1. 如何使用 Yahoo,Finance stock API 获取股票数据
使用 Yahoo,Finance stock API 获取股票数据,需要使用源码和函数设置,请参考下面的数据,一次输入源码和函数即可:
HR:=HHV(HIGH,55);
HRY:=LLV(LOW,55);
HRY11:=HR*HRY;
HRY33:=SQRT(HRY11);
TJ2:=REF(DOWN,1)<REF(DOWN,2) AND UP>REF(DOWN,1) AND C<HRY33;
2. matlab怎样抓取Yahoo/Sina的股票数据
给你一个例程,用于抓取新浪股票2017年1月份的股票数据。程序如下:
clc;
clear;
year=2017;
season = 1 ;
fprintf('抓取%d年%d季度的数据中...\n', year, season)
[sourcefile, status] = urlread(sprintf('http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vMS_MarketHistory/stockid/000001/type/S.phtml?year=%d&season=%d', year));
expr2 = '<div align="center">(\d*\.?\d*)</div>';
[datafile, data_tokens] = regexp(sourcefile, expr2, 'match', 'tokens'); %从源文件中获取目标数据
data = zeros(size(data_tokens));%产生和数据相同长度的0
for idx = 1:length(data_tokens)
data(idx) = str2double(data_tokens{idx}{1}); %转变数据类型后存入data中
end
%%占坑打个广告,代写matlab程序(毕业设计,课程任务等)
%%信号处理,小波变换,PCA降维,ICA分析,分类器,滤波器等。QQ:1577232787
3. 如何在r语言中抓取股票数据并分析论文
用quantomd包
然后getsymbols函数
分析论文 要看你研究方向
如果是看影响因素 一般回归就行
如果看股票波动和预测 可能需要时间序列
4. r语言怎么分析彩票数据的实际值与理论值
R语言是一种很好的数据分析工具,可以用来分析祈福彩票数据的实际值与理论值。下面是分析的具体步骤:
1.获取数据:首先需要从数据源获取祈福彩票的实际开奖数据和理论开奖数据,并将其导入到R语言中,可以使用read.csv()函数或其他导入函数。
2.数据清洗:对导入的数据进行清洗,包括去除重复值、缺失值、异常值等。可以使用subset()函数、na.omit()函数等进行数据清洗。李猛
3.数据分析:将实际开奖数据和理论开奖数据进行比较分析,计算出两者之间的差异。可以巧扰孝使用t.test()函数进行假设检验,或者使用mean()函孝稿数计算均值、sd()函数计算标准差等进行统计分析。
4.数据可视化:使用ggplot2等数据可视化工具将分析结果以图表的形式呈现出来,这样可以更清晰地展示实际值与理论值之间的差异。
通过以上步骤,可以对祈福彩票的实际开奖数据和理论开奖数据进行分析,找出其中的规律和差异,为进一步的决策和预测提供参考。
5. 怎么把雅虎财经的股票数据下载下来啊
你说的这些公司全是在美国上市的公司,必须用美元结算的。因为人民币还没有自由兑换,谷歌582.35+2.17 雅虎15.42+0.26网络438.00+2.43以上截止2009.11.23.16:00
6. 如何用R语言的quantmod包获取一系列股票的历史日线数据
我举个例子供你参考:
> install.packages('quantmod') # 安装安装quantmod包
> require(quantmod)#引用quantmod包
> getSymbols("GOOG",src="yahoo",from="2013-01-01", to='2013-04-24') #从雅虎财经获取google的股票数据
> chartSeries(GOOG,up.col='red',dn.col='green') #显示K线图
7. 怎么获取股票数据c++ api
基本都是自己封装CTP接口,程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。
通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情,证券、商品期货、股指期货、期权(全真模拟,9号就有实盘行情)都可以接收交易所的快照数据(例如商
品、股指都是500ms一个快照,数据结构也比较完整)。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序,程序根据量化策略的逻辑判断是否下单?挂单的方
式如何?挂单失败是否追单?如何追单?
策略程序判断要下单,则提交指令到程序化交易平台,平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓,然后通过接口提交委托,并且处理委托回报。
行情数据一方面广播给策略程序,一方面自己存数据库,存下来的数据通过完整性检测后,可以自己合成低频率的数据,如
1分钟、30分钟、1小时、日度等等,这些数据会被用于策略回测,也可以用于市场微观结构的观察和研究,例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
Matlab可以做一些回测,实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台,策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告,用Rcpp(R调用C++)或者直接C++实现高性能回测,用单机并行或集群实现批量回测。
8. 解决 pandas_datareader 无法获取雅虎财经数据的问题
pandas_datareader 是重要的 pandas 相关包,原来是 pandas.io.data 方法,用于获取接口数据,比如雅虎财经上的数据或者美联储路易斯安娜分行的数据,但是在最近版本(比如 pandas 0.20)中 pandas.io.data 的方法独立出来称为一个新的包 pandas_datareader 。
雅虎财经和谷歌财经的接口变换频繁。如果用 pip install pandas_datareader ,已经无法得到雅虎财经。
pandas_datareader github Issuse #315 针对的就是雅虎财经接口无法访问的问题, gusutabopb 在 5月21日进行了成功修正,并提供了他修正后的 pandas_datareader 新版本。
该修正版本的安装方法是
安装以后测试获取 google 的股票数据成功。
参考:
Issues with the data reader fetching yahoo finance #315
Error with pulling data from Yahoo Finance
9. 如何使用 Yahoo,Finance stock API 获取股票数据
有三种方法获得数据,具体如下:
1、通过API获取实时数据
请求地址:http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=<股票名称>&f=<数据列选项>
具体参数:
s – 表示股票名称,多个股票之间使用英文“+”分隔如:”XOM+BBDb.TO+MSFT”,表示三个公司的股票:XOM,BBDb.TO,MSFT。
f – 表示返回数据列,如”snd1l1yr”。更详细的参见雅虎股票 API f 参数对照表。
2、通过API获取历史数据
请求地址如下:http://ichart.yahoo.com/table.csv?s=<string>&a=<int>&b=<int>&c=<int>&d=<int>&e=<int>&f=<int>&g=d&ignore=.csv
具体参数:
s – 股票名称
a – 起始时间,月
b – 起始时间,日
c – 起始时间,年
d – 结束时间,月
e – 结束时间,日
f – 结束时间,年
g – 时间周期。
例如: g=w, 表示周期是“周"。d表示“日”(day),w表示“周”(week),m表示“月”(mouth),一定注意月份参数,其值比真实数据少1。如需要9月数据,则写为08。
3、通过API获取深沪股票数据
雅虎的API是国际性的,支持查询国内沪深股市的数据,但代码稍微变动一下,如浦发银行的代号是:600000.SS。规则是:上海市场末尾加.SS,深圳市场末尾加.SZ。