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一堆股票因子数据能分析什么

发布时间:2023-11-17 13:32:35

⑴ 什么是多因子选股

多因子模型是一类重要的选股模型,它的优点是能够综合很多信息最后得出一个选股结果。多因子模型的表现相对米说也比较稳定,因为在不同的市场情况下,总有一些因子会发挥作用。因此,在量化投资界,不同的投盗者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上,二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。

一般而言,多因子选股模型有两种判断方法,一是打分法,二是回归法。

打分法就是根据各个因子的大小对股票进行打分,然后按照一定的权重加权得到一个总分,根据总分再对股票进行筛选。打分法根据加权方法的不同又可以分为静态加权和动态加权。打分法的优点是相对比较稳健,不容易受到极端值的影响。

回归法就是用过去的股票的收益率对多因子进行回归。得到一个回归方程,然后把最新的因子值代入回归方程得到一个对未来股票收益的预判,最后以此为依据进行选股。回归法的优点是能够比较及时地调整股票对各因子的敏感性,而且不同的股对不同的因子的敏感性也可以不同。回归法的缺点是容易受到极端值的影晌,在股票对因子敏感度变化较大的市场情况下效果也比较差。

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