㈠ 股票价格的随机游走的含义
随机游走模型的提出是与证券价格的变动模式紧密联系在一起的。最早使用统计方法分析收益率的着作是在 1900年由路易·巴舍利耶（Louis Bachelier）发表的，他把用于分析赌博的方法用于股票、债券、期货和期权。在巴舍利耶的论文中，其具有开拓性的贡献就在于认识到随机游走过程是布 朗运动。1953年，英国统计学家肯德尔在应用时间序列分析研究股票价格波动并试图得出股票价格波动的模式时，得到了一个令人大感意外的结论：股票价格没 有任何规律可寻，它就象“一个醉汉走步一样，几乎宛若机会之魔每周仍出一个随机数字，把它加在目前的价格上，以此决定下一周的价格。”即股价遵循的是随机 游走规律。
这也跟市场有效原则有关
弱有效证券市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如有关证券的价格、交易量等。如果这些历史信息对证券价格变动都不会产生任何影响，则意味着证券市场达到了弱有效。
㈡ 如何绘制蜡烛图并添加自定义指标
技术指标虽然没什么预测的能力，但技术指标可以告诉我们已经发生的事情，所以有时候需要绘制蜡烛图，可能还需要添加一些自定义的指标。R语言中的quantmod包是一个非常强悍的金融计算包，它可以帮助股票分析人员进行定量化交易的研发、测试和部署。有兴趣的同学可以参见它的官方网站 ，不过作者似乎很长时间没有更新了。另外，邓一硕在其博客中也对quantmod包作了很完整的总结 ，除了关键的交易系统建模部分。 #首先加载必要的扩展包library(quantmod)library(e1071)#读取2010年到2012年间的上证指数getSymbols('^SSEC', skew.ind <-function(quotes, n.days=20){diff<- Cl(quotes)-Op(quotes)r <-matrix(NA, ncol=n.days,