❶ 股票中日贝塔系数用eviews怎么计算，日贝塔能不能加权平均计算年贝塔系数，若不能那年贝塔系数计算方法怎
r为股票的日收益率，rm为市场指数的日收益率，在eviews中做回归，r c rm
回归方程中rm的系数就是日贝塔系数
年贝塔系数需要的收益率数据为年数据
❷ 用eviews做分析时股票日收盘价需要补齐吗
不需要
这是一个时间序列数据，在右边选择时间的分类，然后输入时间的起始点和中指点，就可以建立一个workflle了
可以试一下二阶或三阶差分，差分后通过单位根检验，判断是否平稳，判断拖尾截尾，确定模型及阶数。实在不能判断的情况下可以初步确定自相关偏自相关几步衰减到0，先拟合ARMA(p，q)，根据回归结果的参数估计能否通过t检验来提出，不合理的变量，多次建模比较R^2,AIC,SC等确定最优模型。
❸ 运用EVIEWS来分析 股票交易日数据（数据就自然不是每天都有），建立workfile选择数据类型是选择什么
dated-structure frequency应选择选择unstructured/undated。