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股票回测数据

发布时间:2022-10-19 23:48:15

1. 怎么提高股票回测结果花费的时间

回测所花费的时间根据的回测的数据量,还有你策略的复杂程度有关,也和计算机配置有关.
为了想提高回测的速度最有效的办法是升级计算机硬件,并把软件方面做彻底优化,除了回测需要的功能,其余全部删除.让系统处于极其干净的状态.
再有就是优化你策略的本身.
改变回测的方式,把回测拆解成几个部分,分别回测也可以,
有很多方法可以缩短回测时间.

这要看你的具体策略,回测的目的,硬件条件.

2. 股票量化是什么

股票量化即“量化交易”有两层含义:一是狭义的,指量化交易的内容,将交易条件转化为程序,自动下单;第二,广义上是指系统交易方式,是一个综合的交易系统。也就是说,根据一系列的交易条件,一个智能的辅助决策系统,将丰富的经验与交易条件相结合,在交易过程中管理风险控制。
通过量化交易制定策略的方法极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
具体如何理解股票量化交易,量化交易至少应该包括五个方面的要素:
(1)买入和卖出的信号系统。
(2)牛市还是熊市的方向指引,比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。
(3)头寸管理以及资金管理。
(4)风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。
(5)投资组合,不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数,有快有慢)以及不相同时间周期组合,现分散组合,让交易账户波动更加稳定。以上就是关于如何理解股票量化交易的全部讲解。
量化投资和传统的定性投资本质上是一样的,都是建立在低效或弱有效市场的理论基础上。两者的区别在于:量化投资管理是“定性思维的定量应用”,更强调数据。
从量化交易的角度来看,目前国内多采用监督式机器学习。例如,我们将投资交易比作装配厂。手工交易就像工人手工完成的传统装配工作。量化交易就像把工厂改造成全自动装配车间。虽然在整个,组装过程中没有人的参与,但是设计师应该指定机器在顶级设计中应该在什么时候做什么。

3. 我朋友有一个股票稳定交易系统,请问怎么验证

首先这报表回测信息太少,又不值观.
回测报表最直观的就是资金曲线.
例如通达信回测会自动生成很比较直观报表.
这策略都已经用通达信回测了,
为什么直截那么点截图,连个个资金曲线都没有.
再有就是策略不能只看胜率,也要看最大回撤,等等很多信息.
再有就是这回测是如何设置的,例如回测的周期,滑点是多少,以什么价格计算,手续费的设置.开平仓信号等等.这些都没有.
再有这个策略回测的时间段太短了.
如果这是一个日线策略,回测的时段怎么的也得在15年左右.这样才能看出这个策略在,牛市,熊市,盘整等各种行情下的表现.
再有就是回测的品种,是回测所有股票,还是沪深300,或者中小版,创业板,是否剔除st.等等.
就算历史回测可以盈利,还要模拟交易观察.
就算回测模拟都通过了,模拟的环境和真实交易环境也是有很大差别的.
既然这策略能用通达信回测说明这策略已经能写成选股公式,或者专家指标了.
其实很简单你想验证这个策略好不好用,找个看得懂公式代码的,一看就明白这策略的交易思路了.

4. 如何看待量化交易的回测

美股研究社指出:不同风格的策略对于回测的要求是不同的,比如对于多因子选股或者趋势策略等,需要注意的几点是:


1. 区分好样本内数据和样本外数据,这个和机器学习很类似,样本内数据用于训练,样本外数据用于校验。这样做的目的是为了避免过拟合陷阱。


2. 收益的分布,看看你回测后所有交易的收益分布,看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益,你的收益波动性就很大,实盘往往会达不到你的效果。


3. 参数的稳定性。如果你某个参数过敏感,随便调整下就对收益影响很大,那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入。


这类策略严格来说,避免了一些常见的坑,还是比较容易做到回测和实盘类似的。
京东量化最新推出了一些通达信的技术指标还不错,你们可以去看一下,应该能学到好多东西。

5. 股票卖出回溯啥意思

回测指的是一种投资策略。在过去的几年里,年化回报率、夏普比率、最大回撤、阿尔法和贝塔经常被用来评估反向测试的结果。回溯测试的结果越好,将来赚钱的可能性就越高。像果仁网一样。我们可以实现从选股到历史数据的回溯测试。
回溯是一个过程就是一个股票回溯测试。
股票回溯是指在设定一些股票指数组合后,基于历史上已经发生的真实市场数据,从历史上的某一时间点开始,严格按照设定的组合进行选股,通过模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入和模型卖出,从而获得某一时间段的利润率和最大回撤率等数据。

6. 股票回测是什么意思

指股票上涨一定幅度之后回落一定幅度,这个不是回测,而是回撤。回测指的是一个投资策略,在过去几年的历史收益表现,常用到年化收益、夏普比率、最大回撤、阿尔法、贝塔值来评估回测结果的好坏,回测结果越好,那么未来这个策略相对来说,赚钱的概率更高。像果仁网,就可以实现从选股到历史数据回测。

7. 选股公式:蓝筹股。通达信写,金字塔做回测

在通达信功能菜单,公式系统,程序交易评测系统,这里可以回测系统,系统自带了几个简单的交易系统,均线,MACD,唐奇安,等

8. 为什么回测效果非常好的策略实盘却不行

你需要搞懂,滑价,偷价,参数过度优化,回测数据是静态的,实盘是动态的,例如用收盘价计算的均线金叉回测时百分百没问题,但实盘时是行不通的,因为实盘时收盘价是动态的。而且历史回测只有一个计算价格,实盘时这个价格你可能会出现买不到的情况,等等实盘与回测的差别都需要一一解决。不要盲目相信回测数据一定要仔细分析。

9. 同花顺的问财选股回测数据准确吗

同花顺作为国内知名的股票软件开发公司,旗下的问财数据应该没什么问题,但是因为不能导出回测数据,所以不能100%确认无误。个人是用果仁网做选股回测,功能很全,可以回测10年的数据,完成够用,最关键的是还能导出回测数据,非常方便验证数据准确性。

10. 同花顺的I问财回测大家有用过的吗

i问财策略回测是根据您设置的择时交易计划,对输入的策略(问句)进行全市场股票的历史模拟交易,最终对选出的所有股票的回测结果进行客观的统计分析,并给出策略回测报告,为您找到最适合自己的投资策略提供客观的数据支持。
使用方法:
一、设置需要回测问句及信息,点击回策!
二、回测数据分析,从回测分析中可以看到各个持有周期的收益率、成功率等信息。
如“非新股,非st,非停牌,总市值小于25.5亿,pe大于0,peg大于0小于15,资产负债率小于60%,总市值从小到大”问句,最大预期年化收益率169.36%
三、您也可以在策略广场上查看其它人的策略哦!

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