㈠ 如何构建一个能够有效预测股票价格变动的模型
收集和整理数据:要构建一个有效的预测模型,首先需要收集和整理大量的数据,包括历史股票价格、市场指数、公司财务报表、行业数据等。
选择合适的特征:根据问题的需求和数据的特点,选择合适的特征作为输入数据。例如,可以选择市场指数、公司盈利情况、行业趋势等作为输入特征。
选择合适的模型:选择合适的模型来处理输入数据,例如线性回归模型、支持向量机模型、神经网络模型等。根据模型的性能表现和精度来选择银如卜合适的模型。
训练模型:使用历史数据进行模型的训练和调整,以提高模型的预测精度和性能。可以使用交叉验证和调参等方法来优化模型的锋穗性能。
预测未来价格变动:使用训练好的模型来橡竖预测未来股票价格变动,并进行验证和评估。如果模型的预测精度达到一定的水平,则可以使用该模型进行实际的股票投资决策。
需要注意的是,股票价格变动受多种因素影响,包括市场情绪、宏观经济因素、公司业绩、行业趋势等,因此构建一个有效的预测模型是非常复杂的,并且存在很大的风险。建议投资者在投资股票时要多方面考虑,不要只依赖单一的预测模型。
㈡ 怎么建立自己的股票池
如何有效建立好的股票池
1、看板块对于公司选择,首先是行业问题,行业竞争激烈或穷途末路,即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说,几乎没有什么尖端技术方面的创新能力,很难同国际巨头同台较量,因此,尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现,永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头,即使后来能够实现,市场也早就发生变化了。
对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑,这些企业具有一定的技术创新能力,能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品,市场适应能力强,且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等,从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。
对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑,没有永远的垄断性,而垄断本身也易滋生腐败和落后,不利于企业长期发展。即:垄断也是投机性的,不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势,即大量屯仓,死捂不放。
对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的,本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照,又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场,对能源和矿产资源的需求将持续增高。
对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大,拖累了很多经济指标。但是现在,庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑,但必须同时考虑竞争性和利润率。
此外,对那些行业领域有些特别,未来市场前景较好,公司专注主营业务,创新能力和研发能力较强,产品或技术在局部市场有垄断优势,市场份额逐年递增,不易受经济经济周期影响,股本数量比较少,公司知名度尚不高,股价偏低的公司等,也值得适当考虑。
2、看题材很多时候,题材也可以被分成题材板块,但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素,都可以称之为题材。因此,应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息,但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股,才容易产生大行情。
3、看股质在结合板块选择的基础上,可再来通过如下方式挑选个股:
1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨),同时,当季销售收入应该至少增加20%,或最近3个季度的销量增长率在加速。
2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显着而稳定的增长,复合增长率应至少为20%,同时资产净值回报率保持在15%以上。
3)公司的资产负债比比较低,或在过去几年正逐渐减少。
4)公司管理层要比较精明而稳定,产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景,从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。
5)公司最近5年没有什么丑闻,尤其是财务数据不能做假。
6)最好所选股票有机构投资者的身影,但是要避免过多机构投资者扎堆的现象,同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。
7)一旦筛选出公司股票后,就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息,同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。
4、看股本按照资金量的大小,选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。
1)5000万流通股的股票,一般易于500万元资金的进出。
2)1亿-5亿流通股的股票,一般易于1000-5000万元资金的进出。
3)10亿流通股的股票,一般易于1亿元资金的进出。
5、看价格高价股的上升空间有限,且因为估值过高而有风险,但因为优质而稳定,所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题,市场不信任它,但因为价格低而将来易于翻倍,所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
但需要注意,在不同的市道,高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。
6、看股性看个股历史最高、最低价区间,最近趋势波的最高、最低价区间,上涨和下跌的频率,每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度,单日最大涨、跌幅度,当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度,以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。
7、看技术挑选那些比大盘趋势更强势的股票,只要个股相对强度指标连续一周比大盘差,那么就可以剔除该股票。但要注意,与你打交道的是个股而不是大盘,大盘只能用来参考,而不能用来决定个股的命运。同时也要注意,板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
8、看主力1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
2)十大流通股的增减状况。
3)看目标股的涨跌异动公告,分析机构席位和游资营业部的动向。
4)分析主力持仓成本的转换情况。
9、看股权1)看股权结构状态,高管持股有无增减变化。
2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
3)看有无B股或H股,及其动态。
4)看总股本是否全部转为流通股。
㈢ 股票怎么建立自己的交易系统
交易系统怎么建立,其实网上就有。
说简单点:交易系统就是什么时候该买,买多少仓位,买什么;什么时候该卖,卖多少仓位;如果失手你该怎么处理,其实就是止损。等等。交易系统不可能100%正确,胜率一般达到70%就了不起了。
你说的这个问题,正是我们面临的问题,当交易系统建立了,有时候我们又怀着侥幸在炒股,该止损的时候没有止损,有时候又涨上去了,但又时候又跌回去了。你想过没有,如果继续下跌?如果失手?
从长期来看,坚持自己的交易系统是必须的。正是因为交易系统的小概率事件,特别是在震荡市上,更容易动摇我们坚持交易系统的信念。
所以,又有人说:交易纪律是交易系统的核心。
㈣ 关于股票逐笔成交数据的小技巧
股票逐笔成交数据蕴含丰富的投资信息,但挖掘这些信息并非易事。本文旨在教你如何构建逐笔成交数据库并掌握数据挖掘技巧。
首先,你需要一台配置良好的电脑,同时找到可靠的数据源。逐笔数据通常以压缩包形式存在,包含数千个CSV文件,每只股票对应一个文件。例如,平安银行(000001)2023年9月22日的数据,单日就有50,000多行,数据密集,处理难度大。
处理这类大数据的关键在于分块。逐笔数据计算因子,特别是日频因子(解释股票收益的横截面),通常只需要单个交易日的数据。因此,应将一个交易日的数据分为小文件,每个约200万行,便于电脑并行处理。使用Python的Pandas和feather格式,以及joblib的Parallel并行计算,可以提高效率。
因子计算通常分为两步:第一步,基于单日数据形成sub_factor;第二步,汇总过去20个交易日的数据。建议在计算sub_factor时进行并行处理,实时保存结果,最后汇总得到最终的factor。这样的方法有助于节省计算资源,提高处理速度。