某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头

❶ 请问：持有远期合约空头是什么意思啊，谢谢

远期合约是一种特别简单的衍生工具。它是一种在确定的将来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。通常是在两个金融机构之间或金融机构与其公司客户之间签署该合约。它不在规范的交易所内交易。
当远期合约的一方同意在将来某个确定的日期以某个确定的价格购买标的资产时，我们称这一方为多头。另一方同意在同样的日期以同样的价格出售该标的资产，这一方就被称为空头。在远期合约中的特定价格称为交割价格。在合约签署的时刻，所选择的交割价格应该使得远期合约的价值双方都为零。这意味着无需成本就可处于远期合约的多头或空头状态。
远期合约在到期日交割。空头的持有者交付标的资产给多头的持有者，多头支付等于交割价格的现金。决定远期合约价格的关键变量是标的资产的市场价格。

❷ 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利

(1)2个月和5个月后派发的1元股息的现值

I=e(-0.06*2/12)+e(-0.06*5/12)=1.96元。

远期价格F=(30-1.96)e(0.06*0.5)=28.89元。

交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价格为0。

(2)3个月后的5月份派发的1元股息的现值I'= e(-0.06*2/12)=0.99元。 远期价格F'=(35-0.99)e(0.06*3/12)=34.52元。

空头远期合约价值=-(34.52-28.89)e(-0.06*3/12)=-5.55元

拓展资料：

期货的合约价值即是每手期货合约所代表的标的物的价值。通常情况下，期货的合约价值随着其标的物的价值而变动，商品的市场规模、交易者的资金规模影响、愿意参与的交易会员数量，也会对合约价值有所影响。

期货合约价格是在期货交易所通过竞价方式成交的期货合约的价格。期货合约价格是由期货市场上的交易者，包括商品生产者、销售者、加工者、进出口商以及投机者，根据各自的生产成本、预期利润、特别是有关商品供需信息和对价格走势的预测，公开作出自己的理想价格，通过竞争决定，它反映出许多买卖双方对三个月或一年，甚至一年以后的供求关系和价格走势的综合观点。

由于期货交易的公开性、公平性、竞争性、灵活性、期货价格具有权威性，它不仅是买卖双方对未来商品供需的合理预期，还对现货交易价格具有重要指导意义。期货价格为调节生产提供了真实的价格信息，它通过各种途径传播到世界各地而成为一种世界价格。标准化的期货合约减少了因价格的波动所引起的期货价值改变的不同，将混乱程度降至最低。一张期货合约中决定商品价格波动的关键有以下几项：

①合约所签订的数量单位。

②合约是每单位的定价。

③价格波动的最低限度。

④价格波动最低限度的转换价值。

⑤每天交易的涨跌幅限制。

⑥涨跌幅限制的转换价值。

❸ 远期多头与远期空头的区别

一、区别就是交易方向不同，行情上涨多头赚钱，行情下跌空头赚钱
二、具体而言：
1、远期多头是在远期合同履约时买进股票或债券，远期空头是在远期合同履约时卖出股票或债券。
2、所谓远期合约就是相对于交割月合约来说的，就是比交割月的合约要晚点交割，多头就是在该合约上买涨，空头就是在该合约上买跌，远期多头是在远期合同履约时买进股票或债券，远期空头是在远期合同履约时卖出股票或债券。
3、区别就是交易方向不同，行情上涨多头赚钱，行情下跌空头赚钱。

三、远期、多头、空头：
（一）远期教育
远期股票交易需要签订一个远期股票合约，即在未来某个特定日期以特定价格交付一定数量的单个股票或一组股票的协议。远期股票合约的周期不长，成交总量也不大。远期股票合约的条款一般包括: 交易的股票名称、数量、交易的结算日期、结算日期的具体价格、双方的违约责任。

