股票数据的时间序列分析

① 在用时间序列分析股票时，如果连续两天收盘价一样，为什么要剔除一天的数据

同一收盘价影响相同

② 怎么用excel对股票收盘价进行时间序列分析

最好附上内容

③ 时间序列在股市有哪些应用

时间序列分析在股票市场中的应用
摘要
在现代金融浪潮的推动下,越来越多的人加入到股市,进行投资行为,以期得到丰厚的回报,这极大促进了股票市场的繁荣。而在这种投资行为的背后,越来越多的投资者逐渐意识到股市预测的重要性。
所谓股票预测是指:根据股票现在行情的发展情况地对未来股市发展方向以及涨跌程度的预测行为。这种预测行为只是基于假定的因素为既定的前提条件为基础的。但是在股票市场中,行情的变化与国家的宏观经济发展、法律法规的制定、公司的运营、股民的信心等等都有关联,因此所谓的预测难于准确预计。
时间序列分析是经济预测领域研究的重要工具之一,它描述历史数据随时间变化的规律,并用于预测经济数据。在股票市场上,时间序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测,为投资者和股票市场管理管理方提供决策依据。

④ 如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列

在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。
问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。
我想用的语句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 项该如何填？
因为股票的交易日是一周五天的。 那么这个frequency 该如何设置呢？
我知道通常frequency= 12 为月度数据，frequency= 4 为季度数据，frequency= 1 为年度数据 但日数据怎么写我就不知道了

初学R语言，还望各位大侠多多帮助。

⑤ 对股票收盘价进行时间序列分析，预测其下一个交易日的收盘价,并与实际收盘价格进行对比

股票投资的分析这么复杂啊，先问问老师有依据这个买股票没，再回答。

⑥ 股票指数的周数据，指的是当周最后一天的数据，还是应该为当周所有交易日的平均值

股票指数的周数据指的是当周所有交易日的数据, 不是当周所有交易日的平均值。
股市指数，简单来说，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。
指数是各个股票市场涨跌的重要指标，通过观察指数，我们可以对当前整个股票市场的涨跌有直观的认识。
股票指数的编排原理对我们来说还是有点难度，我就不做过多的解释了，点击下方链接，教你快速看懂指数：新手小白必备的股市基础知识大全
一、国内常见的指数有哪些？
会对股票指数的编制方法和它的性质来进行一个分类，股票指数有这五种形式的分类：规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。
其中，出现频率最多的是规模指数，比如说，各位都很清楚的“沪深300”指数，说明了交易比较活跃的300家大型企业的股票在沪深市场上都具有比较好的代表性和流动性一个整体状况。
再譬如说，“上证50 ”指数也是一个规模指数，说的是上证市场规模较大的50只股票的整体情况。

行业指数它其实是某一行业整体状况的一个代表。好比“沪深300医药”就是一个行业指数，代表沪深300指数样本股中的多支医药卫生行业股票，也对该行业公司股票整体表现作出了一个反映。
像人工智能、新能源汽车等这些主题的整体状况就是通过主题指数来反映，那么还有一些相关指数“科技龙头”、“新能源车”等。
想了解更多的指数分类，可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析：炒股的九大神器免费领取（附分享码）
二、股票指数有什么用？
从上文可以了解到，指数一般是选起了市场中可以起明显作用的股票，所以，如果我们就可以通过指数比较迅速的获得市场整体涨跌状况的信息，那么我们就能顺势看出市场热度如何，甚至可以预测未来的走势是怎么样的。具体则可以点击下面的链接，获取专业报告，学习分析的思路：最新行业研报免费分享

应答时间：2021-09-06，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

⑦ 应用计量经济学时间序列分析在股票预测上有多大的作用

作用没有想象中的大，你可以用股票的滞后变量来进行回归分析，滞后2~3期就够了，不过数据必须具体点，最好细分到每季度、每月的上证指数，还有时间上怎么也要十年左右吧！

我以前在论文附录中做过分析，数据都是自己按季度整理的，挺麻烦的呢，如果需要的话就发给你~

还有就是，我觉得写关于股票的预测方面的实际用处并不是很大，毕竟股票的影响因素太多，单单的凭借以前的走势而预期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之类的指标根本就起不到太大的作用，如果那个能预期的话，股市岂不就成了提款机了？现在你做的这个就像是那些指标一样，要知道，股市是活的，人是活的，而指标确实死的！说这么多的意思就是股市不是能简单预测的，你做的那个用处不大。。

如果你想做的话，建议换个题目，我当时的写的是对弗里德曼的货币需求理论在中国市场的分析。你可以写写货币供应量对通货膨胀的时滞性，分析下在我国市场的滞后期大概是多少~数据在国家统计局和中国人民银行都可以找到的，样本空间一定要足够大，在对滞后变量分析时候主要考虑各自的T检验是否通过，一般从通过之后大概就是那个的滞后期！这个比较直接反而有些许用处~
要是能分析出国家的一般性政策对实体市场的影响就更好了，更有用了~

呵呵，以上只是自己的建议~有什么其他的问题就给我留言吧~

⑧ 时间序列分析capm需要哪些数据

做CAPM分析需要一个market portfolio，过去人们总是选择纽约股票市场模拟这么一个market portfolio。后来Roll1976年写了一篇文章，说这种方法未必正确，因为这样得出来的数据确实在mean-variance efficient frontier 上，但是不一定就是market portfolio。
后来人们提出了一种方法，用managed portfolio，把时间序列中条件期望变成无条件期望，常常关注的变量就是 the market return， the D/P ratio， the term premium， market return 乘以 the D/P ratio，market return 乘以 the term premium。这被称为五要素模型（five-factor model）。