後市的預期、策略的盈虧特徵、賬戶的資金情況等方面進行綜合考量。

6. 股票期權是怎麼交易的

股票期權交易是指期權交易的買方與賣方經過協商之後以支付一定的期權費為權利金，取得一種在一定期限內按協定價格購買或出售一定數額股票的權利。買入認購期權等於看漲，買入認沽期權等於看跌。直到期權合約行權日，買方可以選擇平倉或者行權交割了解合約頭寸。

1、交易時間

股票期權交易時間與股票交易時間基本一致，這樣安排是為了防止市場受到操縱。

2、競價原則

與股票的競價原則一致，價格優先、時間優先這樣的原則。

3、期權買賣類型

總共六種，買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉(期貨交易也同樣有這四種交易類型)，備兌開倉、備兌平倉。

4、選擇合約

合約作為50ETF期權交易的核心，選擇合約在50ETF期權投資中是極為關鍵的一個步驟，合約選擇的恰當與否決定了你在這次投資的盈虧，合約一般分為實值，平直和虛值合約。

5、合約價值

計算公式，：現價乘以10000就得出每張需要多少錢了，所以每個行權價的認購和認沽價格都不同，按一張平值期權差不多價格只需要幾百元錢就可以做了，而你付出的錢就是所謂的權利金。例：現價為0.0520*10000=520元一張

做期權交易並不是真正的去行權得到股票，而是炒權利金的價差，底價買入，高價賣出。假設你如果買的是認購，行情上漲你的單子(權利金)就會跟著上漲，期權交易是T+0的， 你的權利金升值了可以隨時平倉獲利。

反之，行情下跌的話，你的權利金會貶值，最多虧完那個時候就變成深度虛值了，就沒有時間價值了，到期後最多損失權利金，正所謂虧損有限 盈利無限，認沽道理一樣，同樣理解。

7. 買賣股票看什麼指標5分鍾，15分60分鍾K線代表什麼意思

股票交易的一些參考指標：成交量、成交額、量比、換手率。

5分鍾K線就是在5分鍾內的價格變化如最高價、最低價、開盤價、收盤價按K線的畫化在時間坐標上每隔5分鍾畫一根。所有這種5分種的K線連在一起就是5分鍾K線圖。15分鍾K線、30分鍾K線和60分鍾K線也是一樣的概念，只是時間間隔不同。

溫馨提示：
①以上信息僅供參考，不構成任何投資建議。
②入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-04-27，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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8. 怎麼買賣股票期權

買賣期權的第一步就是要有期權賬戶，國內的期權品種有商品期權和ETF期權以及股指期權，每種的開戶方式和要求都不同。目前而絕鬧言ETF期權會相對容易上手，有過炒股或者期貨經驗的能更容易理解，ETF期權指的就是上交所上市的50ETF期權和深交所上市的300ETF期權，兩者開通了其中一個賬戶就都可以交易了。

一、50ETF期權開通的條件

1.首先個人要有期貨賬戶或者a市的證券賬戶（起碼6個月），並且需要賬戶內有50萬元的可用資金保留20個工作日，或者在證券公司開戶並且在半年內有融資融券操作經驗。

2.通過期權考試，模擬交易主要是申請一級交易許可權、二級交易許可權、三級交易許可權，也可以直接申請綜合考試。

只要滿足了上面兩點，其他的大概率都能滿足基本的條件。如果想要選擇其他渠道的期權子賬戶也是可以的，前提是需要個人有一定的交易經驗，國家將期權開戶門檻設置的這么高，是期權本身就是一種風險較大的新型衍生品。

二、期權的買賣方式

期權交易本質上是權利金的交易，買賣期權獲取價差是最基本的獲利方式。

1、遵循期貨的交易方法

這個和做期貨一樣，就是高拋低吸，賺取價差。這種操作基本上都是日內橘宏橘交易，不行權，但是如果隔夜的話，賣出期權謹防履行行權的義務。

2、在高位或低位掛單

這種情況適合有閑置資金的投資者。比如當期權買價和賣價差距較大時，你可圓團以在接近買價和賣價的附近價格掛單，或者直接在漲跌停板附件掛單，能成交就相當於額外利潤，而且這部分都是超額利潤。這可能跟目前期權模擬價格缺乏流動性有關，實盤之後，機會就很少。

3、虛值期權逢高拋出

對於虛值期權理論上最終的價格歸為0，所以說大家預估那些最終會成為虛值期權的合約，可以在高位賣出，等待最終買方放棄行權，凈得權利金。但是也得隨時關注標的物價格走勢，一旦出現突發性事件，可以及時平倉了結。

4、套利交易

目前主要是期權合約間的套利，以及期貨和期權直接套利。

套利，給大家的印象就是風險低，收益持續穩定，但期權模擬比賽的過程中，我所做的套利，基本上都是基於理論知識進行實踐，所以並沒有取得什麼收益。但是基於期權套利策略的多樣性及重要性，建議大家重點關注套利策略，相信實盤後，在期權交易者套利將占很大份額。操作方式有哪些？

其中買入看漲期權、買入看跌期權是風險有限，收益無限的投資策略，而賣出看漲期權和賣出看跌期權兩種策略則風險較高。

保護性看跌策略，由證券（或ETF）多頭與對應看跌期權的多頭構成。買入持有現貨對應的看跌期權，相當於給你的現貨頭寸買了一份保險。現貨價格大跌時，損失被鎖定在有限額度內，同時不放棄價格可能上漲帶來的收益。

牛市看漲（看跌）期權價差套利，由買入一份執行價較低的看漲（或看跌）期權與賣出一份執行價較高的看漲（或看跌）期權構成。是基於對後市看漲的策略，收益和風險都有限。

買入跨式期權套利，由同時買入一份執行價相同的平價（或價外）看漲期權與一份平價（或價外）看跌期權構成。基於對後市波動性加大，突破盤局的判斷。

賣出跨式期權套利，由同時賣出一份執行價相同的平價（或價外）看漲期權與一份平價（或價外）看跌期權構成。基於對後市波動性減小，進入橫盤整理的判斷。