Ⅰ 如何用R语言提取股票行情数据
最上边一行菜单栏倒数第二个“高级”-“关联任务定义”-选取最右边从上到下第二个按钮，找到2009年决算任务安装路径-确定。 然后 最上边一行菜单栏正数第二个“录入”-“上年数据提取”即可 提取完了，注意修改与去年不同的科目代码！
Ⅱ 如何用r语言抓取数据库中的数据库
一、 安装RODBC库
1、进入R语言的GUI界面（RGUI.EXE)，在菜单栏选择“程序包/安装程序包
2、在弹出的窗口里往下拉，选择RODBC如图，点击确定
3、在ODBC数据源管理器里将需要的数据库添加进去，这里笔者使用的是SQL Server2008，驱动程序选择Native Client10.0
3、在R语言窗口输入连接语句
> library(RODBC)
**这里是载入RODBC库
> channel<-odbcConnect("MyTest",uid="ripley",case="tolower")
**连接刚才添加进数据源的“MyTest”数据库
**ch <- odbcConnect("some dsn ", uid = "user ", pwd = "**** ")
**表示用户名为user，密码是****，如果没有设置，可以直接忽略
> data(USArrests)
**将“USArrests”表写进数据库里（这个表是R自带的）
> sqlSave(channel,USArrests,rownames = "state",addPK = TRUE)
**将数据流保存，这时候打开SQL Server就可以看到新建的USArrests表了
> rm(USArrests)
> sqlTables(channel)
**给出数据库中的表
> sqlFetch(channel,"USArrests",rownames = "state")
**输出USArrests表中的内容
> sqlQuery(channel,"select * from USArrests")
**调用SELECT查询语句并返回结果（如图）
> sqlDrop(channel,"USArrests")
**删除表
> odbcClose(channel)
**最后要记得关闭连接
当然，通过这个办法也可以读取Excel、Access表中的内容，具体方法类似，这里不再重复
Ⅲ 在r语言中用什么命令读取全部数据
使用R语言的时候，如果是少量数据，不妨使用c()或其他函数进行创建；但是对于大量数据，最好还是先通过其他更方便的软件创建数据文件，然后使用R读入这个文件。
.csv是非常好的数据文件格式，跨平台支持非常好。我在Excel或者SPSS中创建的数据，只要存为csv格式，就可以使用几乎任何数据处理软件对这些数据进行处理了。使用通用格式在多人合作、不同版本兼容等常见行为中，优势十分明显。另外，之所以使用不同的数据处理软件，第一，可以取长补短。比如有些工作SPSS很复杂的，可以用R语言几行命令搞定。第二，可以进行软件间处理结果对照，发现问题。
R语言中读取外部文件的最基本函数是read.table()，还有用来读csv的read.csv()， .csv是非常好的数据文件格式，跨平台支持非常好。。
输入help（read.table）命令，就看到了关于数据输入函数的说明。
Ⅳ R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率
知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
运行结错误办
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
错误于file(file, "rt") : 打链结
外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
错误: 意外符号 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
错误: 意外符号 in "log return"
Ⅳ R语言quantmod包下载的股票数据中如何确定某一数据的日期
筛选到这个行，然后输出
Ⅵ 如何用R语言提取股票行情数据
你好，关于股票价格有关的开盘价格，当日最高价格，当日最低价格，收盘价格，股票交易量；和调整后的价格；
DIA.Open 当日开盘价格
DIA.High 当日最高价格
DIA.Low 当日最低价格
DIA.Close 当日收盘价格
DIA.Volume 当日股票交易量
DIA.Adjusted 当日调整后的价格
Ⅶ 如何利用r语言进行读取数据文件，并绘制散点图
首先，下载并安装好R软件。打开R软件，可以看到R软件主窗口。
2
为了方便编辑代码，一般不在主窗口直接输入程序。我们可以点击“文件——新建程序脚本”，出现R编辑器。我们将在此输入需要运行的命令。
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使用因子格式输入数据。这里输入两组数据，以便后面说明详细使用方法。
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输入命令plot(x)，表示绘制序列x的散点图。选中程序，右键，点击“运行当前行或选中代码”，运行程序。按F5键或者Ctrl+R键也可以实现。在图标显示框出现散点图了。
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输入命令plot(x,y)，其中x表示自变量，y是因变量,生成y关于x的散点图。运行命令，即出现散点图。
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再增加一组数据，用coplot函数绘制多变量的散点图。coplot(x~m|y)表示在不同的y值下，x关于m的散点图。
Ⅷ 如何在r语言中抓取股票数据并分析论文
用quantomd包
然后getsymbols函数
分析论文 要看你研究方向
如果是看影响因素 一般回归就行
如果看股票波动和预测 可能需要时间序列
Ⅸ 如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列
在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。
问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。
我想用的语句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 项该如何填？
因为股票的交易日是一周五天的。 那么这个frequency 该如何设置呢？
我知道通常frequency= 12 为月度数据，frequency= 4 为季度数据，frequency= 1 为年度数据 但日数据怎么写我就不知道了
初学R语言，还望各位大侠多多帮助。
Ⅹ 如何用R语言的quantmod包获取一系列股票的历史日线数据
我举个例子供你参考：
> install.packages('quantmod') # 安装安装quantmod包
> require(quantmod)#引用quantmod包
> getSymbols("GOOG",src="yahoo",from="2013-01-01", to='2013-04-24') #从雅虎财经获取google的股票数据
> chartSeries(GOOG,up.col='red',dn.col='green') #显示K线图