（二）多头交易
1、多头是指在股票交易市场中，投资者对股市看好，预计股价将会看涨，于是趁低价时买进股票，待股票上涨至某一价位时再卖出，以获取差额收益。人们通常把股价长期保持上涨势头的股票市场称为“多头市场”。多头市场股价变化的主要特征是一连串的大涨小跌。
2、多头是期货交易所中投机方式之一。投机者估计证券、商品等有涨价趋势，先期买进，企图涨价后售出，以获取差额利益的行为。这种投机方式以先买进为基础，投机者于未售出前手头多有了一笔证券或商品，故称"多头"。与"空头"相对。
3、多头行情是指股票市场上买入者多于卖出者，股市行情看涨称为多头行情。另外还代指一系列跟多头有关的股票术语。其内容包括:多头(指买股票或期货的人)、多头排列(如果短期均线、中期均线、长期均线从上至下排列，叫做多头排列。好似长期均线托着中期均线，中期均线又托着短期均线，不让跌下来，所以叫做多头排列。)、多头买入(在股票大涨时候购买)、多头行情(股票市场上买入者多于卖出者，股市行情看涨称为多头行情.。)、多头获利(卖方获利)、多头止损(卖方受损)。

（三）空头交易：
1、空头是投资者和股票商认为现时股价虽然较高，但对股市前景看坏，预计股价将会下跌，于是把借来的股票及时卖出，待股价跌至某一价位时再买进，以获取差额收益。采用这种先卖出后买进、从中赚取差价的交易方式称为空头。
2、空头是投资者和股票商认为现时股价较高，对股市前景看坏，预计股价将会下跌，于是把股票卖出，趁高价时卖出的投资者。采用这种先卖出后买进、从中赚取差价的交易方式称为空头。
3、人们通常把股价长期呈下跌趋势的股票市场称为空头市场，空头市场股价变化的特征是一连串的大跌小涨。

（四）股价变化是由多头和空头的力量对比所决定的。多头会预测价格上涨，从而作出购买决策。空头因为预测价格将下跌，将会抛售手中的股票。如同其他的交易一样，当多头和空头在价格上达成一致时，就达成了交易。

❹ 期货计算题啊 急！！！！！！！！！！

好像第一题目还要补充什么，是两份共1.5还是一份就1.5万磅；还有“当前期货价格为每磅160美分”是指合约总值吗？如果是的话那保证金是按多少比例出的，不然无从计算啊

❺ 股票的一系列计算，能有详解和说明最好

解答如下：

90.(30-1*e^-(6%*2/12)-1*e^-(6%*5/12))*e^(6%*6/12)=28.89 选择B

91.此时为平值期权0元 选择A
92.折现到当前时间点计算 28.89-35*e^(-6%/4)=-5.55 选B （不太确定）

93.由ESS/TSS=0.95可知道，RSS/TSS=0.05,所以，TSS=120.5/0.05=2410,选择B
94.多重共线性，使得OLS参数估计不确定性增大，方差增大 选择A

❻ 目前，中石油的股票价格为100元，某投资者买入了六个月后到期的该股票的股票期货合约，合约的交割价格

❼ 金融工程——远期、期货、复利计算

第一道（1.538-1.5180)*62500=1250
第二道10%/12之后*3再*20=0.5 0.5+20=20.5元

❽ 数理金融计算题~是这专业的高手帮忙做下~万分感谢了~

黄金客户均可

❾ 股票价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票、执行价格都为40美元

因而存在套利机会，套利方法为：卖空股票，买入看涨期权，卖出看跌期权，将所有现金，投资于无风险利率，到期无论价格如何，都需要用40元执行价格买入股票，对冲股票空头头寸，从而获得 的无风险利润。

中国人民银行加强了对利率工具的运用。利率调整逐年频繁，利率调控方式更为灵活，调控机制日趋完善。

随着利率市场化改革的逐步推进，作为货币政策主要手段之一的利率政策将逐步从对利率的直接调控向间接调控转化。利率作为重要的经济杠杆，在国家宏观调控体系中将发挥更加重要的作用。

(9)某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头扩展阅读：

影响因素：

央行的政策：当央行扩大货币供给量时，可贷资金供给总量将增加，供大于求，自然利率会随之下降；反之，央行实行紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资金供不应求，利率会随之上升。

价格水平：市场利率为实际利率与通货膨胀率之和。当价格水平上升时，市场利率也相应提高，否则实际利率可能为负值。同时，由于价格上升，公众的存款意愿将下降而工商企业的贷款需求上升，贷款需求大于贷款供给所导致的存贷不平衡必然导致利率上升。