㈠ 怎么做实时的股票数据库
如果主站提供有相关的接口的话,可以调主站的接口.如果主站不提供相关接口.那就不不断抓取.获取最新的信息了.
㈡ 怎么获取股票数据c++ api
基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。
通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商
品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方
式如何？挂单失败是否追单？如何追单？
策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。
行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如
1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
Matlab可以做一些回测，实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台，策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告，用Rcpp（R调用C++）或者直接C++实现高性能回测，用单机并行或集群实现批量回测。
㈢ 股票行情软件的数据从哪里得来的
打开行情软件，点击主页最左上角的【系统】/【数据导出】，如下图所示
在弹出的对话框选择【Excel】/【报表中所有数据】，再选择浏览，设置好存贮路径，方便查找使用。
设置好路径后选择确定，如下图所示。
设置好存贮路径，最终点击确定，生成电子表格。
打开电子表格，如下图所示，方便我们进行研究。
㈣ 买卖股票的数据结构 - 订单簿
证券交易所使用订单簿（Order Book）作为买卖股票的数据结构。订单簿是按照价格排列的订单队列，包含一个买入簿和一个卖出簿。匹配订单遵循先进先出原则。
下图展示了一个简单的订单簿数据结构示例。
若出现一个买入2700股的市价单，那么此订单将与卖出订单进行匹配。当买入与卖出价格相同时，双方订单立即成交。若价格不等，则该买入订单将在买入簿等待，直至找到合适的卖出订单。
订单簿的高效设计需满足以下条件：
高效的订单簿设计能提高市场流动性，减少交易延迟，保证交易的快速执行和公平性。
㈤ 大智慧日K线的数据结构
大智慧日K线的数据结构 大智慧股票行情软件是目前应用广泛的一个炒股工具，有时我们需要自编炒股的算法进行研究，如提取某只股票的收盘价，成交量等，这时候如果能直接读大智慧股票分析系统的数据格式，将对软件的编制带来极大的方便。（注：大智慧用的钱龙数据格式，本文适用于钱龙股票行情软件中的日k线数据）。
一、数据文件和数据结构：
大智慧数据文件和数据结构：（假设大智慧股票行情软件安装在D:dzh目录下）
上海日线存储路径为:D:dzhDATASHaseDay,文件扩展名为:.day
上海周线存储路径为:D:dzhDATASHaseweek,文件扩展名为: .wek
上海月线存储路径为:D:dzhDATASHasemonth,文件扩展名为: .mnt
深圳日线存储路径为:D:dzhDATASZnseDay
深圳周线存储路径为:D:dzhDATASZnseweek
深圳月线存储路径为:D:dzhDATASZnsemonth
周线,月线格式与日线格式一致.
以深发展日线为例:
1A76:0100 D6 CD 2F 01 52 07 01 00-52 07 01 00 52 07 01 00
1A76:0110 52 07 01 00 86 0F 00 00-4D 02 00 00 00 00 00 00
1A76:0120 00 00 00 00 00 00 00 00-D7 CD 2F 01 60 03 01 00
1A76:0130 60 03 01 00 60 03 01 00-60 03 01 00 82 05 00 00
1A76:0140 D4 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
每一条记录的长度为40字节:
1-4字节为日期,D6 CD 2F 01转换为十进制是:19910102
5-8字节=开盘价(元)*1000
9-12字节=最高价(元)*1000
13-16字节=最低价(元)*1000
17-20字节=收盘价(元)*1000
21-24字节=成交金额(元)/1000
25-28字节=成交量(手)
其余12字节未使用
实现步骤：
1、先定义日线数据结构数组
2、再以实际记录数分配动态数组空间
3、然后把数据读入相应数组中
日线数据放在：%app_dir%\DATA\SHase\Day（上证A股） 以及 %app_dir%\DATA\SZnse\Day（深圳A股）
#pragma once
struct DZH5Day
{
unsigned long date;//date的格式：20070423
unsigned long open;//开盘价
unsigned long high;//最高价
unsigned long low;//最低价
unsigned long close;//收盘价
unsigned long moneysum;//成交金额
unsigned long turnover;//成交数量
char unused[12];//保留
};
整个结构共40个字节，读者可以查看所有的日线文件，大小肯定是40的倍数
这样很容易读出相应的数据：
如：
FILE* pFile = fopen("600001.day", "rb");
if (NULL != pFile)
{
while(!feof(pFile))
{
DZH5Day dayK;
fread(&dayK, sizeof(DZH5Day), 1, pFile);
......
}
}